Coder votre propre robot Algo-Trading

Table des matières
Développer

• Qu’est-ce qu’un robot de trading?
• Stratégies de trading algorithmique
• Backtesting et optimisation
• Exécution en direct
• La ligne de fond

De nombreux traders aspirent à devenir des traders algorithmiques, mais ont du mal à coder correctement leurs robots de trading. Ces commerçants trouveront souvent en ligne des informations de codage algorithmique désorganisées et trompeuses, ainsi que de fausses promesses de prospérité du jour au lendemain. Cependant, une source potentielle d’informations fiables provient de Lucas Liew, créateur du cours de trading algorithmique en ligne AlgoTrading101. En août 2020, le cours avait attiré plus de 33 000 étudiants depuis son lancement en octobre 2014.

Le programme de Liew se concentre sur la présentation des principes fondamentaux du trading algorithmique de manière organisée. Il est catégorique sur le fait que le trading algorithmique n’est «pas un schéma pour devenir riche rapidement». Vous trouverez ci-dessous les bases de la conception, de la construction et de la maintenance de votre propre robot de trading  algorithmique (tiré de Liew et de son cours).

Qu’est-ce qu’un robot de trading?

Au niveau le plus élémentaire, un robot de trading algorithmique est un code informatique qui a la capacité de générer et d’exécuter des signaux d’achat et de vente sur les marchés financiers. Les principaux composants d’un tel robot comprennent des règles d’entrée qui indiquent quand acheter ou vendre, des règles de sortie indiquant quand fermer la position actuelle et des règles de dimensionnement de position définissant les quantités à acheter ou à vendre.

De toute évidence, vous aurez besoin d’un ordinateur et d’une connexion Internet pour devenir un trader algorithmique. Après cela, un système d’exploitation Microsoft Windows ou Mac est nécessaire pour exécuter MetaTrader 4 (MT4), qui est une plate – forme de trading électroniquequi utilise le langage MetaQuotes 4 (MQL4) pour coder les stratégies de trading. Bien que MT4 ne soit pas le seul logiciel que l’on puisse utiliser pour construire un robot, il présente un certain nombre d’avantages significatifs.

Un avantage est que, bien que la principale classe d’actifs de MT4 soit le change (FX), la plate-forme peut également être utilisée pour négocier des actions, des indices boursiers, des matières premières et Bitcoin en utilisant des contrats pour différences ( CFD ). L’utilisation de MT4 (par opposition à d’autres plates-formes) présente d’autres avantages: il est facile à apprendre, dispose de nombreuses sources de données FX disponibles et est gratuit.

Stratégies de trading algorithmique

L’une des premières étapes du développement d’une stratégie d’algo est de réfléchir à certains des traits fondamentaux que toute stratégie de trading algorithmique devrait avoir. La stratégie doit être prudente sur le marché dans la mesure où elle est fondamentalement saine du point de vue du marché et de l’économie. En outre, le modèle mathématique utilisé pour élaborer la stratégie devrait être fondé sur des méthodes statistiques solides.

Ensuite, déterminez quelles informations votre robot vise à capturer. Afin d’avoir une stratégie automatisée, votre robot doit être capable de capturer les inefficacités du marché identifiables et persistantes. Les stratégies de trading algorithmiques suivent un ensemble de règles rigides qui tirent parti du comportement du marché, et l’inefficacité ponctuelle du marché ne suffit pas pour construire une stratégie. De plus, si la cause de l’inefficacité du marché n’est pas identifiable, il n’y aura aucun moyen de savoir si le succès ou l’échec de la stratégie était dû au hasard ou non.

En gardant ce qui précède à l’esprit, il existe un certain nombre de types de stratégies pour éclairer la conception de votre robot de trading algorithmique. Celles-ci incluent des stratégies qui tirent parti des éléments suivants (ou de toute combinaison de ceux-ci):

• Nouvelles macroéconomiques (par exemple, la masse salariale non agricole ou les changements de taux d’intérêt)
• Analyse fondamentale (par exemple, en utilisant des données sur les revenus ou des notes de publication sur les revenus)
• Analyse statistique (p. Ex. Corrélation ou co-intégration)
• Analyse technique (par exemple, moyennes mobiles)
• La microstructure du marché (par exemple, arbitrage ou infrastructure commerciale)

La recherche préliminaire se concentre sur l’élaboration d’une stratégie qui convient à vos propres caractéristiques personnelles. Des facteurs tels que le profil de risque personnel, l’engagement en temps et le capital commercial sont tous importants à prendre en compte lors de l’élaboration d’une stratégie. Vous pouvez alors commencer à identifier les inefficacités persistantes du marché mentionnées ci-dessus. Après avoir identifié une inefficacité du marché, vous pouvez commencer à coder un robot de trading adapté à vos propres caractéristiques personnelles.

Backtesting et optimisation

Le backtesting se concentre sur la validation de votre robot de trading, ce qui comprend la vérification du code pour s’assurer qu’il fait ce que vous voulez et la compréhension de la performance de la stratégie sur différentes périodes, classes d’actifs ou différentes conditions de marché, en particulier dans les  événements de type cygne noir tels que le Crise financière de 2007-2008.

Maintenant que vous avez codé un robot qui fonctionne, maximisez ses performances tout en minimisant le  biais de surajustement. Pour maximiser les performances, vous devez d’abord sélectionner une bonne mesure de performance qui capture les éléments de risque et de récompense, ainsi que la cohérence (par exemple, le ratio de Sharpe ). Pendant ce temps, un biais de surajustement se produit lorsque votre robot est trop étroitement basé sur des données passées; un tel robot dégagera l’illusion de hautes performances, mais comme l’avenir ne ressemble jamais complètement au passé, il peut en fait échouer.

Exécution en direct

Vous êtes maintenant prêt à commencer à utiliser de l’argent réel. Cependant, en plus d’être préparé pour les hauts et les bas émotionnels que vous pourriez rencontrer, il y a quelques problèmes techniques qui doivent être résolus. Ces problèmes comprennent la sélection d’un courtier approprié et la mise en œuvre de mécanismes pour gérer à la fois les risques de marché et les risques opérationnels, tels que les pirates potentiels et les temps d’arrêt de la technologie.