Stratégies de négociation des retracements de Fibonacci
Table des matières
Développer
- Le nombre d’or
- Niveaux de Fibonacci sur les marchés
- Niveaux de retracement de Fibonacci
- Utilisation des extensions Fibonacci
- La ligne de fond
Leonardo Pisano, surnomméFibonacci, était un mathématicien italien né à Pise en 1170. Son père Guglielmo Bonaccio travaillait dans un poste de traite à Bugia, maintenant appelé Béjaïa, un port méditerranéen du nord-est de l’Algérie. Jeune homme, Fibonacci a étudié les mathématiques à Bugia et, au cours de ses nombreux voyages, il a découvert les avantages du système numérique hindou-arabe.
Points clés à retenir
- Dans la séquence de nombres de Fibonacci, après 0 et 1, chaque nombre est la somme des deux nombres précédents.
- Dans le cadre du trading, les nombres utilisés dans les retracements de Fibonacci ne sont pas des nombres dans la séquence de Fibonacci; au lieu de cela, ils sont dérivés de relations mathématiques entre les nombres dans la séquence.
- Les niveaux de retracement de Fibonacci sont représentés en prenant les points hauts et bas sur un graphique et en marquant les ratios de Fibonacci clés horizontalement pour produire une grille; ces lignes horizontales sont utilisées pour identifier les points de renversement de prix possibles.
Le nombre d’or
En 1202, après son retour en Italie, Fibonacci a documenté ce qu’il avait appris dans le « Liber Abaci « (« Livre d’Abacus« ). Dans le « Liber Abaci « , Fibonacci décrit la série numérique qui porte désormais son nom. Dans la séquence de nombres de Fibonacci, après 0 et 1, chaque nombre est la somme des deux nombres précédents. Par conséquent, la séquence est la suivante: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 et ainsi de suite, s’étendant à l’infini. Chaque nombre est environ 1,618 fois plus grand que le nombre précédent.
Cette valeur: 1,618 est appelée Phi ou le » Golden Ratio « . Le nombre d’or apparaît mystérieusement fréquemment dans le monde naturel, l’architecture, les beaux-arts et la biologie. Par exemple, le rapport a été observé dans le Parthénon, dans la peinture de Léonard de Vinci la Joconde, les tournesols, les pétales de rose, les coquilles de mollusques, les branches d’arbres, les visages humains, les vases grecs anciens et même les galaxies spirales de l’espace extra-atmosphérique.
0,618
L’inverse du nombre d’or (1,618) est de 0,618, qui est également largement utilisé dans le commerce de Fibonacci.
Niveaux de Fibonacci utilisés sur les marchés financiers
Dans le cadre du trading, les nombres utilisés dans les retracements de Fibonacci ne sont pas des nombres dans la séquence de Fibonacci; au lieu de cela, ils sont dérivés de relations mathématiques entre les nombres dans la séquence. La base du ratio «d’or» de Fibonacci de 61,8% provient de la division d’un nombre de la série de Fibonacci par le nombre qui le suit.
Par exemple, 89/144 = 0,6180. Le ratio de 38,2% est dérivé de la division d’un nombre dans la série de Fibonacci par le nombre deux places à droite. Par exemple: 89/233 = 0,3819. Le ratio de 23,6% est dérivé de la division d’un nombre de la série de Fibonacci par le nombre de trois places à droite. Par exemple: 89/377 = 0,2360.
Les niveaux de retracement de Fibonaccisont représentés en prenant les points hauts et bas sur un graphique et en marquant les ratios clés de Fibonacci de 23,6%, 38,2% et 61,8% horizontalement pour produire une grille. Ces lignes horizontales sont utilisées pour identifier lespoints de renversement de prix possibles.
Le niveau de retracement de 50% est normalement inclus dans la grille des niveaux de Fibonacci qui peuvent être tracés à l’aide d’un logiciel de cartographie. Si le niveau de retracement de 50% n’est pas basé sur un nombre de Fibonacci, il est largement considéré comme un niveau de retournement potentiel important, notamment reconnu dans Dow Theory et également dans les travaux de WD Gann.
