Moyennes mobiles simples et exponentielles: quelle est la différence?
Moyennes mobiles simples et exponentielles: un aperçu
Les commerçants utilisent des moyennes mobiles (MA) pour identifier les zones commerciales, identifier les tendances et analyser les marchés. Les moyennes mobiles aident les traders à isoler la tendance d’un titre ou d’un marché, ou l’absence d’un titre, et peuvent également signaler le moment où une tendance peut s’inverser. Deux des types les plus courants sont simples et exponentiels. Nous examinerons les différences entre ces deux moyennes mobiles, en aidant les traders à déterminer laquelle utiliser.
Les moyennes mobiles révèlent le prix moyen d’un instrument négociable sur une période donnée. Cependant, il existe différentes façons de calculer les moyennes, et c’est pourquoi il existe différents types de moyennes mobiles. Ils sont appelés «mobiles» car, à mesure que le prix évolue, de nouvelles données sont ajoutées au calcul, modifiant ainsi la moyenne.
Points clés à retenir
- Les moyennes mobiles (MA) sont la base de l’analyse des graphiques et des séries chronologiques.
- Les moyennes mobiles simples et les moyennes mobiles exponentielles plus complexes aident à visualiser la tendance en lissant les mouvements de prix.
- Un type d’AM n’est pas nécessairement meilleur qu’un autre, mais en fonction de la façon dont un commerçant utilise les moyennes mobiles, un peut être meilleur pour cette personne en particulier.
Moyenne mobile simple
Pour calculer une moyenne mobile simple (SMA) sur 10 jours, ajoutez les cours de clôture des 10 derniers jours et divisez par 10. Pour calculer une moyenne mobile sur 20 jours, ajoutez les cours de clôture sur une période de 20 jours et divisez par 20.
Compte tenu de la série de prix suivante: 10 $, 11 $, 11 $, 12 $, 14 $, 15 $, 17 $, 19 $, 20 $, 21 $ Le calcul SMA ressemblerait à ceci: 10 $ + 11 $ + 11 $ + 12 $ + 14 $ + 15 $ + 17 $ + 19 $ + 20 USD + 21 USD = 150 USD pour une période de 10 jours SMA = 150 USD / 10 = 15 USD
Les anciennes données sont abandonnées au profit de nouvelles données. Une moyenne sur 10 jours est recalculée en ajoutant le nouveau jour et en supprimant le 10e jour, et ce processus se poursuit indéfiniment.
Moyenne mobile exponentielle
La moyenne mobile exponentielle (EMA) se concentre davantage sur les prix récents que sur une longue série de points de données, comme l’exigeait la simple moyenne mobile.
Pour calculer une EMA
EMA actuel = ((Prix (actuel) – EMA précédent) X multiplicateur) + EMA précédent.
Le facteur le plus important est la constante de lissage qui = 2 / (1 + N) où N = le nombre de jours.
Une EMA de 10 jours = 2 / (1 + 10) = 0,1818
Par exemple, une EMA de 10 jours pondère le prix le plus récent à 18,18%, chaque point de données après cela valant de moins en moins. L’EMA fonctionne en pondérant la différence entre le prix de la période actuelle et l’EMA précédente et en ajoutant le résultat à l’EMA précédente. Plus la période est courte, plus le poids appliqué au prix le plus récent est important.
Différences clés
SMA et EMA sont calculés différemment. Le calcul permet à l’EMA de réagir plus rapidement aux changements de prix et à la SMA de réagir plus lentement. C’est la principale différence entre les deux. L’un n’est pas nécessairement meilleur qu’un autre.
Parfois, l’EMA réagira rapidement, obligeant un trader à sortir d’une transaction sur un hoquet du marché, tandis que le SMA plus lent maintient la personne dans le commerce, ce qui se traduit par un profit plus important une fois le hoquet terminé. À d’autres moments, le contraire peut se produire. L’EMA se déplaçant plus rapidement signale les problèmes plus rapidement que la SMA, et ainsi le commerçant EMA se dégage plus rapidement du danger, économisant ainsi du temps et de l’argent à cette personne.
Chaque commerçant doit décider quelle AM est la meilleure pour sa stratégie particulière. De nombreux traders à court terme utilisent les EMA parce qu’ils veulent être alertés dès que le prix évolue dans l’autre sens. Les traders à long terme ont tendance à s’appuyer sur les SMA, car ces investisseurs ne se précipitent pas pour agir et préfèrent être moins activement engagés dans leurs transactions.
En fin de compte, cela dépend de vos préférences personnelles. Tracez un EMA et un SMA de même longueur sur un graphique et voyez lequel vous aide à prendre de meilleures décisions de trading.
En règle générale, lorsque le prix est supérieur à une MA simple ou exponentielle, la tendance est à la hausse et lorsque le prix est inférieur à la MA, la tendance est à la baisse. Pour que cette directive soit utile, la moyenne mobile doit avoir fourni des informations sur les tendances et les changements de tendance dans le passé. Choisissez une période de calcul, telle que 10, 20, 50, 100 ou 200, qui met en évidence la tendance, mais lorsque le prix évolue, elle a tendance à afficher une inversion. Cela s’applique que vous utilisiez une instruments financiers, y compris les actions.
Considérations particulières
En tant qu’indicateurs retardés, les moyennes mobiles servent également de lignes de support et de résistance. Lors d’une tendance haussière, le prix se repliera souvent vers la zone MA puis rebondira.
Si les prix cassent en dessous de la MM dans une tendance à la hausse, la tendance à la hausse peut s’atténuer, ou du moins le marché peut se consolider. Si les prix dépassent une moyenne mobile dans une tendance baissière, la tendance peut commencer à monter ou à se consolider. Dans ce cas, un commerçant peut surveiller le prix à travers l’AG pour signaler une opportunité ou un danger.
D’autres commerçants ne sont pas aussi préoccupés par les prix qui traversent la MA, mais mettront plutôt deux MA de longueurs différentes sur leur graphique, puis regarderont les MA se croiser.
Parfois, les croisements MA ont fourni de très bons signaux qui auraient entraîné de gros profits, et d’autres fois, les croisements ont abouti à des signaux médiocres. Cela met en évidence l’une des faiblesses des moyennes mobiles. Ils fonctionnent bien lorsque le prix fait de grands mouvements de tendance, mais ont tendance à mal fonctionner lorsque le prix évolue latéralement.
Pour les périodes à plus long terme, regardez les moyennes mobiles sur 50 et 100 jours ou 100 et 200 jours pour une orientation à plus long terme. Par exemple, en utilisant les moyennes mobiles de 100 et 200 jours, si la moyenne mobile de 100 jours passe en dessous de la moyenne de 200 jours, cela s’appelle la croix de la mort. Une baisse significative est déjà en cours. Une moyenne mobile de 100 jours qui dépasse une moyenne mobile de 200 jours est appelée la croix d’or et indique que le prix a augmenté et pourrait continuer de le faire. Les traders à court terme peuvent regarder une MA à 8 et 20 périodes, par exemple. Les combinaisons sont infinies.