Casquette de découvert

Points clés à retenir

• Le plafond de découvert est la limite maximale en dollars qu’une banque peut débourser chaque jour sur son compte de la Réserve fédérale pour effectuer des paiements Fedwire à d’autres institutions financières (IF).
• Certaines banques peuvent continuer à retirer de l’argent même lorsque leurs comptes de la Réserve fédérale sont vides, à condition que les soldes soient reconstitués avant la fin de la journée.
• Les limites de découvert varient en fonction de la situation financière de la banque et sont fixées pour une période d’un an.
• La Réserve fédérale est dotée de plusieurs outils pour faire face aux violations, notamment des mesures de conseil, des modifications de plafonds et, dans les cas graves, la clôture de comptes.

Les découverts de jour contribuent à accroître la liquidité et l’efficacité du système financier, mais ils présentent également potentiellement un risque systémique.

Les plafonds de découvert sont un multiple du capital basé sur le risque de chaque banque, le montant théorique du capital requis pour absorber les risques liés à ses opérations commerciales, et sont fixés pour une période d’un an.

Lorsqu’un établissement dépasse sa limite de découvert, il s’agit d’un dépassement du plafond. La Réserve fédérale est dotée de plusieurs outils pour faire face aux violations, notamment des mesures de conseil, des modifications de limites et, dans les cas graves, la clôture de comptes. Les découverts à la lumière du jour qui ne sont pas financés par la clôture de Fedwire sont également facturés des frais beaucoup plus élevés.

Exemple de plafond de découvert

La banque X a 100 millions de dollars d’ actifs et l’obligation de la Réserve fédérale de détenir 10%, ou 10 millions de dollars, dans son compte de la Réserve fédérale. Un jour, la banque X doit effectuer 10,5 millions de dollars de retraits. Il n’a pas assez d’argent dans son compte de la Réserve fédérale pour répondre à cette exigence, il transfère donc un découvert d’un demi-million de dollars.

La banque X a l’obligation de rembourser cet argent d’ici la fin de la journée. Cela est permis, à condition que le plafond de découvert de la Banque X soit d’au moins 500 000 $.

Types de plafond de découvert

Comme mentionné précédemment, les plafonds de découvert varient d’une banque à l’autre. La Réserve fédérale reconnaît les six catégories de plafond de découvert suivantes:

• Zéro
• Dispensé de dépôt
• De minimis
• Moyenne
• Au dessus de la moyenne
• Haute

Casquette zéro

Des plafonds zéro sont attribués à des institutions considérées comme particulièrement faibles, qui n’ont pas accès à la fenêtre de remise ou qui subissent des découverts à la lumière du jour qui ne correspondent pas à la politique de la Réserve fédérale. Ces institutions sont considérées comme présentant le plus de risques pour la Banque de réserve.