18 avril 2021 10:02

Choisissez le bon logiciel de trading algorithmique

Tout en utilisant le trading algorithmique, les traders confient leur argent durement gagné à leur logiciel de trading. Pour cette raison, le logiciel informatique approprié est essentiel pour garantir une exécution efficace et précise des ordres commerciaux. D’un autre côté, un logiciel défectueux – ou un logiciel sans les fonctionnalités requises – peut entraîner d’énormes pertes, en particulier dans le monde ultra-rapide du trading algorithmique.

Un bref aperçu du trading algorithmique

Un  algorithme est défini comme un ensemble spécifique d’instructions étape par étape pour accomplir une tâche particulière. Qu’il s’agisse du jeu informatique simple mais addictif comme Pac-Man ou d’une feuille de calcul qui offre un grand nombre de fonctions, chaque programme suit un ensemble d’instructions spécifique basé sur un algorithme sous-jacent.

Points clés à retenir

  • Choisir le bon logiciel est essentiel pour développer un système de trading algorithmique.
  • Un algorithme de trading est un ensemble d’instructions étape par étape qui guideront les ordres d’achat et de vente.
  • Un logiciel défectueux peut entraîner de lourdes pertes lors de la négociation sur les marchés financiers.
  • Il existe deux façons d’accéder à un logiciel de trading algorithmique: l’acheter ou le construire.
  • Un logiciel de trading algorithmique prêt à l’emploi propose généralement des versions d’essai gratuites avec des fonctionnalités limitées.

Le trading algorithmique est le processus d’utilisation d’un programme informatique qui suit un ensemble défini d’instructions pour passer un ordre commercial. Le programme de trading algorithmique a pour objectif d’identifier dynamiquement les opportunités rentables et de placer les transactions afin de générer des bénéfices à une vitesse et à une fréquence impossibles à égaler par un commerçant humain. Compte tenu des avantages d’une plus grande précision et d’une vitesse d’exécution ultra-rapide, les activités de trading basées sur des algorithmes informatiques ont acquis une énorme popularité.

Qui utilise un logiciel de trading algorithmique?

Le trading algorithmique est dominé par les grandes sociétés de trading, telles que les  hedge funds, les banques d’investissement et les sociétés de trading pour compte propre. Compte tenu de l’abondance des ressources disponibles en raison de leur grande taille, ces entreprises construisent généralement leur propre logiciel de négociation propriétaire, y compris de grands systèmes de négociation avec des centres de données dédiés et du personnel de soutien.

Au niveau individuel, les traders propriétaires expérimentés et les quants utilisent le trading algorithmique. Les traders propriétaires, moins experts en technologie, peuvent acheter des logiciels de trading prêts à l’emploi pour leurs besoins de trading algorithmique. Le logiciel est soit proposé par leurs courtiers, soit acheté auprès de fournisseurs tiers. Les quants ont généralement une solide connaissance du trading et de la programmation informatique, et ils développent eux-mêmes des logiciels de trading.

Logiciel de trading algorithmique: construire ou acheter?

Il existe deux façons d’accéder à un logiciel de trading algorithmique: créer ou acheter.

L’achat de logiciels prêts à l’emploi offre un accès rapide et rapide tout en créant le vôtre, ce qui permet une flexibilité totale pour le personnaliser en fonction de vos besoins. Le logiciel de trading automatisé est souvent coûteux à acheter et peut être plein de failles qui, si elles sont ignorées, peuvent entraîner des pertes. Le coût élevé du logiciel peut également ronger le potentiel de profit réaliste de votre entreprise de trading algorithmique. D’un autre côté, créer soi-même un logiciel de trading algorithmique prend du temps, des efforts, une connaissance approfondie, et cela n’est peut-être toujours pas infaillible.

Les principales caractéristiques du logiciel de trading algorithmique

Le risque associé au trading automatique est élevé, ce qui peut entraîner des pertes importantes. Que vous décidiez d’acheter ou de construire, il est important de vous familiariser avec les fonctionnalités de base nécessaires.

