Les moyennes mobiles parfaites pour le day trading

Les day traders ont besoin d’un retour d’information continu sur l’ action des prix à court terme pour prendre des décisions d’achat et de vente ultra-rapides. Les barres intrajournalières enveloppées dans plusieurs moyennes mobiles servent cet objectif, permettant une analyse rapide qui met en évidence les risques actuels (ainsi que les entrées et sorties les plus avantageuses). Ces moyennes fonctionnent également comme des filtres macro, indiquant au trader observateur les meilleurs moments pour se tenir à l’écart et attendre des conditions plus favorables.

Le choix des bonnes moyennes mobiles ajoute de la fiabilité à toutes les stratégies de day trading techniquement basées, tandis que des paramètres médiocres ou mal alignés sapent les approches autrement rentables. Dans la plupart des cas, des paramètres identiques fonctionneront dans tous les délais à court terme, permettant au trader de faire les ajustements nécessaires sur la seule longueur du graphique.

Compte tenu de cette uniformité, un ensemble identique de moyennes mobiles fonctionnera pour les techniques de scalping, ainsi que pour acheter le matin et vendre l’après-midi. Le trader réagit à différentes périodes de détention en utilisant uniquement la longueur du graphique, les scalpers se concentrant sur les graphiques en 1 minute, tandis que les day traders traditionnels examinent les graphiques en traders swing d’utiliser ces moyennes sur un graphique de 60 minutes.

5-8-13 Moyennes mobiles

La combinaison de moyennes mobiles simples (SMA) de 5, 8 et 13 barres offre un ajustement parfait pour les stratégies de day trading. Ce sont des paramètres réglés par Fibonacci qui ont résisté à l’épreuve du temps, mais des compétences d’interprétation sont nécessaires pour utiliser les paramètres de manière appropriée. Il s’agit d’un processus visuel – examinant les relations relatives entre les moyennes mobiles et le prix – ainsi que les pentes des moyennes mobiles qui reflètent des changements subtils dans l’ élan à court terme.

Les augmentations de l’élan observé offrent des opportunités d’achat aux day traders, tandis que les diminutions signalent des sorties en temps opportun. Diminutions qui déclenchent la moyenne mobile baissières renversements dans plusieurs délais offrent vente à découvert des  opportunités, avec des ventes rentables couvertes lorsque les moyennes mobiles commencent à tourner plus. Le processus identifie également les marchés latéraux, indiquant au day trader de se tenir à l’écart lorsque les tendances intrajournalières sont faibles et que les opportunités sont limitées.

Exemples utilisant des moyennes mobiles

Apple Inc. ( base au-dessus de 105 $ (A) sur le graphique de 5 minutes et éclate dans un rallye à court terme au cours de l’heure du déjeuner (B). Les SMA à 5, 8 et 13 bars pointent vers un terrain plus élevé, tandis que la distance entre les moyennes mobiles augmente, signalant une dynamique de rallye croissante. Le prix évolue dans un alignement haussier au-dessus des moyennes mobiles, avant une oscillation de 1,40 point qui offre de bons bénéfices de trading de jour.

Le rallye cale après 12 heures, ramenant le prix au SMA à 8 barres (C), tandis que le SMA à 5 barres recule et trouve un support au même niveau (D), avant une poussée finale de rallye. Les day traders agressifs peuvent prendre des bénéfices lorsque les prix baissent à travers le SMA à 5 barres ou attendre que les moyennes mobiles s’aplatissent et se reconduisent (E), ce qu’ils ont fait en milieu d’après-midi. Les deux niveaux de prix offrent des sorties avantageuses.

Stock d’ Apple près de 109 $ consolidera à la fin d’une session (A) et les tiques abaissent le lendemain matin (B). Les SMA à 5, 8 et 13 bars pointent vers le sol plus bas tandis que la distance entre les moyennes mobiles augmente, signalant une augmentation de l’ élan de liquidation. Le prix entre dans un alignement baissier sur le bas des moyennes mobiles, avant une oscillation en 3 points qui offre de bons bénéfices de vente à découvert.

La vente s’arrête en milieu de matinée, faisant grimper le prix dans le SMA (C) à 13 bars tandis que le SMA à 5 bars rebondit jusqu’à rencontrer une résistance au même niveau (D), avant une poussée finale de liquidation. Les day traders agressifs peuvent prendre des bénéfices de vente à découvert pendant que le prix monte au-dessus du SMA à 5 barres ou attendre que les moyennes mobiles s’aplatissent et augmentent (E), ce qu’ils ont fait en milieu d’après-midi. Les deux niveaux de prix offrent des sorties de vente à découvert avantageuses.

Signaux pour se tenir à l’écart

Les relations entre les prix et les moyennes mobiles signalent également des périodes de coût d’opportunité défavorable au cours desquelles le capital spéculatif doit être préservé. Les marchés sans tendance et les périodes de forte volatilité forceront les SMA à 5, 8 et 13 barres à se tourner vers des whipsaws à grande échelle, avec une orientation horizontale et des croisements fréquents indiquant aux traders observateurs de rester les bras croisés.

Les gammes de négociation s’étendent sur les marchés volatils et se contractent sur les marchés sans tendance. Dans les deux cas, les moyennes mobiles montreront des caractéristiques similaires qui incitent à la prudence avec les positions de day trading. Ces attributs défensifs doivent être consacrés à la mémoire et utilisés comme filtre primordial pour les stratégies à court terme, car ils ont un impact démesuré sur le compte de résultat.

Apple bobs et se faufile tout au long d’une session d’après-midi dans un modèle saccadé et volatil, avec des prix qui vont et viennent dans une fourchette de 1 point. Les SMA à 5, 8 et 13 barres montrent des whipsaws similaires, avec plusieurs croisements mais peu d’alignement entre les moyennes mobiles. Ces niveaux de bruit élevés avertissent le day trader attentif de monter les enjeux et de passer à un autre titre.

La ligne de fond

Les moyennes mobiles simples de 5, 8 et 13 barres offrent des entrées parfaites pour les day traders qui recherchent un avantage dans le trading du marché des côtés long et court. Les moyennes mobiles fonctionnent également bien comme filtres, informant les acteurs du marché pressés lorsque le risque est trop élevé pour les entrées intrajournalières.