Négocier des actions volatiles avec des indicateurs techniques

Table des matières
Développer

• Comment trouver des actions volatiles
• Négocier les actions les plus volatiles
• Chaînes Keltner
• Oscillateur stochastique
• La ligne de fond

La volatilité est la dispersion des rendements pour un titre ou un indice boursier donné. Il est quantifié par les traders à court terme comme la différence moyenne entre le maximum quotidien d’une action et le minimum quotidien d’une action, divisée par le cours de l’action. Une action qui se déplace de 5 $ par jour avec un cours de 50 $ est plus volatile qu’une action qui se déplace de 5 $ par jour avec un cours de 150 $, car le mouvement de pourcentage est plus grand avec le premier.

Négocier les actions les plus volatiles est un moyen efficace de négocier, car théoriquement, ces actions offrent le plus grand potentiel de profit. Non sans leurs propres dangers, de nombreux traders recherchent ces actions, mais sont confrontés à deux questions principales: comment trouver les actions les plus volatiles et comment les négocier à l’aide d’indicateurs techniques.

Comment trouver les actions les plus volatiles

Trouver les actions les plus volatiles n’est pas complexe et ne nécessite pas de recherche ou de sélection constante des actions. Au lieu de cela, exécutez un écran boursier pour les actions qui sont constamment volatiles. Le volume est également essentiel lors de la négociation d’actions volatiles, pour entrer et sortir facilement.

Stock Fetcher ( StockFetcher.com ) est un exemple de filtre que vous pouvez utiliser pour suivre les actions très volatiles. En appliquant des filtres personnalisables, Stock Fetcher sélectionnera des actions dont les mouvements moyens sont supérieurs à 5% par jour (entre l’ouverture et la clôture) au cours des 100 derniers jours. Il filtre également les actions dont le prix se situe entre 10 et 100 dollars et dont le volume quotidien moyen est supérieur à 4 millions au cours des 30 derniers jours. De plus, si vous ne vous intéressez qu’aux actions, l’ajout d’un filtre comme «l’échange n’est pas Amex» permet d’éviter que les ETF à effet de levier n’apparaissent dans les résultats de recherche.

Une option plus intensive en recherche consiste à rechercher des actions volatiles chaque jour. Finviz.com (version gratuite) fournit les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les actions les plus volatiles pour chaque jour de négociation. Utilisez l’outil de filtrage pour filtrer davantage les résultats en fonction de la capitalisation boursière, des performances et du volume. Le fait de restreindre la recherche de cette manière fournit aux traders une liste d’actions correspondant à leurs spécifications exactes.

Nasdaq.com répertorie les plus grands gagnants et perdants du NYSE et de l’ AMEX. Ces résultats ne sont pas filtrés et ne reflètent que la volatilité pour ce jour-là. Par conséquent, la liste fournit des actions potentielles qui pourraient continuer à être volatiles, mais les traders doivent parcourir les résultats manuellement et voir quelles actions ont un historique de volatilité et ont un volume suffisant pour justifier le trading.

Négocier les actions les plus volatiles

Les actions volatiles sont sujettes à des mouvements brusques, ce qui nécessite de la patience pour attendre les entrées, mais une action rapide lorsque ces entrées apparaissent. Comme pour toute action, la négociation d’actions volatiles qui ont une tendance fournit un biais directionnel, ce qui donne un avantage au trader. Certains indicateurs peuvent être utilisés pour négocier des actions volatiles, mais le trader doit également surveiller l’action des prix – en observant si le prix fait des hauts oscillants plus élevés ou des creux oscillants inférieurs par rapport aux vagues précédentes – pour déterminer quand les signaux indicateurs sont pris et quand ils sont laissés seuls.. Voici deux indicateurs techniques que vous pouvez utiliser pour négocier des actions volatiles, ainsi que ce qu’il faut rechercher en ce qui concerne l’ action des prix.

Chaînes Keltner

Les canaux Keltner placent une bande supérieure, moyenne et inférieure autour de l’action des prix sur un graphique boursier. L’indicateur est plus utile dans les marchés à forte tendance lorsque le prix atteint des sommets plus élevés et des plus bas plus élevés pour une tendance haussière, ou des sommets plus bas et des bas plus bas pour une tendance baissière.

