Comment créer un indicateur de trading

Table des matières
Développer

  • Arrière-plan
  • Composantes d’un indicateur
  • Composantes d’indicateurs uniques
  • Composants des indicateurs hybrides
  • Créer un indicateur
  • Un exemple
  • En bout de ligne

Elliott et Gann sont devenus des noms connus dans la communauté commerciale mondiale. Ces pionniers de l’analyse technique ont développé certaines des techniques les plus utilisées dans le domaine. Mais comment Ralph Nelson Elliott et WD Gann ont-ils imaginé ces techniques et comment ont-elles connu un tel succès? À vrai dire, ce n’est pas aussi difficile qu’il y paraît! Cet article vous guide tout au long du processus de création de votre propre indicateur personnalisé, que vous pouvez utiliser pour obtenir un avantage sur la concurrence.

Arrière-plan

Rappelez-vous que la théorie derrière l’analyse technique stipule que les graphiques financiers tiennent compte de tout, c’est-à-dire de tous les facteurs fondamentaux et environnementaux. La théorie poursuit en affirmant que ces graphiques présentent des éléments de psychologie qui peuvent être interprétés via des indicateurs techniques.

Pour mieux comprendre cela, regardons un exemple. Les retracements de Fibonacci  sont dérivés d’une séquence mathématique: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 et ainsi de suite. Nous pouvons voir que le nombre actuel est la somme des deux nombres précédents. Qu’est-ce que cela a à voir avec les marchés? Eh bien, il s’avère que ces niveaux de retracement (33%, 50%, 66%) influencent les décisions des traders à tel point que les niveaux sont devenus un ensemble de niveaux de soutien psychologique et de résistance. L’idée est qu’en trouvant ces points sur les graphiques, on peut prédire les directions futures des mouvements de prix.

Composantes d’un indicateur

Tous les indicateurs sont créés pour prédire où va un prix lorsqu’une certaine condition est présente. Les traders essaient de prédire deux choses fondamentales:

  • Niveaux de support et de résistance:  ils sont importants car ce sont les domaines dans lesquels les prix s’inversent.
  • Temps:  Ceci est important car vous devez être en mesure de prédire quand les mouvements de prix se produiront.

Parfois, les indicateurs prédisent directement ces deux facteurs – comme c’est le cas avec les bandes de Bollinger  ou les vagues d’Elliott – mais les indicateurs ont généralement un ensemble de règles adoptées afin d’émettre une prédiction.

Par exemple, lorsque vous utilisez l’ indicateur de poussée de largeur (qui est représenté par une ligne indiquant les niveaux d’ impulsion ), nous devons savoir quels niveaux sont pertinents. L’indicateur lui-même est simplement une ligne. L’indicateur de poussée de largeur ressemble au RSI, en ce sens qu’il est « lié à la fourchette » et qu’il est utilisé pour mesurer la dynamique des mouvements de prix. Lorsque la ligne est dans la zone médiane, il y a peu d’élan. Lorsqu’il monte dans la zone supérieure, on sait qu’il y a augmentation de la quantité de mouvement et vice versa. On pourrait envisager de prendre une position longue lorsque l’élan est à la hausse à partir de niveaux bas et de chercher à court après les pics d’élan à un niveau élevé. Il est important de fixer des règles pour interpréter la signification des mouvements d’un indicateur afin de les rendre utiles.

Dans cet esprit, examinons les moyens de créer des prédictions. Il existe deux principaux types d’indicateurs: les indicateurs uniques et les indicateurs hybrides. Des indicateurs uniques ne peuvent être développés qu’avec des éléments fondamentaux de l’analyse graphique, tandis que les indicateurs hybrides peuvent utiliser une combinaison d’éléments fondamentaux et d’indicateurs existants.

Composantes d’indicateurs uniques

Les indicateurs uniques sont basés sur des aspects inhérents aux graphiques et aux fonctions mathématiques. Voici deux des composants les plus courants:

1. Modèles

Les modèles ne font que répéter les séquences de prix apparentes au cours d’une période donnée. De nombreux indicateurs utilisent des modèles pour représenter les mouvements de prix futurs probables. Par exemple, la théorie d’Elliott Wave est basée sur l’hypothèse que tous les prix évoluent selon un certain schéma simplifié dans l’exemple suivant:

Il existe de nombreux autres modèles simples que les commerçants utilisent pour identifier les domaines de mouvement des prix au sein des cycles. Certains d’entre eux incluent des triangles, des coins et des rectangles.

