18 avril 2021 8:45

Moyenne mobile (MA)

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Qu’est-ce qu’une moyenne mobile (MA)?

Dans les statistiques, une moyenne mobile est un calcul utilisé pour analyser des points de données en créant une série de moyennes de différents sous-ensembles de l’ensemble de données complet. En finance, une moyenne mobile (MA) est un indicateur de stock couramment utilisé dans l’analyse technique. La raison du calcul de la moyenne mobile d’une action est d’aider à lisser les données de prix en créant un prix moyen constamment mis à jour.

En calculant la moyenne mobile, les impacts des fluctuations aléatoires à court terme sur le prix d’une action sur une période donnée sont atténués.

Points clés à retenir

  • Une moyenne mobile (MA) est un indicateur de stock couramment utilisé dans l’analyse technique.
  • La raison du calcul de la moyenne mobile d’un stock est d’aider à lisser les données de prix sur une période donnée en créant un prix moyen constamment mis à jour.
  • Une moyenne mobile simple (SMA) est un calcul qui prend la moyenne arithmétique d’un ensemble donné de prix sur le nombre spécifique de jours dans le passé; par exemple, au cours des 15, 30, 100 ou 200 jours précédents.
  • Les moyennes mobiles exponentielles (EMA) sont une moyenne pondérée qui donne une plus grande importance au prix d’une action sur des jours plus récents, ce qui en fait un indicateur plus réactif aux nouvelles informations.

Comprendre la moyenne mobile (MA)

La moyenne mobile est un outil d’analyse technique simple. Les moyennes mobiles sont généralement calculées pour identifier la direction de la tendance d’un stock ou pour déterminer ses niveaux de support et de résistance. Il s’agit d’un indicateur qui suit la tendance ou qui est en retard car il est basé sur les prix passés.

Plus la période de temps pour la moyenne mobile est longue, plus le décalage est important. Ainsi, une moyenne mobile de 200 jours aura un décalage beaucoup plus important qu’une MA de 20 jours car elle contient les prix des 200 derniers jours. Les moyennes mobiles sur 50 jours et 200 jours pour les actions sont largement suivies par les investisseurs et les traders et sont considérées comme des signaux de trading importants.

Les moyennes mobiles sont un indicateur totalement personnalisable, ce qui signifie qu’un investisseur peut librement choisir la période de temps qu’il souhaite lors du calcul d’une moyenne. Les périodes les plus couramment utilisées dans les moyennes mobiles sont 15, 20, 30, 50, 100 et 200 jours. Plus le laps de temps utilisé pour créer la moyenne est court, plus il sera sensible aux variations de prix. Plus l’intervalle de temps est long, moins la moyenne sera sensible.

Les investisseurs peuvent choisir différentes périodes de durée variable pour calculer les moyennes mobiles en fonction de leurs objectifs de négociation. Les moyennes mobiles plus courtes sont généralement utilisées pour les transactions à court terme, tandis que les moyennes mobiles à plus long terme sont plus adaptées aux investisseurs à long terme.

Il n’y a pas de délai correct à utiliser lors de la configuration de vos moyennes mobiles. La meilleure façon de déterminer celle qui vous convient le mieux est d’expérimenter un certain nombre de périodes différentes jusqu’à ce que vous trouviez celle qui correspond à votre stratégie.

Prédire les tendances du marché boursier n’est pas un processus simple. Bien qu’il soit impossible de prédire le mouvement futur d’un stock spécifique, l’utilisation d’analyses et de recherches techniques peut vous aider à faire de meilleures prévisions.

Une moyenne mobile à la hausse indique que le titre est dans une tendance haussière, tandis qu’une moyenne mobile à la baisse indique qu’il est dans une tendance à la baisse. De même, l’élan à la hausse est confirmé par un croisement haussier, qui se produit lorsqu’une moyenne mobile à court terme passe au-dessus d’une moyenne mobile à plus long terme. À l’inverse, l’élan à la baisse est confirmé par un croisement baissier, qui se produit lorsqu’une moyenne mobile à court terme passe en dessous d’une moyenne mobile à plus long terme.

Bien que le calcul des moyennes mobiles soit utile en soi, le calcul peut également constituer la base d’autres indicateurs d’analyse technique, tels que la divergence de convergence de la moyenne mobile (MACD).

La divergence de convergence moyenne mobile (MACD) est utilisée par les traders pour surveiller la relation entre deux moyennes mobiles. Il est généralement calculé en soustrayant une moyenne mobile exponentielle de 26 jours d’une moyenne mobile exponentielle de 12 jours.

Lorsque le MACD est positif, la moyenne à court terme se situe au-dessus de la moyenne à long terme. C’est une indication de l’élan à la hausse. Lorsque la moyenne à court terme est inférieure à la moyenne à long terme, c’est un signe que la dynamique est à la baisse. De nombreux traders surveilleront également un mouvement au-dessus ou en dessous de la ligne zéro. Un mouvement au-dessus de zéro est un signal d’achat, tandis qu’une croix en dessous de zéro est un signal de vente.

Types de moyennes mobiles

Moyenne mobile simple

La forme la plus simple d’une moyenne mobile, connue sous le nom de moyenne mobile simple (SMA), est calculée en prenant la moyenne arithmétique d’un ensemble donné de valeurs. En d’autres termes, un ensemble de nombres – ou de prix dans le cas d’instruments financiers – est additionné, puis divisé par le nombre de prix de l’ensemble. La formule de calcul de la moyenne mobile simple d’un titre est la suivante:

Moyenne mobile exponentielle (EMA)

La moyenne mobile exponentielle est un type de moyenne mobile qui donne plus de poids aux prix récents dans le but de le rendre plus réactif aux nouvelles informations. Pour calculer une EMA, vous devez d’abord calculer la moyenne mobile simple (SMA) sur une période donnée. Ensuite, vous devez calculer le multiplicateur de pondération de l’EMA (appelé «facteur de lissage»), qui suit généralement la formule: [2 / (période sélectionnée + 1)]. Ainsi, pour une moyenne mobile sur 20 jours, le multiplicateur serait [2 / (20 + 1)] = 0,0952. Ensuite, vous utilisez le facteur de lissage combiné avec l’EMA précédente pour arriver à la valeur actuelle. L’EMA donne ainsi une pondération plus élevée aux prix récents, tandis que la SMA attribue une pondération égale à toutes les valeurs.

EMUNEt=[Vt

 

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