Lors d’une forte tendance haussière, le prix «montera» sur le canal Keltner supérieur, et les retraits atteindront souvent à peine la bande médiane et ne dépasseront pas la bande inférieure. La bande médiane est donc un point d’entrée potentiel. Un arrêt est placé à peu près entre la moitié et les deux tiers de la distance entre la bande médiane et la bande inférieure. Une sortie est placée juste au-dessus de la bande supérieure.

Appliquez le même concept aux tendances à la baisse. Le prix suit souvent la ligne inférieure du canal Keltner, et les retraits atteindront souvent la bande médiane mais ne dépasseront pas la ligne supérieure Keltner. La ligne médiane fournit donc une zone d’entrée courte – un arrêt est placé juste à l’intérieur de la ligne supérieure de Keltner et une cible est en dessous de la ligne inférieure de Keltner.

Les canaux Keltner sont généralement créés à l’aide des 20 barres de prix précédentes, avec un multiplicateur de plage réelle moyenne à 2,0. La récompense par rapport au risque est généralement de 1,5 ou 2,0 à 1, ce qui signifie que pour 1 $ de risque, le potentiel de profit est de 1,50 $ à 2,00 $.

Étant donné que les canaux Keltner se déplacent à mesure que le prix évolue, la cible est placée au moment de la transaction et y est maintenue.

L’avantage de cette stratégie est qu’une commande attend dans la bande médiane. Il n’est pas nécessaire de chronométrer l’entrée, et une fois que toutes les commandes sont passées, le trader n’a rien d’autre à faire que de s’asseoir et d’attendre que l’arrêt ou la cible soit rempli. Alternativement, le commerce peut être géré activement. Pour une tendance très forte, la cible peut être ajustée pour capturer plus de profit. L’arrêt et le risque ne devraient être réduits que lorsque le commerce devient rentable; le risque n’est jamais augmenté pendant une transaction.

L’inconvénient de cette stratégie est qu’elle fonctionne bien dans les marchés à tendance, mais dès que la tendance disparaît, les transactions perdantes commenceront car le prix est plus susceptible de se déplacer entre les lignes de canal supérieur et inférieur.

Le filtrage des métiers en fonction de la force de la tendance aide à cet égard. Par exemple, pendant une tendance haussière, si le prix ne parvient pas à atteindre un plus haut juste avant une entrée longue, évitez le commerce, car un recul plus profond est susceptible d’ arrêter le commerce.

Oscillateur stochastique

L’ oscillateur stochastique est un autre indicateur utile pour négocier les actions les plus volatiles. Cette stratégie utilise l’oscillateur stochastique sur des actions variées ou des actions qui n’ont pas de tendance bien définie. Les actions volatiles s’installent souvent dans une fourchette avant de décider dans quelle direction suivre la tendance. Puisqu’un mouvement fort peut créer rapidement une position négative importante, il est prudent d’ attendre une confirmation d’un renversement. L’oscillateur stochastique fournit cette confirmation.

Lorsque le prix manque de direction claire et évolue principalement sur le côté, vendez près du haut de la fourchette une fois que le stochastique passe au-dessus de 80, puis redescend en dessous. Placez un arrêt juste au-dessus du sommet qui vient de se former avec une cible à 75% de la distance. Par exemple, si la plage est élevée de 1 USD, de faible à élevée, placez une cible à 0,25 USD au-dessus du minimum.

Prenez des positions longues près du bas de la fourchette lorsque le stochastique tombe en dessous de 20, puis se rallie au-dessus. Placez un arrêt sous le plus bas récent et ciblez 75% vers le haut de la plage. Si la fourchette est un haut de 1 $, de haut en bas, la cible est placée 0,25 $ en dessous du haut.

Les transactions sont prises dès que le prix franchit le niveau de déclenchement stochastique (80 ou 20). N’attendez pas que la barre de prix se termine; au moment où une barre de 1 minute, 2 minutes ou 5 minutes se termine, le prix pourrait aller trop loin vers la cible pour que la transaction en vaille la peine.

Ignorer les signaux contraires lors d’un échange; laissez la cible ou arrêtez de se faire toucher. Une fois que la cible est atteinte, si le titre continue à évoluer, un signal dans la direction opposée se développera peu de temps après. La figure 3 montre une transaction courte, suivie immédiatement par une transaction longue, suivie d’une autre transaction courte.

L’oscillateur stochastique utilise des réglages standard de 12 périodes et le% K réglé sur 3.

