Moyenne mobile exponentielle triple (TEMA)

Table des matières

Développer

• Moyenne mobile exponentielle triple
• Formule et calcul pour TEMA
• Que vous dit le TEMA?
• TEMA et direction de tendance
• TEMA pour le soutien et la résistance
• TEMA contre DEMA
• Limitations de l’utilisation du TEMA
• Exemple du monde réel de TEMA

Qu’est-ce que la moyenne mobile exponentielle triple – TEMA?

La moyenne mobile triple exponentielle a été conçue pour lisser les fluctuations de prix, facilitant ainsi l’identification des tendances sans le décalage associé aux moyennes mobiles traditionnelles (MA). Pour ce faire, il prend plusieurs moyennes mobiles exponentielles (EMA) de l’EMA d’origine et en soustrayant une partie du décalage.

Le TEMA est utilisé comme les autres MA. Il peut aider à identifier la direction de la tendance, signaler les changements de tendance potentiels à court terme ou les reculs, et fournir un soutien ou une résistance. Le TEMA peut être comparé à la double moyenne mobile exponentielle (DEMA).

Formule et calcul pour TEMA

1. Choisissez une période d’analyse. C’est le nombre de périodes qui seront pris en compte dans la première EMA. Avec moins de périodes, comme 10, l’EMA suivra de près les prix et mettra en évidence les tendances à court terme. Avec une période d’analyse plus longue, comme 100, l’EMA ne suivra pas les prix d’aussi près et mettra en évidence la tendance à plus long terme.
2. Calculez l’EMA pour la période d’analyse. C’est EMA1.
3. Calculez l’EMA de EMA1, en utilisant la même période d’analyse. Par exemple, si vous utilisez 15 périodes pour EMA1, utilisez également 15 dans cette étape. C’est EMA2.
4. Calculez l’EMA de EMA2, en utilisant la même période d’analyse qu’auparavant.
5. Branchez EMA1, EMA2 et EMA3 dans la formule TEMA pour calculer la moyenne mobile exponentielle triple.

Que vous dit le TEMA?

Le TEMA réagit aux changements de prix plus rapidement qu’une MA ou une EMA traditionnelle. En effet, une partie du retard a été soustraite dans le calcul.

Un TEMA peut être utilisé de la même manière que d’autres types de moyennes mobiles. Principalement, la direction de l’angle TEMA indique la direction des prix à court terme (moyenne). Lorsque la ligne monte, cela signifie que le prix augmente. Lorsqu’il est orienté vers le bas, le prix baisse. Il y a encore un petit décalage dans l’indicateur, donc lorsque les prix changent rapidement, l’indicateur peut ne pas changer d’angle immédiatement. En outre, plus la période d’analyse est longue, plus le TEMA sera lent à changer d’angle lorsque le prix change de direction.

TEMA et direction de tendance

L’emplacement de TEMA par rapport au prix fournit également des indices sur la direction de la tendance. En règle générale, lorsque le prix est supérieur au TEMA, cela permet de confirmer que le prix augmente pour cette période d’analyse. Lorsque le prix est inférieur au TEMA, cela permet de confirmer que le prix baisse pour cette période d’analyse. Cela dit, une période de rétrospective doit être choisie afin que cela soit vrai la plupart du temps. Par conséquent, il appartient au trader de choisir la période d’analyse appropriée pour l’actif qu’il négocie s’il a l’intention d’utiliser le TEMA pour aider à identifier les tendances.

Si le TEMA peut aider à identifier la direction de la tendance, il peut également aider à identifier les changements de tendance lorsque le prix passe par la moyenne mobile exponentielle triple. Si le prix est au-dessus de la moyenne, puis tombe en dessous, cela pourrait indiquer que la tendance haussière s’inverse, ou du moins que le prix entre dans une phase de retrait. Si le prix est inférieur à la moyenne, puis se déplace au-dessus, cela signifie que le prix est en train de remonter. De tels signaux de croisement peuvent être utilisés pour aider à décider s’il faut entrer ou sortir des positions.

TEMA pour le soutien et la résistance

Le TEMA peut également fournir un support ou une résistance pour le prix. Par exemple, lorsque le prix augmente globalement, en cas de recul, il peut baisser vers le TEMA, puis le prix peut sembler rebondir et continuer à augmenter. Ce mouvement dépend de la période de rétrospective appropriée de l’actif. Si vous utilisez le TEMA à cette fin, il devrait déjà avoir fourni un soutien et une résistance dans le passé. Si l’indicateur n’a pas fourni de support ou de résistance dans le passé, ce ne sera probablement pas le cas à l’avenir.

Enfin, certains commerçants utilisent TEMA, généralement avec une petite période de rétrospective, comme une alternative au prix lui-même. La ligne unique filtre une grande partie du bruit sur les chandeliers ou les graphiques à barres traditionnels. Un graphique linéaire fonctionnerait également à cet égard.

TEMA par rapport à la moyenne mobile exponentielle double

Ces deux indicateurs sont conçus pour réduire le décalage inhérent aux indicateurs basés sur la moyenne. Le TEMA réduit le décalage plus que la double moyenne mobile exponentielle (DEMA). La formule du DEMA est différente, ce qui signifie qu’elle fournira au trader des informations et des signaux légèrement différents. Il est calculé en multipliant l’EMA du prix par deux, puis en soustrayant une EMA de l’EMA d’origine.

Limitations de l’utilisation du TEMA

Alors que le TEMA réduit le décalage, il hérite encore de certains des problèmes traditionnels d’autres moyennes mobiles. Surtout, les AG sont principalement utiles dans les marchés à tendance, lorsque le prix évolue de manière soutenue dans un sens ou dans l’autre. Pendant les périodes saccadées, lorsque le prix va et vient, le MA ou TEMA peut fournir peu d’informations et générera de  faux signaux car les croisements peuvent ne pas entraîner un mouvement soutenu tant que le prix reste limité.

Réduire le décalage peut profiter à certains commerçants, mais pas à d’autres. Certains traders préfèrent que leurs indicateurs soient à la traîne car ils ne veulent pas que leur indicateur réagisse à chaque changement de prix. Étant donné que le TEMA réagit plus rapidement aux changements de prix, il suivra le prix de plus près qu’une simple moyenne mobile (SMA) par exemple. Mais cela signifie également que le prix peut traverser le TEMA sur un mouvement de prix plus petit que ce qui est nécessaire pour traverser le SMA. Les investisseurs ne veulent généralement pas négocier activement, ils ne veulent donc pas être éjectés de leurs positions à moins d’un changement de tendance significatif.

Un type d’AM n’est pas meilleur qu’un autre. Lequel utiliser dépend de vos préférences personnelles et de ce qui fonctionne le mieux pour la stratégie que quelqu’un utilise.

Le TEMA est mieux utilisé en conjonction avec d’autres formes d’analyse, telles que l’   analyse de l’ action des prix, d’autres indicateurs techniques et l’ analyse fondamentale.

Exemple du monde réel de TEMA

Voici un exemple de moyenne mobile exponentielle triple appliquée au graphique SPDR S&P 500 ETF ( SPY ).

La moyenne mobile triple exponentielle adoucit l’action des prix. L’angle du TEMA aide à identifier la direction générale de la tendance, même pendant le bruit quotidien des fluctuations de prix mineures.