Comment utiliser une moyenne mobile pour acheter des actions
Table des matières
Développer
- Pourquoi utiliser une moyenne mobile
- Types de moyennes mobiles
- Longueur moyenne mobile
- Stratégies de trading – Crossovers
- Inconvénients de MA
- La ligne de fond
La moyenne mobile (MA) est un simple outil d’ analyse technique qui lisse les données de prix en créant un prix moyen constamment mis à jour. La moyenne est prise sur une période de temps spécifique, comme 10 jours, 20 minutes, 30 semaines ou toute période de temps choisie par le commerçant. Il y a des avantages à utiliser une moyenne mobile dans votre trading, ainsi que des options sur le type de moyenne mobile à utiliser. Les stratégies de moyenne mobile sont également populaires et peuvent être adaptées à n’importe quel laps de temps, convenant à la fois aux investisseurs à long terme et aux traders à court terme.
Points clés à retenir
- Une moyenne mobile (MA) est un indicateur technique largement utilisé qui lisse les tendances des prix en filtrant le «bruit» des fluctuations aléatoires des prix à court terme.
- Les moyennes mobiles peuvent être construites de plusieurs manières différentes et utilisent différents nombres de jours pour l’intervalle de calcul de la moyenne.
- Les applications les plus courantes des moyennes mobiles consistent à identifier la direction de la tendance et à déterminer les niveaux de support et de résistance.
- Lorsque les prix des actifs dépassent leurs moyennes mobiles, cela peut générer un signal de trading pour les traders techniques.
- Bien que les moyennes mobiles soient suffisamment utiles en elles-mêmes, elles constituent également la base d’autres indicateurs techniques tels que la divergence de convergence des moyennes mobiles (MACD).
Pourquoi utiliser une moyenne mobile
Une moyenne mobile permet de réduire la quantité de « bruit » sur un graphique de prix. Regardez la direction de la moyenne mobile pour avoir une idée de base de la façon dont le prix évolue. S’il est orienté vers le haut, le prix augmente (ou était récemment) globalement; incliné vers le bas, et le prix baisse globalement; se déplaçant latéralement, et le prix est probablement dans une fourchette.
Une moyenne mobile peut également servir de support ou de résistance. Dans une tendance haussière, une moyenne mobile de 50 jours, 100 jours ou 200 jours peut servir de niveau de support, comme le montre la figure ci-dessous. C’est parce que la moyenne agit comme un plancher (support), de sorte que le prix rebondit. Dans une tendance baissière, une moyenne mobile peut agir comme une résistance; comme un plafond, le prix atteint le niveau et recommence à baisser.
Le prix ne «respectera» pas toujours la moyenne mobile de cette manière. Le prix peut le parcourir légèrement ou s’arrêter et s’inverser avant de l’atteindre.
En règle générale, si le prix est supérieur à une moyenne mobile, la tendance est à la hausse. Si le prix est inférieur à une moyenne mobile, la tendance est à la baisse. Cependant, les moyennes mobiles peuvent avoir des longueurs différentes (discutées brièvement), de sorte qu’un MA peut indiquer une tendance haussière tandis qu’un autre MA indique une tendance à la baisse.
Types de moyennes mobiles
Une moyenne mobile peut être calculée de différentes manières. Une moyenne mobile simple (SMA) sur cinq jours additionne les cinq cours de clôture quotidiens les plus récents et les divise par cinq pour créer une nouvelle moyenne chaque jour. Chaque moyenne est connectée à la suivante, créant la ligne fluide singulière.
Un autre type populaire de moyenne mobile est la moyenne mobile exponentielle (EMA). Le calcul est plus complexe, car il applique une pondération plus importante aux prix les plus récents. Si vous tracez un SMA de 50 jours et un EMA de 50 jours sur le même graphique, vous remarquerez que l’EMA réagit plus rapidement aux changements de prix que le SMA, en raison de la pondération supplémentaire sur les données de prix récentes.
Les logiciels de cartographie et les plates – formes de trading effectuent les calculs, donc aucun calcul manuel n’est nécessaire pour utiliser une moyenne mobile.
Un type d’AM n’est pas meilleur qu’un autre. Une EMA peut mieux fonctionner sur un marché boursier ou financier pendant un certain temps, et à d’autres moments, une SMA peut mieux fonctionner. La période choisie pour une moyenne mobile jouera également un rôle important dans son efficacité (quel que soit le type).
Longueur moyenne mobile
Les longueurs moyennes mobiles courantes sont 10, 20, 50, 100 et 200. Ces longueurs peuvent être appliquées à n’importe quel intervalle de temps du graphique (une minute, quotidien, hebdomadaire, etc.), en fonction de l’ horizon temporel du trader.
