Ratio de volatilité
Quel est le ratio de volatilité
Le ratio de volatilité est une mesure technique utilisée pour identifier les tendances des prix et les cassures. Dans l’analyse technique, il utilise la vraie fourchette pour comprendre comment le prix d’un titre évolue le jour en cours par rapport à sa volatilité passée.
Décomposition du ratio de volatilité
Le ratio de volatilité est une mesure qui aide les investisseurs à suivre la volatilité du cours d’une action. C’est l’un des rares indicateurs techniques axés sur la volatilité. En général, l’écart type est généralement l’une des mesures les plus couramment utilisées pour suivre la volatilité. L’écart type constitue la base de plusieurs canaux techniques, y compris les bandes de Bollinger. Les analystes techniques utilisent des canaux d’enveloppe complète de nombreuses variétés différentes pour identifier les fourchettes de prix et les modèles de volatilité qui aident à générer des signaux de trading. La volatilité historique est également une autre ligne de tendance courante qui peut être utilisée pour suivre la volatilité.
Le ratio de volatilité a été développé pour contribuer à l’analyse de la volatilité des prix. Dans l’ensemble du secteur, les calculs de volatilité et de ratio de volatilité peuvent varier. Pour l’analyse technique, Jack Schwager est connu pour avoir introduit le concept de ratio de volatilité dans son livre «Analyse technique».
Calcul du ratio de volatilité
La méthodologie de Schwager pour calculer le ratio de volatilité s’appuie sur le concept de plage réelle qui a été développé et introduit par Welles Wilder, mais qui comporte plusieurs itérations. Schwager calcule le ratio de volatilité à partir des éléments suivants:
D’autres itérations du ratio de volatilité peuvent inclure les éléments suivants:
VR=∣TTR∣ATRwhere:| TTR |=Abdeode lute Value of MaxAbdeode lute Value of Max=TH-TL, TH-YC, YC-TLTH=Today’s HighTL=Today’s LowYC=Yesterday’s Close\ begin {aligné} & \ text {VR} = \ frac {\ mid \ text {TTR} \ mid} {\ text {ATR}} \\ & \ textbf {où:} \\ & \ text {|TTR |} = \ text {Valeur absolue de Max} \\ & \ text {Valeur absolue de Max} = \ text {TH} – \ text {TL}, \ text {TH} – \ text {YC}, \ text {YC} – \ text {TL} \\ & \ text {TH} = \ text {Aujourd’hui haut} \\ & \ text {TL} = \ text {Aujourd’hui bas} \\ & \ text {YC} = \ text {Fermeture d’hier} \\ \ end {aligné}VR=ATR
Signaux du rapport de volatilité
Les investisseurs et les commerçants disposeront de leurs propres mécanismes pour suivre et détecter les modèles du ratio de volatilité. Ce rapport est généralement représenté sur une seule ligne sur un graphique technique, soit en superposition, soit dans sa propre fenêtre d’affichage.
Un ratio de volatilité plus élevé signalera une volatilité substantielle des prix dans la journée de négociation en cours. En général, la volatilité peut être le signe de perturbations ou de développements affectant le prix du titre. Par conséquent, une volatilité élevée peut entraîner une nouvelle tendance du prix du titre dans une direction positive ou négative. Les traders suivent la volatilité et le ratio de volatilité en conjonction avec d’autres modèles de trading pour aider à confirmer un signal de trading pour l’investissement.