Pourquoi la moyenne mobile exponentielle triple (TEMA) est-elle importante pour les traders et les analystes?
Qu’est-ce que la moyenne mobile exponentielle triple (TEMA)?
La moyenne mobile triple exponentielle (TEMA) est importante pour les traders et les analystes, car elle est utile comme indicateur de tendance sur des marchés par ailleurs instables. Il réduit les effets de fluctuations de prix relativement importantes et aide à filtrer la volatilité.
Points clés à retenir
- La moyenne mobile triple exponentielle (TEMA) est une moyenne mobile modifiée conçue pour lisser les grandes fluctuations de prix.
- Cela facilite l’identification des tendances sans le décalage associé aux moyennes mobiles traditionnelles.
- Pour ce faire, il prend plusieurs moyennes mobiles exponentielles (EMA) de l’EMA d’origine et en soustrayant une partie du décalage.
Comprendre la moyenne mobile triple exponentielle
La moyenne mobile triple exponentielle est une moyenne mobile modifiée qui a été créée au milieu des années 1990 par Patrick Mulloy. Cette moyenne a été développée pour éviter l’inévitable problème de décalage que rencontrent les traders lorsqu’ils utilisent des oscillateurs ou des moyennes mobiles exponentielles (EMA). L’utilisation de plusieurs moyennes mobiles de prix atténue les fluctuations à court terme. Ce qui rend le TEMA si efficace, c’est qu’il utilise des EMA successives d’EMA, et la formule comprend un ajustement pour le retard.
Le TEMA sert d’indicateur de tendance. Il n’est pas utilisé avec autant de succès sur un marché varié. Le TEMA est le plus facilement utilisé à des fins commerciales avec des tendances soutenues sur de longues périodes de temps. Avec des tendances plus longues, les analystes peuvent plus facilement filtrer et ignorer les périodes de volatilité. L’utilisation du TEMA avec une variété d’autres oscillateurs ou indicateurs techniques peut aider les traders et les analystes à interpréter les fortes fluctuations de prix et à évaluer la volatilité. Certains analystes recommandent une combinaison de la divergence de convergence moyenne mobile (MACD) et du TEMA pour évaluer les tendances du marché.
Calcul de la moyenne mobile exponentielle triple
Pour calculer le TEMA, une fois qu’un analyste a choisi une période de temps, il calcule l’EMA initiale. Ensuite, une deuxième EMA, la double moyenne mobile exponentielle (DEMA), est calculée à partir de l’EMA initiale. La dernière étape du calcul du TEMA consiste à prendre un troisième EMA du DEMA.
TEMA = (3 ∗
EMA 1) – (3 ∗
EMA 2) +
EMA 3
Où :
- EMA 1 = Moyenne mobile exponentielle (EMA)
- EMA 2 = EMA de EMA 1
- EMA3 = EMA de EMA 2
- Choisissez une période d’analyse. C’est le nombre de périodes qui seront pris en compte dans la première EMA. Avec moins de périodes, comme 10, l’EMA suivra de près les prix et mettra en évidence les tendances à court terme. Avec une période d’analyse plus longue, comme 100, l’EMA ne suivra pas les prix d’aussi près et mettra en évidence la tendance à plus long terme.
- Calculez l’EMA pour la période d’analyse. C’est EMA1.
- Calculez l’EMA de EMA1, en utilisant la même période d’analyse. Par exemple, si vous utilisez 15 périodes pour EMA1, utilisez également 15 dans cette étape. C’est EMA2.
- Calculez l’EMA de EMA2, en utilisant la même période d’analyse qu’auparavant.
- Branchez EMA1, EMA2 et EMA3 dans la formule TEMA pour calculer la moyenne mobile exponentielle triple.
Pourquoi TEMA est-il important pour le trading?
Le TEMA réagit aux changements de prix plus rapidement qu’une MA ou une EMA traditionnelle. En effet, une partie du retard a été supprimée dans le calcul. Un TEMA peut être utilisé de la même manière que d’autres types de moyennes mobiles. Principalement, la direction de l’angle TEMA indique la direction des prix à court terme (moyenne). Lorsque la ligne monte, cela signifie que le prix augmente. Lorsqu’il est orienté vers le bas, le prix baisse. Il y a encore un petit décalage dans l’indicateur, donc lorsque le prix change rapidement, l’indicateur peut ne pas changer d’angle immédiatement. En outre, plus la période d’analyse est longue, plus le TEMA sera lent à changer d’angle lorsque le prix change de direction.
Le TEMA peut également fournir des indications de soutien ou de résistance pour le prix. Par exemple, lorsque le prix augmente globalement, en cas de recul, il peut chuter vers le TEMA, puis le prix peut sembler rebondir et continuer à augmenter. Ce mouvement dépend de la période de rétrospective appropriée de l’actif. Si vous utilisez le TEMA à cette fin, il devrait déjà avoir fourni un soutien et une résistance dans le passé. Si l’indicateur n’a pas fourni de support ou de résistance dans le passé, ce ne sera probablement pas le cas à l’avenir.