Principaux indicateurs pour une stratégie de trading scalper

Les scalpers cherchent à profiter des petits mouvements du marché, en profitant d’une bande magnétique qui ne s’arrête jamais. Pendant des années, cette foule day-trading rapide doigter fondée sur le niveau 2  bid / ask écrans pour localiser acheter et signaux vente, la lecture offre et les déséquilibres de la demande loin de l’ offre nationale meilleure offre (NBBO) -le cours acheteur / vendeur que la la personne moyenne voit. Ils achèteraient lorsque la demande s’établissait du côté acheteur ou vendraient lorsque l’offre s’établissait du côté vendeur, enregistrant un profit ou une perte quelques minutes plus tard dès que les conditions équilibrées revenaient à l’écart.

Aujourd’hui, cependant, cette méthodologie fonctionne de manière moins fiable sur nos marchés électroniques pour trois raisons. Premièrement, le carnet d’ordres s’est vidé de façon permanente après le crash flash de 2010parce que les ordres permanents profonds étaient destinés à être détruits ce jour chaotique, obligeant les gestionnaires de fonds à les maintenir hors marché ou à les exécuter dans des lieux secondaires.

Deuxièmement,  le trading haute fréquence (HFT) domine désormais les transactions intrajournalières, générant des données extrêmement fluctuantes qui sapent l’ interprétation de la profondeur du marché. Enfin, la majorité des transactions ont désormais lieu en dehors des bourses dans des pools sombres qui ne se rapportent pas en temps réel.

Les scalpers peuvent relever le défi de cette époque avec trois indicateurs techniques adaptés aux opportunités à court terme. Les signaux utilisés par ces outils en temps réel sont similaires à ceux utilisés pour les stratégies de marché à plus long terme, mais ils sont plutôt appliqués à des graphiques de deux minutes. Ils fonctionnent mieux lorsqu’une action fortement tendance ou fortement liée à la plage contrôle la bande intrajournalière; ils ne fonctionnent pas très bien pendant les périodes de conflit ou de confusion. Vous saurez que ces conditions sont réunies lorsque vous vous laissez entraîner par des pertes à un rythme plus rapide que ce qui est habituellement présent sur votre courbe de profits et pertes typique.

1. Stratégie d’entrée de ruban moyenne mobile

Placez une combinaison de moyenne mobile simple (SMA) 5-8-13 sur le graphique de deux minutes pour identifier les tendances fortes qui peuvent être achetées ou vendues à découvert sur les fluctuations de compteur, ainsi que pour obtenir un avertissement des changements de tendance imminents qui sont inévitables dans un jour de marché typique. Cette stratégie de trading sur le cuir chevelu est facile à maîtriser. Le ruban 5-8-13 s’alignera, pointant vers le haut ou vers le bas, lors de fortes tendances qui maintiennent les prix collés au SMA à 5 ou 8 barres.

Pénétrations dans l’ élan décroissant du signal SMA à 13 bars qui favorise une plage ou une inversion. Le ruban s’aplatit pendant ces fluctuations de gamme et le prix peut fréquemment sillonner le ruban. Le scalpeur regarde ensuite le réalignement, les rubans tournant plus haut ou plus bas et s’étalant, laissant plus d’espace entre chaque ligne. Ce petit modèle déclenche le signal d’achat ou de vente à découvert.

2. Stratégie de sortie force / faiblesse relative

Comment le scalpeur sait-il quand prendre des bénéfices ou réduire les pertes? 5-3-3 Les stochastiques et une bande de Bollinger à 13 barres et 3 écarts-types (SD)  utilisés en combinaison avec des signaux de ruban sur des graphiques de deux minutes fonctionnent bien sur les marchés activement négociés, comme les fonds indiciels, les composants Dow, et pour d’autres tenu des problèmes comme Apple Inc. (AAPL).

Les meilleurs métiers de ruban mis en place lorsque la stochastique devient plus élevée par rapport au niveau de survente ou plus basse par rapport au niveau de surachat. De même, une sortie immédiate est requise lorsque l’indicateur croise et roule contre votre position après une poussée rentable.

Vous pouvez chronométrer cette sortie plus précisément en regardant l’interaction du groupe avec le prix. Tirer profit des pénétrations de bande car ils prédisent que la tendance ralentira ou s’inversera; les stratégies de scalping ne peuvent pas se permettre de rester dans les parages de quelque sorte que ce soit. Aussi, prenez une sortie en temps opportun si une poussée de prix ne parvient pas à atteindre le groupe mais que Stochastics roule, ce qui vous dit de sortir.

Une fois que vous êtes à l’aise avec le flux de travail et l’interaction entre les éléments techniques, n’hésitez pas à ajuster l’ écart-type à un niveau supérieur à 4SD ou inférieur à 2SD pour tenir compte des changements quotidiens de volatilité. Mieux encore, superposez les bandes supplémentaires sur votre graphique actuel afin d’obtenir une plus grande variété de signaux.

3. Mise à l’échelle de plusieurs graphiques

Enfin, affichez un graphique de 15 minutes sans indicateur pour suivre les conditions de fond susceptibles d’affecter vos performances intrajournalières. Ajoutez trois lignes: une pour l’impression d’ouverture et deux pour le haut et le bas de la fourchette de négociation établie dans les 45 à 90 premières minutes de la session. Surveillez l’évolution des prix à ces niveaux, car ils mettront également en place des signaux d’achat ou de vente à plus grande échelle de deux minutes. En fait, vous constaterez que vos plus grands bénéfices pendant la journée de trading viennent lorsque les scalps s’alignent sur les niveaux de support et de résistance sur les graphiques de 15 minutes, 60 minutes ou quotidiens.

La ligne de fond

Les scalpers ne peuvent plus faire confiance à l’analyse de la profondeur du marché en temps réel pour obtenir les signaux d’achat et de vente dont ils ont besoin pour enregistrer plusieurs petits bénéfices au cours d’une journée de négociation typique. Heureusement, ils peuvent s’adapter à l’environnement électronique moderne et utiliser les indicateurs techniques examinés ci-dessus qui sont personnalisés pour des délais très courts.