17 avril 2021 17:06

Systèmes de trading automatisés: avantages et inconvénients

Table des matières

Développer

  • Qu’est-ce que le système de trading automatisé?
  • Établissement de «règles» de négociation
  • Avantages des systèmes automatisés
  • Inconvénients des systèmes automatisés
  • Évitez les escroqueries
  • Automatisation basée sur le serveur
  • Avant d’automatiser
  • La ligne de fond

Qu’est-ce qu’un système de trading automatisé?

Les systèmes de trading automatisés – également appelés systèmes de trading mécaniques, trading algorithmique, trading automatisé ou trading système – permettent aux traders d’établir des règles spécifiques pour les entrées et les sorties de trading qui, une fois programmées, peuvent être exécutées automatiquement via un ordinateur. En fait, diverses plateformes rapportent que 70% à 80% ou plus des actions négociées sur les bourses américaines proviennent de systèmes de négociation automatique.

Les traders et les investisseurs peuvent transformer des règles précises d’ entrée, de sortie et de gestion de l’argent en systèmes de négociation automatisés qui permettent aux ordinateurs d’exécuter et de surveiller les transactions. L’un des plus grands attraits de l’automatisation de la stratégie est qu’elle peut éliminer une partie de l’émotion du trading, car les transactions sont automatiquement placées une fois que certains critères sont remplis.

Les règles d’entrée et de sortie des transactions peuvent être basées sur des conditions simples telles qu’un croisement de moyenne mobile ou elles peuvent être des stratégies compliquées qui nécessitent une compréhension complète du langage de programmation spécifique à la plate-forme de trading de l’utilisateur. Ils peuvent également s’appuyer sur l’expertise d’un programmeur qualifié.

Les systèmes de trading automatisés nécessitent généralement l’utilisation de plate- forme NinjaTrader utilise NinjaScript. La figure ci-dessous montre un exemple de stratégie automatisée qui a déclenché trois transactions au cours d’une session de trading.

Un graphique de cinq minutes du contrat ES avec une stratégie automatisée appliquée.

Établissement de «règles» de négociation

Certaines plates-formes de trading ont des «assistants» de création de stratégie qui permettent aux utilisateurs de faire des sélections à partir d’une liste d’ indicateurs techniques couramment disponibles pour construire un ensemble de règles qui peuvent ensuite être échangées automatiquement. L’utilisateur peut établir, par exemple, qu’une transaction de position longue sera entrée une fois que la moyenne mobile à 50 jours dépasse la moyenne mobile de 200 jours sur un graphique de cinq minutes d’un instrument de trading particulier. Les utilisateurs peuvent également saisir le type d’ordre (marché ou limite, par exemple) et quand la transaction sera déclenchée (par exemple, à la fermeture de la barre ou à l’ouverture de la barre suivante), ou utiliser les entrées par défaut de la plateforme.

Cependant, de nombreux traders choisissent de programmer leurs propres indicateurs et stratégies personnalisés. Ils travailleront souvent en étroite collaboration avec le programmeur pour développer le système. Bien que cela demande généralement plus d’efforts que l’utilisation de l’assistant de la plate-forme, cela permet un degré beaucoup plus élevé de flexibilité et les résultats peuvent être plus gratifiants. Comme toute autre chose dans le monde du trading, il n’y a malheureusement pas de stratégie d’investissement parfaite qui garantisse le succès.

Une fois les règles établies, l’ordinateur peut surveiller les marchés pour trouver des opportunités d’achat ou de vente en fonction des spécifications de la stratégie de trading. En fonction des règles spécifiques, dès qu’une transaction est entrée, tous les ordres de protection stop loss, trailing stops et objectifs de profit seront automatiquement générés. Sur les marchés à évolution rapide, cette entrée d’ordre instantanée peut faire la différence entre une petite perte et une perte catastrophique dans le cas où la transaction se déplace contre le trader.

Avantages des systèmes automatisés

Il y a une longue liste d’avantages à avoir un ordinateur qui surveille les marchés pour les opportunités de trading et exécute les transactions, notamment:

Minimiser les émotions

Les systèmes de trading automatisés minimisent les émotions tout au long du processus de trading. En contrôlant les émotions, les traders ont généralement plus de facilité à respecter le plan. Étant donné que les ordres commerciaux sont exécutés automatiquement une fois que les règles commerciales ont été respectées, les traders ne seront pas en mesure d’hésiter ou de remettre en question le commerce. En plus d’aider les traders qui ont peur «d’ appuyer sur la gâchette», le trading automatisé peut freiner ceux qui sont susceptibles de sur- vendre – en achetant et en vendant à chaque opportunité perçue.