Disponibilité des données du marché et de l’entreprise

Tous les algorithmes de trading sont conçus pour agir sur des données de marché en temps réel et des cotations de prix. Quelques programmes sont également adaptés pour tenir compte des données fondamentales des entreprises comme le bénéfice et les ratios P / E. Tout logiciel de trading algorithmique doit disposer d’un flux de données de marché en temps réel, ainsi que d’un flux de données d’entreprise. Il doit être disponible en tant qu’élément intégré au système ou doit comporter une disposition permettant une intégration facile à partir de sources alternatives.

Connectivité à divers marchés

Les traders souhaitant travailler sur plusieurs marchés doivent noter que chaque bourse peut fournir son flux de données dans un format différent, tel que TCP / IP, Multicast ou FIX. Votre logiciel doit pouvoir accepter des flux de différents formats. Une autre option consiste à faire appel à des fournisseurs de données tiers tels que Bloomberg et Reuters, qui regroupent les données de marché de différentes bourses et les fournissent dans un format uniforme aux clients finaux. Le logiciel de trading algorithmique devrait être en mesure de traiter ces flux agrégés selon les besoins.

Latence

C’est le facteur le plus important pour le trading d’algorithmes. La latence est le délai introduit dans le mouvement des points de données d’une application à l’autre. Considérez la séquence d’événements suivante. Il faut 0,2 seconde pour qu’une cotation de prix vienne de l’échange au centre de données de votre fournisseur de logiciel (DC), 0,3 seconde du centre de données pour atteindre votre écran de trading, 0,1 seconde pour que votre logiciel de trading traite cette cotation reçue, 0,3 seconde pour pour analyser et placer une transaction, 0,2 seconde pour que votre ordre commercial atteigne votre courtier, 0,3 seconde pour que votre courtier achemine votre ordre vers la bourse.

Temps total écoulé = 0,2 + 0,3 + 0,1 + 0,3 + 0,2 + 0,3 = 1,4 seconde au total.

Dans le monde commercial dynamique d’aujourd’hui, la cotation de prix d’origine aurait changé plusieurs fois au cours de cette période de 1,4 seconde. Tout retard pourrait faire ou défaire votre entreprise de trading algorithmique. Il faut maintenir cette latence au niveau le plus bas possible pour s’assurer que vous obtenez les informations les plus à jour et les plus précises sans intervalle de temps.

La latence a été réduite à quelques microsecondes, et tout doit être fait pour la maintenir aussi faible que possible dans le système commercial. Quelques mesures pour améliorer la latence incluent une connectivité directe à l’ échange pour obtenir des données plus rapidement en éliminant le fournisseur entre les deux; améliorer l’algorithme de trading afin qu’il prenne moins de 0,1 + 0,3 = 0,4 seconde pour l’analyse et la prise de décision; ou en éliminant le courtier et en envoyant directement les transactions à la bourse pour gagner 0,2 seconde.

Configurabilité et personnalisation

La plupart des logiciels de trading algorithmique offrent des algorithmes de trading intégrés standard, tels que ceux basés sur un croisement de la moyenne mobile (MA) de 50 jours avec la MA de 200 jours. Un commerçant peut aimer expérimenter en passant à la MA de 20 jours avec la MA de 100 jours. À moins que le logiciel n’offre une telle personnalisation des paramètres, le commerçant peut être contraint par la fonctionnalité fixe intégrée. Qu’il s’agisse d’acheter ou de construire, le logiciel de trading doit avoir un haut degré de personnalisation et de configurabilité.

Fonctionnalité pour écrire des programmes personnalisés

Matlab, Python, C ++, JAVA et Perl sont les langages de programmation courants utilisés pour écrire des logiciels de trading. La plupart des logiciels de trading vendus par des fournisseurs tiers offrent la possibilité d’y écrire vos propres programmes personnalisés. Cela permet à un commerçant d’expérimenter et d’essayer n’importe quel concept de trading. Un logiciel qui offre un codage dans le langage de programmation de votre choix est évidemment préféré.