Ces types de modèles peuvent être identifiés dans les graphiques simplement en les regardant; cependant, les ordinateurs offrent un moyen beaucoup plus rapide d’accomplir cette tâche. Les applications et services informatiques permettent de localiser automatiquement ces modèles.

2. Fonctions mathématiques

Les fonctions mathématiques peuvent aller de la moyenne des prix à des fonctions plus complexes basées sur le volume et d’autres mesures. Par exemple, les bandes de Bollinger sont simplement des pourcentages fixes au-dessus et en dessous d’une moyenne mobile. Cette fonction mathématique donne un canal de prix clair montrant les niveaux de support et de résistance.

Composants des indicateurs hybrides

Les indicateurs hybrides utilisent une combinaison d’indicateurs existants et peuvent être considérés comme des systèmes de négociation simplistes. Il existe d’innombrables façons de combiner des éléments pour former des indicateurs valides. Voici un exemple du crossover MA:

Cet indicateur hybride utilise plusieurs indicateurs différents, y compris trois instances des moyennes mobiles. Il faut d’abord dessiner les moyennes mobiles sur trois, sept et 20 jours en se basant sur l’historique des prix. La règle recherche alors un crossover pour acheter le titre ou un cross-under pour le vendre. Ce système indique un niveau auquel on peut s’attendre à des mouvements de prix et fournit un moyen raisonnable d’estimer quand cela se produira (à mesure que les lignes se rapprochent). Voici à quoi cela pourrait ressembler:

Créer un indicateur

Un commerçant peut créer un indicateur en suivant plusieurs étapes simples:

  1. Déterminez le type d’indicateur que vous souhaitez construire: unique ou hybride.
  2. Déterminez les composants à inclure dans votre indicateur.
  3. Créez un ensemble de règles (si nécessaire) pour déterminer quand et où les mouvements de prix devraient se produire.
  4. Testez votre indicateur sur le marché réel par le biais de backtesting ou de trading sur papier.
  5. S’il produit de bons rendements, mettez-le en service.

Un exemple

Supposons que nous voulions créer un indicateur qui mesure l’un des éléments les plus fondamentaux des marchés: les fluctuations des prix. L’objectif de notre indicateur est de prédire les mouvements futurs des prix en fonction de ce modèle de swing.

Étape 1:

Nous cherchons à développer un indicateur unique en utilisant deux éléments de base, un modèle et des fonctions mathématiques.

Étape 2:

En regardant les graphiques hebdomadaires de l’action de la société XYZ, nous remarquons des fluctuations de base entre la hausse et la baisse qui durent chacune environ cinq jours. Notre indicateur étant de mesurer les fluctuations de prix, nous devrions nous intéresser aux modèles pour définir le swing et à une fonction mathématique, les moyennes de prix, pour définir la portée de ces oscillations.

Étape 3:

Nous devons maintenant définir les règles qui régissent ces éléments. Les modèles sont les plus faciles à définir: ce sont simplement des modèles haussiers et baissiers qui alternent tous les cinq jours environ. Pour créer une moyenne, nous prenons un échantillon de la durée des tendances à la hausse et un échantillon de la durée des tendances à la baisse. Notre résultat final devrait être une période de temps prévue pour que ces mouvements se produisent. Pour définir la portée des fluctuations, nous utilisons un relativement haut et un relativement bas, et nous les fixons au haut et au bas du graphique hebdomadaire. Ensuite, pour créer une projection de l’inclinaison / baisse actuelle basée sur les inclinaisons / déclins passés, nous faisons simplement la moyenne des inclinaisons / déclins totaux et prédisons que les mêmes mouvements mesurés (+/-) se produiront dans le futur. La direction et la durée du mouvement, encore une fois, sont déterminées par le modèle.

Étape 4:

Nous prenons cette stratégie et la testons manuellement, ou utilisons un logiciel pour la tracer et créer des signaux. Nous constatons qu’il peut renvoyer avec succès 5% par swing (tous les cinq jours).

Étape 5:

Enfin, nous allons vivre avec ce concept et négocier avec de l’argent réel.

En bout de ligne

Construire votre propre indicateur consiste à approfondir l’analyse technique, puis à développer ces composants de base en quelque chose d’unique. En fin de compte, l’objectif est de gagner un avantage sur les autres traders. Regardez Ralph Nelson Elliott ou WD Gann. Leurs indicateurs de succès leur ont donné non seulement un avantage commercial, mais aussi une popularité et une notoriété dans les cercles financiers du monde entier.