La période ou la durée que vous choisissez pour une moyenne mobile, également appelée «période de retour en arrière», peut jouer un rôle important dans son efficacité.
Une AM avec une courte période de temps réagira beaucoup plus rapidement aux changements de prix qu’une AM avec une longue période de rétrospective. Dans la figure ci-dessous, la moyenne mobile sur 20 jours suit plus étroitement le prix réel que la moyenne mobile sur 100 jours.
Le délai de 20 jours peut être un avantage analytique pour un opérateur à court terme car il suit le prix de plus près et produit donc moins de «décalage» que la moyenne mobile à plus long terme. Une AMM de 100 jours peut être plus avantageuse pour un commerçant à long terme.
Le décalage est le temps nécessaire à une moyenne mobile pour signaler une inversion potentielle. Rappelons que, de manière générale, lorsque le prix est supérieur à une moyenne mobile, la tendance est considérée à la hausse. Ainsi, lorsque le prix tombe en dessous de cette moyenne mobile, cela signale un renversement potentiel basé sur cette MA. Une moyenne mobile de 20 jours fournira beaucoup plus de signaux «d’inversion» qu’une moyenne mobile de 100 jours.
Une moyenne mobile peut être de n’importe quelle longueur: 15, 28, 89, etc. Ajuster la moyenne mobile afin qu’elle fournisse des signaux plus précis sur les données historiques peut aider à créer de meilleurs signaux futurs.
Stratégies de trading – Crossovers
Les croisements sont l’une des principales stratégies de moyenne mobile. Le premier type est un croisement de prix, c’est-à-dire lorsque le prix passe au-dessus ou en dessous d’une moyenne mobile pour signaler un changement potentiel de tendance.
Une autre stratégie consiste à appliquer deux moyennes mobiles à un graphique: une plus longue et une plus courte. Lorsque la MA à court terme passe au-dessus de la MA à plus long terme, c’est un signal d’achat, car cela indique que la tendance est à la hausse. Ceci est connu comme une « croix d’or ».
Pendant ce temps, lorsque la MA à court terme passe en dessous de la MA à plus long terme, c’est un signal de vente, car cela indique que la tendance est en train de baisser. Ceci est connu comme une « croix mort / mort ».
Inconvénients de MA
Les moyennes mobiles sont calculées sur la base de données historiques et rien dans le calcul n’est de nature prédictive. Par conséquent, les résultats utilisant des moyennes mobiles peuvent être aléatoires. Parfois, le marché semble respecter le support / la résistance de l’AM et les signaux commerciaux, et à d’autres moments, il ne montre aucun respect pour ces indicateurs.
Un problème majeur est que, si l’ action des prix devient instable, le prix peut osciller d’avant en arrière, générant de multiples inversions de tendance ou signaux commerciaux. Lorsque cela se produit, il est préférable de se retirer ou d’utiliser un autre indicateur pour aider à clarifier la tendance. La même chose peut se produire avec les croisements de MA lorsque les MA s’emmêlent pendant un certain temps, déclenchant de multiples transactions perdantes.
Les moyennes mobiles fonctionnent assez bien dans des conditions de forte tendance, mais mal dans des conditions instables ou variables. L’ajustement de la période peut remédier temporairement à ce problème, bien qu’à un moment donné, ces problèmes sont susceptibles de se produire quelle que soit la période choisie pour la ou les moyennes mobiles.
La ligne de fond
Une moyenne mobile simplifie les données de prix en les lissant et en créant une ligne fluide. Cela permet de voir la tendance plus facilement. Les moyennes mobiles exponentielles réagissent plus rapidement aux variations de prix que les simples moyennes mobiles. Dans certains cas, cela peut être bon et dans d’autres, cela peut provoquer de faux signaux. Les moyennes mobiles avec une période de rétrospective plus courte (20 jours, par exemple) répondront également plus rapidement aux changements de prix qu’une moyenne avec une période de rétrospective plus longue (200 jours).
Les croisements à moyenne mobile sont une stratégie populaire pour les entrées et les sorties. Les AM peuvent également mettre en évidence des domaines de soutien ou de résistance potentiels. Bien que cela puisse sembler prédictif, les moyennes mobiles sont toujours basées sur des données historiques et montrent simplement le prix moyen sur une certaine période.
Investir en utilisant la moyenne mobile, ou toute autre technique, nécessite un compte d’investissement auprès d’un courtier. La liste d’Investopedia des meilleurs courtiers en ligne est un excellent endroit pour commencer vos recherches sur le courtier qui correspond le plus à vos besoins.