Niveaux de retracement de Fibonacci comme stratégie de trading
trading de tendance. Dans ce scénario, les traders observent un retracement se déroulant dans une tendance et tentent de faire des entrées à faible risque dans le sens de la tendance initiale en utilisant les niveaux de Fibonacci. Les traders utilisant cette stratégie prévoient qu’un prix a une forte probabilité de rebondir par rapport aux niveaux de Fibonacci dans le sens de la tendance initiale.
Par exemple, sur le graphique journalier EUR / USD ci dessous, nous pouvons voir qu’une tendance baissière majeure a commencé en mai 2014 (point A). Le prix a ensuite atteint un creux en juin (point B) et est revenu à la hausse pour atteindre approximativement le niveau de retracement de Fibonacci de 38,2% du mouvement à la baisse (point C).
Dans ce cas, le niveau de 38,2% aurait été un excellent endroit pour entrer en position courte afin de capitaliser sur la poursuite de la tendance baissière amorcée en mai. Il ne fait aucun doute que de nombreux traders surveillaient également le niveau de retracement de 50% et le niveau de retracement de 61,8%, mais dans ce cas, le marché n’était pas assez optimiste pour atteindre ces points. Au lieu de cela, l’EUR / USD a baissé, reprenant le mouvement de tendance baissière et éliminant le plus bas précédent dans un mouvement assez fluide.
La probabilité d’un retournement augmente en cas de confluence de signaux techniques lorsque le prix atteint un niveau de Fibonacci. D’autres indicateurs techniques populaires qui sont utilisés en conjonction avec les niveaux de Fibonacci comprennent les modèles de chandeliers, les lignes de tendance, le volume, les oscillateurs d’élan et les moyennes mobiles. Un plus grand nombre d’indicateurs de confirmation en jeu équivaut à un signal d’inversion plus robuste.
Les retracements de Fibonacci sont utilisés sur une variété d’ instruments financiers, y compris les actions, les matières premières et les échanges de devises. Ils sont également utilisés sur plusieurs délais. Cependant, comme pour d’autres indicateurs techniques, la valeur prédictive est proportionnelle à la période utilisée, un poids plus important étant donné à des périodes plus longues. Par exemple, un retracement de 38,2% sur un graphique hebdomadaire est un niveau technique bien plus important qu’un retracement de 38,2% sur un graphique de cinq minutes.
Utilisation des extensions Fibonacci
Alors que les niveaux de retracement de Fibonacci peuvent être utilisés pour prévoir les zones potentielles de les extensions de Fibonacci peuvent compléter cette stratégie en donnant aux traders des objectifs de profit basés sur Fibonacci. Les extensions de Fibonacci consistent en des niveaux tirés au-delà du niveau standard de 100% et peuvent être utilisées par les commerçants pour projeter des zones qui constituent de bonnes sorties potentielles pour leurs métiers dans le sens de la tendance. Les principaux niveaux d’extension de Fibonacci sont 161,8%, 261,8% et 423,6%.
Jetons un coup d’œil à un exemple ici, en utilisant le même graphique journalier EUR / USD:
En regardant le niveau d’extension de Fibonacci dessiné sur le graphique EUR / USD ci-dessus, nous pouvons voir qu’un objectif de prix potentiel pour un trader détenant une position courte du retracement de 38% décrit précédemment se situe en dessous au niveau de 161,8%, à 1,3195.
La ligne de fond
Les niveaux de retracement de Fibonacci indiquent souvent des points d’inversion avec une précision étonnante. Cependant, ils sont plus difficiles à échanger qu’ils ne le paraissent rétrospectivement. Ces niveaux sont mieux utilisés comme un outil dans une stratégie plus large. Idéalement, cette stratégie recherche la confluence de plusieurs indicateurs pour identifier les zones d’inversion potentielles offrant des entrées commerciales à faible risque et à haut potentiel de récompense.
Les outils de trading de Fibonacci, cependant, ont tendance à souffrir des mêmes problèmes que les autres stratégies de trading universelles, telles que la théorie d’Elliott Wave. Cela dit, de nombreux traders réussissent en utilisant les ratios et les retracements de Fibonacci pour placer les transactions dans les tendances de prix à long terme.
Le retracement de Fibonacci peut devenir encore plus puissant lorsqu’il est utilisé en conjonction avec d’autres indicateurs ou signaux techniques. Le cours d’analyse technique de l’ Investopedia Academy couvre ces indicateurs ainsi que la façon de transformer les modèles en plans de trading exploitables.