Backtesting

Le backtesting applique des règles de trading aux données historiques du marché pour déterminer la viabilité de l’idée. Lors de la conception d’un système de trading automatisé, toutes les règles doivent être absolues, sans aucune marge d’interprétation. L’ordinateur ne peut pas faire de suppositions et il doit savoir exactement quoi faire. Les traders peuvent prendre ces ensembles précis de règles et les tester sur des données historiques avant de risquer de l’argent dans le trading en direct. Un backtesting minutieux permet aux traders d’évaluer et d’affiner une idée de trading, et de déterminer les attentes du système – c’est-à-dire le montant moyen qu’un trader peut espérer gagner (ou perdre) par unité de risque.

Préserver la discipline

Étant donné que les règles commerciales sont établies et que l’exécution des transactions est effectuée automatiquement, la discipline est préservée même sur des marchés volatils. La discipline est souvent perdue en raison de facteurs émotionnels tels que la peur de subir une perte ou le désir de tirer un peu plus de profit d’un métier. Le trading automatisé permet de garantir le maintien de la discipline, car le plan de trading sera suivi à la lettre. De plus, «l’erreur pilote» est minimisée. Par exemple, si un ordre d’achat de 100 actions ne sera pas saisi à tort comme un ordre de vente de 1 000 actions.

L’un des plus grands défis du commerce est de planifier le commerce et d’échanger le plan. Même si un plan commercial a le potentiel d’être rentable, les traders qui ignorent les règles modifient les attentes que le système aurait eues. Il n’y a pas de plan commercial qui gagne 100% du temps. Après tout, les pertes font partie du jeu. Mais les pertes peuvent être psychologiquement traumatisantes, donc un trader qui a deux ou trois trades perdants d’affilée peut décider de sauter le prochain trade. Si cette prochaine transaction avait été un gagnant, le commerçant a déjà détruit toute attente du système. Les systèmes de trading automatisés permettent aux traders d’atteindre la cohérence en échangeant le plan.

Amélioration de la vitesse de saisie des commandes

Étant donné que les ordinateurs réagissent immédiatement aux conditions changeantes du marché, les systèmes automatisés sont capables de générer des commandes dès que les critères commerciaux sont remplis. Entrer ou sortir d’une transaction quelques secondes plus tôt peut faire une grande différence dans le résultat de la transaction. Dès qu’une position est saisie, tous les autres ordres sont automatiquement générés, y compris les stop loss de protection et les objectifs de profit. Les marchés peuvent évoluer rapidement et il est démoralisant de voir une transaction atteindre l’objectif de profit ou dépasser un niveau stop-loss – avant même que les ordres ne puissent être saisis. Un système de trading automatisé empêche cela de se produire.

Diversifier le trading

Les systèmes de trading automatisés permettent à l’utilisateur de négocier plusieurs comptes ou différentes stratégies à la fois. Cela a le potentiel de répartir le risque sur divers instruments tout en créant une couverture contre la perte de positions. Ce qui serait incroyablement difficile à accomplir pour un humain est exécuté efficacement par un ordinateur en quelques millisecondes. L’ordinateur est capable de rechercher des opportunités de trading sur une gamme de marchés, de générer des ordres et de surveiller les transactions.

Avantages

  • Minimisez les échanges émotionnels
  • Permet un backtesting
  • Préserve la discipline du commerçant
  • Permet plusieurs comptes

Les inconvénients

  • Des pannes mécaniques peuvent survenir
  • Nécessite la surveillance de la fonctionnalité
  • Peut mal fonctionner

Inconvénients des systèmes automatisés

Les systèmes de trading automatisés présentent de nombreux avantages, mais il existe des inconvénients et des réalités dont les traders doivent être conscients.

Pannes mécaniques

La théorie derrière le trading automatisé fait paraître simple: configurer le logiciel, programmer les règles et le regarder trader. En réalité, le trading automatisé est une méthode de trading sophistiquée, mais pas infaillible. Selon la plateforme de trading, un ordre commercial peut résider sur un ordinateur et non sur un serveur. Cela signifie que si une connexion Internet est perdue, une commande peut ne pas être envoyée sur le marché. Il pourrait également y avoir un écart entre les «métiers théoriques» générés par la stratégie et le composant de plate-forme d’entrée d’ordres qui les transforme en véritables métiers. La plupart des traders devraient s’attendre à une courbe d’apprentissage lors de l’utilisation de systèmes de trading automatisés, et c’est généralement une bonne idée de commencer avec de petites tailles de transaction pendant que le processus est affiné.

