Théorie des jeux et affaires

La théorie des jeux était autrefois saluée comme un phénomène interdisciplinaire révolutionnaire réunissant la psychologie, les mathématiques, la philosophie et un vaste mélange d’autres domaines académiques. Quelque 11 théoriciens des jeux ont reçu le prix Nobel Memorial en sciences économiques pour leurs contributions à la discipline;mais au-delà du niveau académique, la théorie des jeux est-elle réellement applicable dans le monde d’aujourd’hui?

Oui!

Théorie des jeux dans le monde des affaires

L’exemple classique de la théorie des jeux dans le monde des affaires se pose lors de l’analyse d’un environnement économique caractérisé par un oligopole. Les sociétés concurrentes ont la possibilité d’accepter la structure de prix de base convenue par les autres sociétés ou d’introduire un barème de prix plus bas. Bien qu’il soit dans l’intérêt commun de coopérer avec les concurrents, suivre un processus de réflexion logique entraîne la faillite des entreprises. En conséquence, tout le monde est dans une situation pire. Bien qu’il s’agisse d’un scénario assez basique, l’analyse des décisions a influencé l’environnement général des affaires et est un facteur primordial dans l’utilisation des contrats de conformité.

La théorie des jeux s’est étendue pour englober de nombreuses autres disciplines commerciales. Des stratégies de campagne marketing optimales aux décisions de guerre, en passant par les tactiques d’enchères idéales et les styles de vote, la théorie des jeux fournit un cadre hypothétique avec des implications matérielles. Par exemple, les sociétés pharmaceutiques doivent constamment décider de commercialiser un produit immédiatement et d’acquérir un avantage concurrentiel sur les entreprises concurrentes, ou de prolonger la période d’essai du médicament. Si une société en faillite est liquidée et ses actifs mis aux enchères, quelle est l’approche idéale pour la vente aux enchères? Quelle est la meilleure façon de structurer les horaires de vote par procuration? Étant donné que ces décisions impliquent de nombreuses parties, la théorie des jeux fournit la base d’une prise de décision rationnelle.

Équilibre de Nash

L’  équilibre de Nash  est un concept important en théorie des jeux faisant référence à un état stable dans un jeu où aucun joueur ne peut obtenir un avantage en modifiant unilatéralement sa stratégie, en supposant que les autres participants ne changent pas non plus leurs stratégies. L’équilibre de Nash fournit le concept de solution dans un jeu non coopératif. La théorie est utilisée en économie et dans d’autres disciplines. Il porte le nom de John Nash, qui a reçu le prix Nobel en 1994 pour son travail.

L’un des exemples les plus courants de l’équilibre de Nash est le  dilemme du prisonnier. Dans ce jeu, il y a deux suspects dans des pièces séparées qui sont interrogés en même temps. Chaque suspect se voit offrir une peine réduite s’il avoue et abandonne l’autre suspect. L’élément important est que si les deux avouent, ils reçoivent une peine plus longue que si aucun des suspects n’a dit quoi que ce soit. La solution mathématique, présentée comme une matrice des issues possibles, montre que logiquement les deux suspects avouent le crime.Étant donné que le suspect dans l’autre pièce, la meilleure option est de se confesser, le suspect avoue logiquement. Ainsi, ce jeu a un seul équilibre de Nash des deux suspects avouant le crime. Le dilemme du prisonnier est un jeu non coopératif puisque les suspects ne peuvent pas se communiquer leurs intentions.

Un autre concept important, les jeux à somme nulle, découle également des idées originales présentées dans la théorie des jeux et l’équilibre de Nash. Essentiellement, tout gain quantifiable par une partie est égal aux pertes d’une autre partie. Les swaps, forwards, options et autres instruments financiers sont souvent décrits comme des instruments à «somme nulle», puisant leurs racines dans un concept qui semble désormais lointain.