Graphiques d’empreinte

Qu’est-ce qu’un graphique d’empreinte?

Le graphique d’empreinte est un type de graphique en chandelier qui fournit des informations supplémentaires, telles que le volume des échanges et le flux de commandes, en plus du prix. Il est de nature multidimensionnelle et peut fournir à un investisseur plus d’informations à analyser, au-delà du prix du titre. Cet outil est une offre unique qui gagne en popularité parmi les principaux fournisseurs de logiciels de cartographie.

Comprendre les graphiques d’empreinte

Les graphiques d’empreinte fournissent des diagrammes multidimensionnels qui permettent aux traders d’ observer des variables de marché supplémentaires superposées sur un graphique en chandelier, y compris des informations sur le volume, les écarts acheteur-vendeur et les niveaux de liquidité. Les traders ont la possibilité de personnaliser les graphiques d’empreinte pour inclure les variables individuelles qu’ils souhaitent le plus suivre. Semblable aux graphiques en chandeliers standard, les traders peuvent également personnaliser la période du graphique pour analyser le mouvement du titre à court, moyen ou long terme.

Dans l’ensemble, le graphique d’empreinte offre l’avantage d’analyser plusieurs variables dans un diagramme ciblé. Ces graphiques peuvent également être regroupés avec d’autres graphiques à variables multiples utilisés par les traders avancés, tels que les graphiques de cotation de niveau II ou les graphiques de profondeur du marché. De nombreux fournisseurs de graphiques avancés proposent des systèmes de cotation à variables multiples qui peuvent être achetés sur une base d’abonnement en tant que complément aux services logiciels standard.

Variations du graphique d’empreinte

Il existe plusieurs types de graphiques d’empreinte qui peuvent être disponibles via un fournisseur de graphiques. Certains des graphiques d’empreinte les plus courants utilisés par les traders sont les suivants:

• Profil d’empreinte : montre aux traders le volume à chaque prix via un histogramme vertical, en plus des barres d’empreinte régulières. Le profil d’empreinte permet aux traders de voir à quels prix la liquidité est mise en commun.
• Empreinte Bid / Ask : ajoute de la couleur au volume en temps réel, pour une visualisation plus facile des acheteurs et des vendeurs sondant l’offre ou la demande. Avec cette empreinte, les commerçants peuvent voir si les acheteurs ou les vendeurs sont les parties responsables, pour influencer un mouvement de prix.
• Delta Footprint : affiche la différence nette entre le volume initié par les acheteurs et le volume initié par les vendeurs, à chaque prix. L’empreinte delta aide les traders à confirmer qu’une tendance des prix a commencé et se poursuivra.
• Empreinte de volume : contrairement à l’histogramme de volume sur les graphiques traditionnels, l’empreinte de volume segmente le volume non seulement en fonction du temps, mais également en fonction du prix. Ce graphique vise à aider les traders à déterminer les points de capitulation.

MarketDelta

MarketDelta est l’un des fournisseurs de logiciels les plus populaires pour les graphiques d’empreinte, disponibles via des abonnements mensuels. La plate-forme MarketDelta se connecte à de nombreuses sociétés de courtage de premier plan pour permettre l’automatisation des échanges. MarketDelta propose également de nombreux flux de données personnalisables moyennant des frais supplémentaires.