Surveillance

Même s’il serait formidable d’allumer l’ordinateur et de partir pour la journée, les systèmes de trading automatisés nécessitent une surveillance. Cela est dû au potentiel de pannes technologiques, telles que des problèmes de connectivité, des coupures de courant ou des pannes informatiques, et à des bizarreries du système. Il est possible qu’un système de trading automatisé connaisse des anomalies qui pourraient entraîner des ordres erronés, des ordres manquants ou des ordres en double. Si le système est surveillé, ces événements peuvent être identifiés et résolus rapidement.

Suroptimisation

Bien qu’ils ne soient pas spécifiques aux systèmes de trading automatisés, les traders qui utilisent des techniques de backtesting peuvent créer des systèmes qui ont fière allure sur papier et qui fonctionnent terriblement sur un marché réel. La sur-optimisation fait référence à un ajustement excessif de la courbe qui produit un plan de trading peu fiable dans le trading en direct. Il est par exemple possible de peaufiner une stratégie pour obtenir des résultats exceptionnels sur les données historiques sur lesquelles elle a été testée. Les traders supposent parfois à tort qu’un plan de trading devrait avoir près de 100% de transactions rentables ou ne devrait jamais subir de retrait pour être un plan viable. En tant que tels, les paramètres peuvent être ajustés pour créer un plan « presque parfait » – qui échoue complètement dès qu’il est appliqué à un marché réel.

Évitez les escroqueries

Pendant que vous recherchez votre système préféré, rappelez-vous: si cela semble trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas. Il y a beaucoup d’escroqueries. Certains systèmes promettent des bénéfices élevés, le tout pour un prix modique. Alors, comment savoir si un système est légitime ou faux? Voici quelques conseils de base:

  1. Examinez tout ce que vous auriez à payer avant de payer ou de déposer de l’argent pour un compte de trading et posez toujours des questions. Sinon, vous risquez de perdre de l’argent à la fin.
  2. Faites vos recherches et assurez-vous de tout savoir sur le système en question. Et assurez-vous de lire les termes et conditions avant de vous engager.
  3. Y a-t-il des témoignages que vous pouvez lire? Consultez les sites tiers ou même les sites de réglementation financière pour obtenir des critiques.
  4. Le système est-il livré avec une période d’essai? De nombreux sites frauduleux ne vous proposeront pas d’essai.

Automatisation basée sur le serveur

Les traders ont la possibilité d’exécuter leurs systèmes de trading automatisés via une plateforme de trading basée sur un serveur. Ces plates-formes offrent souvent des stratégies commerciales à vendre afin que les commerçants puissent concevoir leurs propres systèmes ou la capacité d’héberger des systèmes existants sur la plate-forme serveur. Moyennant des frais, le système de trading automatisé peut rechercher, exécuter et surveiller les transactions, tous les ordres résidant sur le serveur. Cela se traduit souvent par des entrées de commandes potentiellement plus rapides et plus fiables.

Avant d’automatiser

Le mot «automatisation» peut sembler simplifier la tâche, mais il y a certainement quelques points à garder à l’esprit avant de commencer à utiliser ces systèmes.

Demandez-vous si vous devriez utiliser un système de trading automatisé. Il y a certainement des promesses de gagner de l’argent, mais cela peut prendre plus de temps que vous ne le pensez. Serez-vous mieux pour trader manuellement? Après tout, ces systèmes de trading peuvent être complexes et si vous n’avez pas l’expérience, vous risquez de perdre.

Sachez dans quoi vous vous embarquez et assurez-vous de comprendre les tenants et les aboutissants du système. Cela signifie garder vos objectifs et vos stratégies simples avant de vous tourner vers des stratégies de trading plus compliquées.

Et n’oubliez pas qu’il n’y a pas d’approche universelle. Vous devrez déterminer votre stratégie préférée, où vous souhaitez l’appliquer et à quel point vous souhaitez la personnaliser en fonction de votre situation personnelle. Tout cela, bien sûr, va de pair avec vos objectifs finaux

La ligne de fond

Bien qu’ils soient attrayants pour diverses raisons, les systèmes de négociation automatisés ne doivent pas être considérés comme un substitut à une négociation soigneusement exécutée. Des défaillances technologiques peuvent survenir et, à ce titre, ces systèmes nécessitent une surveillance. Les plates-formes serveur peuvent fournir une solution aux commerçants souhaitant minimiser les risques de pannes mécaniques. N’oubliez pas que vous devez avoir une certaine expérience et des connaissances en matière de trading avant de décider d’utiliser des systèmes de trading automatisés.