Robuste

Que signifie robuste?

Dans le monde de l’investissement, la robustesse est une caractéristique décrivant la capacité d’un modèle, d’un test ou d’un système à fonctionner efficacement alors que ses variables ou hypothèses sont modifiées. Un concept robuste fonctionnera sans échec et produira des résultats positifs dans diverses conditions.

Pour les statistiques, un test est robuste s’il fournit toujours un aperçu d’un problème malgré la modification ou la violation de ses hypothèses. En économie, la robustesse est attribuée aux marchés financiers qui continuent de performer malgré les modifications des conditions de marché. En général, un système est robuste s’il peut gérer la variabilité et rester efficace.

Comprendre Robust

Les modèles financiers font partie intégrante de la gestion d’une société. Des dirigeants d’entreprise de grandes multinationales au propriétaire de la franchise du restaurant de hamburgers local, les décideurs ont besoin d’informations opportunes qui leur sont présentées sous une forme modèle qui reflète le mieux les activités de l’entreprise. Les investisseurs utilisent également des modèles financiers pour analyser et prévoir la valeur des entreprises afin de déterminer s’il s’agit d’investissements potentiels viables.

Modèles financiers d’entreprise

Les modèles financiers d’entreprise se concentrent principalement sur les principes fondamentaux d’une société ou d’une entreprise, tels que les revenus, les coûts, les bénéfices et d’autres ratios financiers. Un modèle est considéré comme robuste si sa production et ses prévisions sont toujours exactes, même si une ou plusieurs des variables d’entrée ou des hypothèses sont radicalement modifiées en raison de circonstances imprévues. Par exemple, une variable de coût spécifique peut fortement augmenter en raison d’une forte diminution de l’offre résultant d’une catastrophe naturelle.

Une autre circonstance souvent imprévue se produit lorsque la guerre éclate entre les principaux pays. De nombreuses variables financières peuvent être affectées en raison de la guerre, ce qui fait que les modèles qui ne sont pas robustes fonctionnent de manière erratique. Un modèle robuste continuera de fournir aux dirigeants et aux gestionnaires des outils de prise de décision efficaces et aux investisseurs des informations précises sur lesquelles fonder leurs décisions d’investissement.

Modèles de trading robustes

Alors que les investisseurs analysent les données fondamentales d’une société afin de trouver des titres dont le prix est inférieur à la valeur marchande et sont donc perçus comme un bon investissement, les traders analysent les données de prix d’un titre à l’aide d’ une analyse technique pour prévoir les mouvements de prix résultant des disparités dans l’offre du titre et demande du moment.

Les traders qui utilisent indicateurs techniques aux données de prix d’un titre. Cela se fait généralement en examinant les données de prix historiques ou passées, ainsi que les indicateurs de marché, et en identifiant les situations qui ont de fortes probabilités de succès à l’avenir.

Un modèle de trading est considéré comme robuste s’il est systématiquement rentable quelle que soit la direction du marché. Très souvent, un modèle commercial fonctionnera bien dans une condition de marché ou une période de temps spécifique. Cependant, lorsque les conditions du marché changent ou que le modèle est appliqué à une autre période ou à l’avenir, le modèle échoue terriblement et des pertes sont réalisées. C’est généralement le signe qu’un modèle commercial n’est pas robuste.