Fonction de backtesting sur les données historiques

La  simulation de backtesting consiste à tester une stratégie de trading sur des données historiques. Il évalue le caractère pratique et la rentabilité de la stratégie sur les données passées, en certifiant son succès (ou son échec ou tout changement nécessaire). Cette caractéristique obligatoire doit également être accompagnée de la disponibilité de données historiques sur lesquelles le backtesting peut être effectué.

Intégration avec l’interface de trading

Le logiciel de trading algorithmique place automatiquement les transactions en fonction de l’occurrence des critères souhaités. Le logiciel doit avoir la connectivité nécessaire au réseau des courtiers pour passer la transaction ou une connectivité directe à la bourse pour envoyer les ordres commerciaux.



Comprendre les frais et les coûts de transaction avec divers courtiers est important dans le processus de planification, en particulier si l’approche commerciale utilise des transactions fréquentes pour atteindre la rentabilité.

Intégration Plug-n-Play

Un trader peut utiliser simultanément un terminal Bloomberg pour l’analyse des prix, un terminal de courtier pour placer des transactions et un programme Matlab pour l’analyse des tendances. En fonction des besoins individuels, le logiciel de trading algorithmique doit avoir une intégration plug-and-play facile et des API disponibles   dans ces outils de trading couramment utilisés. Cela garantit l’ évolutivité, ainsi que l’intégration.

Programmation indépendante de la plate-forme

Quelques langages de programmation nécessitent des plates-formes dédiées. Par exemple, certaines versions de C ++ peuvent s’exécuter uniquement sur certains systèmes d’exploitation, tandis que Perl peut s’exécuter sur tous les systèmes d’exploitation. Alors que la construction ou l’ achat d’un logiciel commercial, la préférence doit être accordée aux logiciels de négociation qui est la plate – forme -indépendante et supporte les langages de la plate-forme indépendante. Vous ne savez jamais comment votre trading évoluera quelques mois plus tard.

Les trucs sous le capot

Un dicton commun dit: « Même un singe peut cliquer sur un bouton pour effectuer un échange. » La dépendance aux ordinateurs ne doit pas être aveugle. C’est le commerçant qui doit comprendre ce qui se passe sous le capot. Lors de l’achat d’un logiciel de trading, il faut demander (et prendre le temps de parcourir) la documentation détaillée qui montre la logique sous-jacente d’un logiciel de trading algorithmique particulier. Évitez tout logiciel de trading qui est une boîte noire complète et qui prétend être une machine à gagner de l’argent secrète.

Lors de la création d’un logiciel, soyez réaliste sur ce que vous implémentez et soyez clair sur les scénarios dans lesquels il peut échouer. Testez soigneusement l’approche avant d’utiliser de l’argent réel.

Où commencer?

Un logiciel de trading algorithmique prêt à l’emploi propose généralement des versions d’essai gratuites à fonctionnalités limitées ou des périodes d’essai limitées avec toutes les fonctionnalités. Explorez-les dans leur intégralité lors de ces essais avant d’acheter quoi que ce soit. N’oubliez pas de parcourir en détail la documentation disponible.

Si vous envisagez de créer votre propre système, une bonne source gratuite pour explorer le trading algorithmique est Quantopian, qui offre une plate-forme en ligne pour tester et développer le trading algorithmique. Les individus peuvent essayer de personnaliser n’importe quel algorithme existant ou en écrire un complètement nouveau. La plate-forme propose également un logiciel de trading algorithmique intégré à tester par rapport aux données du marché.

La ligne de fond

Un logiciel de trading algorithmique est coûteux à l’achat et difficile à construire par vous-même. L’achat de logiciels prêts à l’emploi offre un accès rapide et rapide, et la création du vôtre offre une flexibilité totale pour le personnaliser en fonction de vos besoins. Avant de vous lancer dans le trading algorithmique avec de l’argent réel, vous devez cependant comprendre parfaitement les fonctionnalités de base du logiciel de trading. Le non-respect de cette consigne peut entraîner de lourdes pertes.

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