Oscillateur ultime

Qu’est-ce que l’oscillateur ultime?

L’oscillateur ultime est un indicateur technique qui a été développé par Larry Williams en 1976 pour mesurer la dynamique de prix d’un actif sur plusieurs périodes. En utilisant la moyenne pondérée de trois délais différents, l’indicateur présente moins de volatilité et moins de signaux commerciaux par rapport aux autres oscillateurs qui reposent sur un seul délai. Les signaux d’achat et de vente sont générés suite à des divergences. L’oscillateur Ultimement génère moins de signaux de divergence que les autres oscillateurs en raison de sa construction multi-temporelle.

La formule de l’oscillateur ultime est:

Comment calculer l’oscillateur ultime

1. Calculez la pression d’achat (BP) qui est le prix de clôture de la période moins le plus bas de cette période ou la clôture précédente, selon la valeur la plus basse. Enregistrez ces valeurs pour chaque période car elles seront additionnées sur les sept, 14 et 28 dernières périodes pour créer la somme des BP.
2. Calculez le True Range (TR) qui est le plus haut de la période actuelle ou la clôture précédente, selon la valeur la plus élevée, moins la valeur la plus basse du minimum de la période actuelle ou de la clôture précédente. Enregistrez ces valeurs pour chaque période car elles seront additionnées sur les sept, 14 et 28 dernières périodes pour créer TR Sum.
3. Calculez la moyenne 7, 14 et 28 à l’aide des calculs des sommes BP et TR des étapes un et deux. Par exemple, la somme de PA moyenne7 correspond aux valeurs de PA calculées additionnées pour les sept dernières périodes.
4. Calculez l’oscillateur ultime à l’aide des valeurs Average7, 14 et 28. Average7 a un poids de quatre, Average14 a un poids de deux et Average28 a un poids de un. Additionnez les poids dans le dénominateur (dans ce cas, la somme est de sept, ou 4 + 2 + 1). Multipliez par 100 lorsque les autres calculs sont terminés.

Que vous dit l’oscillateur ultime?

L’oscillateur ultime est un indicateur lié à la plage dont la valeur fluctue entre 0 et 100. Semblable à l’ indice de force relative (RSI), les niveaux inférieurs à 30 sont considérés comme survendus et les niveaux supérieurs à 70 sont considérés comme surachetés. Les signaux de trading sont générés lorsque le prix évolue dans la direction opposée de l’indicateur et sont basés sur une méthode en trois étapes.

Larry Williams a développé l’oscillateur ultime en 1976 et l’a publié dans Stocks & Commodities Magazine en 1985. Avec de nombreux oscillateurs d’élan corrélant trop fortement aux mouvements de prix à court terme, Williams a développé l’oscillateur ultime pour incorporer plusieurs délais pour lisser les mouvements de l’indicateur et fournir un indicateur de dynamique plus fiable, avec moins de fausses divergences.

Les fausses divergences sont courantes dans les oscillateurs qui n’utilisent qu’une seule période, car lorsque le prix augmente, l’oscillateur augmente. Même si le prix continue d’augmenter, l’oscillateur a tendance à baisser, formant une divergence même si le prix peut encore suivre une forte tendance.

Pour que l’indicateur génère un signal d’achat, Williams a recommandé une approche en trois étapes.

• Premièrement, une divergence haussière doit se former. C’est à ce moment que le prix fait un plus bas mais que l’indicateur est à un plus bas.
• Deuxièmement, le premier creux de la divergence (le plus bas) devait être inférieur à 30. Cela signifie que la divergence a commencé à partir d’un territoire de survente et est plus susceptible d’entraîner un renversement des prix à la hausse.
• Troisièmement, l’oscillateur ultime doit s’élever au-dessus de la divergence élevée. La divergence haute est le point culminant entre les deux bas de la divergence.

Williams a créé la même méthode en trois étapes pour les signaux de vente.

• Premièrement, une divergence baissière doit se former. C’est à ce moment que le prix atteint un sommet plus élevé mais que l’indicateur est à un plus bas.
• Deuxièmement, le premier sommet de la divergence (le plus élevé) doit être supérieur à 70. Cela signifie que la divergence a commencé à partir d’un territoire de surachat et est plus susceptible d’entraîner un renversement des prix à la baisse.
• Troisièmement, l’oscillateur Ultimate doit descendre en dessous du bas de divergence. La divergence basse est le point bas entre les deux sommets de la divergence.

La différence entre l’oscillateur ultime et l’oscillateur stochastique

L’oscillateur ultime a trois périodes de rétrospective ou délais. L’ oscillateur stochastique n’en a qu’un. L’oscillateur ultime n’inclut généralement pas de ligne de signal (une pourrait être ajoutée), contrairement au stochastique. Bien que les deux indicateurs génèrent des signaux commerciaux basés sur la divergence, les signaux seront différents en raison des différents calculs. En outre, l’oscillateur ultime utilise une méthode en trois étapes pour négocier la divergence.

Limitations de l’utilisation de l’oscillateur ultime

Bien que la méthode de négociation en trois étapes pour l’indicateur puisse aider à éliminer certains métiers médiocres, elle en élimine également de nombreux bons. La divergence n’est pas présente à tous les points d’inversion des prix. En outre, un renversement ne se produira pas toujours en cas de surachat ou de survente d’un territoire. En outre, attendre que l’oscillateur se déplace au-dessus du haut de la divergence (divergence haussière) ou en dessous du bas de la divergence (divergence baissière) pourrait signifier un mauvais point d’entrée car le prix a peut-être déjà évolué de manière significative dans le sens de l’inversion.

Comme pour tous les indicateurs, l’oscillateur ultime ne doit pas être utilisé de manière isolée, mais plutôt dans le cadre d’un plan commercial complet. Un tel plan comprendra généralement d’autres formes d’analyse telles que l’ analyse des prix, d’autres indicateurs techniques et / ou une analyse fondamentale.