Dans la figure 3, la fourchette est de 0,16 USD en hauteur (16 USD moins 15,84 USD); 25% de 0,16 $ correspond à 0,04 $. Déduisez 0,04 $ du haut de la fourchette à 16 $ pour obtenir un objectif de positions longues de 15,96 $. Ajoutez 0,04 $ au bas de la fourchette à 15,84 $ pour obtenir un objectif de positions courtes de 15,88 $. Tant que la fourchette est en vigueur, ce sont vos objectifs pour les positions longues et courtes. De cette façon, la cible est plus susceptible d’être atteinte même si le prix ne revient pas en haut ou en bas de la fourchette, respectivement longue ou courte.

Pour la première transaction à découvert, juste après 13h30, le stochastique monte au-dessus de 80 puis descend en dessous. Cela signale un commerce à découvert. Vendez au prix actuel dès que l’indicateur passe en dessous de 80 par le haut. Placez immédiatement un arrêt au-dessus du récent prix élevé qui vient de se former. Définissez votre objectif de sortie à 15,88 $. Ne faites rien d’autre tant que la butée ou la cible n’est pas atteinte. L’objectif est atteint moins d’une heure plus tard, ce qui vous permet de sortir du commerce avec un profit. Le stochastique est depuis tombé en dessous de 20, donc dès qu’il remonte au-dessus de 20, entrez dans une transaction longue au prix actuel. Placez rapidement un arrêt en dessous du prix bas qui vient de se former et placez un objectif de sortie à 15,96 $. Ce commerce dure environ 15 minutes avant d’atteindre l’objectif d’un commerce rentable. Un autre commerce à découvert se développe immédiatement après le commerce précédent; entrez short au prix actuel lorsque le stochastique passe en dessous de 80, placez un stop au-dessus du récent plus haut du prix et placez un objectif de sortie à 15,88 $. L’objectif est atteint moins de 30 minutes plus tard.

L’avantage de cette stratégie est qu’elle attend un repli vers une zone avantageuse, et le prix commence à reculer dans notre direction commerciale lorsque nous entrons. Par conséquent, un stop relativement serré peut être utilisé et le rapport récompense / risque sera généralement de 1,5: 1 ou plus. Le principal inconvénient est les faux signaux. Les faux signaux se produisent lorsque l’indicateur croise la ligne 80 (pour les shorts) ou la ligne 20 (pour les longs), ce qui peut entraîner la perte de transactions avant que le mouvement rentable ne se développe.

Étant donné que le stochastique évolue plus lentement que le prix, l’indicateur peut également fournir un signal trop tard. Lorsque les signaux d’entrée se produisent, le prix peut déjà s’être déplacé de manière significative vers la cible, réduisant ainsi le potentiel de profit et rendant peut-être la transaction inutile. À l’entrée, la récompense doit être au moins 1,5 fois supérieure au risque, en fonction de la cible et de l’arrêt.

La ligne de fond

Les actions volatiles sont attrayantes pour les traders en raison du potentiel de profit rapide. La tendance des actions volatiles offre souvent le plus grand potentiel de profit, car il existe un biais directionnel pour aider les traders à prendre des décisions. Les canaux Keltner sont utiles dans les tendances fortes car le prix ne recule souvent que vers la bande médiane, offrant une entrée. L’inconvénient est que, une fois la tendance terminée, des transactions perdantes se produiront. Surveiller l’action des prix et s’assurer que le prix fait un plus haut et un plus bas avant d’entrer dans un commerce de tendance haussière (plus bas et plus bas pour le commerce de tendance baissière) aidera à atténuer ce défaut.

Les actions volatiles ne sont pas toujours à la mode; ils font souvent des va-et-vient. Pendant une fourchette, lorsque la stochastique atteint un niveau extrême (80 ou 20) puis s’inverse dans l’autre sens, cela indique que la fourchette se poursuit et offre une opportunité de trading. Surveillez à la fois les canaux stochastiques et Keltner pour agir sur les opportunités de tendance ou de variation. Cependant, aucun indicateur n’est parfait – par conséquent, surveillez toujours l’action des prix pour aider à déterminer quand le marché évolue ou évolue afin que le bon outil soit appliqué.

[Profiter de la volatilité nécessite une utilisation intensive de l’analyse technique, y compris à la fois des schémas graphiques et des indicateurs techniques. Si vous débutez dans l’analyse technique ou souhaitez perfectionner vos compétences, le   cours d’ analyse technique de l’  Investopedia Academy  offre un aperçu détaillé des concepts techniques dont vous avez besoin pour devenir un trader performant.]