Journées variées
Que sont les jours à grande distance?
Des jours variés décrivent la fourchette de prix d’une action lors d’une journée de négociation particulièrement volatile. Des jours très variés se produisent lorsque les prix élevés et bas d’un stock sont beaucoup plus éloignés qu’ils ne le sont au cours d’une journée normale. Certains analystes techniques identifient ces jours en utilisant le ratio de volatilité.
Points clés à retenir
- Des jours très variés se produisent lorsque les prix élevés et bas d’un stock sont beaucoup plus éloignés qu’ils ne le sont au cours d’une journée normale.
- Des jours extrêmement variés peuvent aider à prédire les inversions de tendance majeures.
- La fourchette réelle moyenne (ATR) permet de comparer la fourchette de négociation entre plusieurs jours.
- Pendant ce temps, le ratio de volatilité peut être utilisé pour identifier des jours de grande envergure à l’aide d’un indicateur technique – automatise le processus de recherche de jours de grande portée.
- Des jours très variés se produisent généralement lorsque le ratio de volatilité dépasse une lecture de 2,0 sur une période de 14 jours.
Comprendre les jours de grande envergure
Les jours de grande envergure ont une plage réelle qui est plus grande que les jours environnants, et les jours de grande envergure prédisent généralement un renversement de tendance. Les jours extrêmement larges signalent des inversions de tendance majeures, tandis que les jours moins extrêmes et larges signalent des inversions mineures.
La fourchette réelle moyenne (ATR) permet de comparer la fourchette de négociation entre plusieurs jours en examinant la différence entre le plus bas actuel et la clôture de la période précédente. La plage vraie absolue pour une période donnée est la plus élevée du maximum de la période moins le minimum de la période, du maximum de la période moins la clôture de la période précédente ou de la clôture de la période précédente moins le minimum du courant. période.
La plage réelle moyenne est généralement une moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 14 jours de la plage réelle, bien que différents métiers puissent utiliser des périodes différentes. Une moyenne mobile exponentielle est un type de moyenne mobile qui accorde un poids et une signification plus importants aux points de données les plus récents. Ceci est également appelé moyenne mobile pondérée de manière exponentielle.
Après une forte tendance à la baisse, une journée de grande envergure avec une clôture forte (clôture proche du plus haut de la journée) est un signal que la tendance va s’inverser. Pendant ce temps, après une forte progression, une journée de grande envergure avec une clôture faible (clôture proche du plus bas de la journée) signale un retournement à la baisse.
Considérations particulières
Le ratio de volatilité peut être utilisé pour identifier des jours de grande envergure à l’aide d’un indicateur technique. En substance, cela automatise le processus de recherche de jours variés et permet aux traders de rechercher facilement des opportunités plutôt que de simplement consulter des graphiques.
Le ratio de volatilité est calculé en divisant la plage réelle pour un jour donné par la moyenne mobile exponentielle de la plage réelle sur une période, qui est généralement de 14 jours. En général, des jours de grande envergure se produisent lorsque le ratio de volatilité dépasse une lecture de 2,0 sur une période de 14 jours. Les traders peuvent utiliser des ratios de volatilité dans leurs graphiques boursiers lorsqu’ils recherchent des opportunités potentielles de retournement.
Des jours très variés se produisent lorsque la fourchette de prix d’une action particulière dépasse largement la volatilité d’une journée de négociation normale. Souvent, ces jours sont mesurés avec la plage réelle moyenne et l’analyse est automatisée à l’aide du ratio de volatilité. Des jours de grande envergure prédisent généralement des inversions de tendance, bien que les traders devraient confirmer les inversions en utilisant d’autres indicateurs techniques et des modèles de graphiques.