Stratégies et applications derrière l’EMA de 50 jours (INTC, AAPL)

La moyenne mobile sur 50 jours marque une ligne dans le sable pour les traders détenant des positions grâce à des retraits inévitables . La stratégie que nous utilisons lorsque le prix se rapproche de ce point d’inflexion décide souvent si nous repartons avec un profit bien mérité ou une perte frustrante. Compte tenu des conséquences, il est logique d’améliorer notre compréhension de ce niveau de prix, ainsi que de trouver de nouvelles façons de gérer le risque lorsqu’il entre en jeu.

La formule la plus courante prend les 50 dernières barres de prix et les divise par le total. Cela donne la moyenne mobile simple (SMA) sur 50 jours  utilisée par les techniciens pendant de nombreuses décennies. Le calcul a été peaufiné de nombreuses manières au fil des ans, alors que les acteurs du marché tentent de créer une meilleure souricière. La moyenne mobile exponentielle sur 50 jours (EMA) offre la variation la plus populaire, répondant aux mouvements de prix plus rapidement que son cousin simple d’esprit. Cette vitesse supplémentaire dans la production de signaux définit un net avantage par rapport à la version plus lente, ce qui en fait un choix supérieur.

L’EMA de 50 jours donne aux techniciens un siège sur la ligne des 50 mètres, l’endroit idéal pour regarder l’ensemble du terrain de jeu pour des opportunités à moyen terme et des contre-oscillations naturelles après des tendances actives, plus ou moins élevées. C’est également un terrain neutre lorsque l’action des prix est souvent mal interprétée par la majorité. Et comme notre marché contraire le prouve à maintes reprises, les signaux les plus fiables ont tendance à éclater lorsque la majorité se trouve du mauvais côté de l’action.

Il existe des dizaines de façons d’utiliser l’EMA de 50 jours dans les stratégies de marché. Cela fonctionne comme un test de réalité lorsqu’une position atteint la ligne magique après un rallye ou une vente. Il présente un avantage égal dans les délais inférieurs et supérieurs, en appliquant l’indicateur aux graphiques intrajournaliers ou en suivant les tendances à long terme avec la version 50 semaines ou 50 mois. Ou jouez à un jeu de flipper, en échangeant des oscillations entre l’EMA de 50 jours et l’EMA de 200 jours à plus long terme. Cela fonctionne même dans le monde obscur du vaudou du marché, avec des croisements de 50/200 jours signalant des croix dorées haussières   ou des croix de la mort baissières .

Retraits

L’EMA de 50 jours entre le plus souvent en jeu lorsque vous êtes positionné dans une tendance qui se retourne contre vous dans un contre-tournant naturel, ou en réaction à une impulsion qui entraîne des milliers d’instruments financiers dans la course. Il est logique de placer un arrêt juste en face de la moyenne mobile car il représente un support intermédiaire (résistance dans une tendance baissière) qui devrait se maintenir dans des conditions de bande normales. Le problème avec ce raisonnement est qu’il ne fonctionne pas comme prévu sur nos marchés modernes volatils.

Les EMA de 50 et 200 jours sont passées de lignes étroites à de larges zones au cours des deux dernières décennies en raison d’une chasse agressive à l’ arrêt. Vous devez tenir compte de la profondeur de ces violations avant de placer un arrêt ou de chronométrer une entrée à ou près de la moyenne mobile. La patience est essentielle dans ces circonstances, car les tests effectués à l’EMA de 50 jours se résolvent généralement en trois à quatre barres de prix. L’astuce consiste à rester à l’écart jusqu’à ce que a) l’ inversion entre en jeu ou b) le niveau se brise, ce qui entraîne une poussée de prix contre votre position.

Le risque de se tromper nuira à votre portefeuille, alors combien de temps devriez-vous rester lorsque le prix testera l’EMA de 50 jours? Bien qu’il n’y ait pas de moyen parfait d’éviter les whipsaws, l’examen d’autres techniques identifie souvent l’extension exacte d’un renversement. Par exemple, Intel ( retracement de rallye de.386 Fibonacci et a rebondi vers la moyenne mobile lors de la prochaine session. Le stock a regagné le soutien le troisième jour et est entré dans une reprise, complétant un schéma d’évasion de tasse et de poignée.

Fractales de 50 jours

La moyenne mobile fonctionne tout aussi bien dans les délais inférieurs et supérieurs. En conséquence, les day traders trouveront un avantage à placer des EMA à 50 barres sur des graphiques de 15 et 60 minutes, car ils définissent des points finaux naturels pour les oscillations intrajournalières. Gardez simplement à l’esprit que le bruit augmente à mesure que la durée diminue, ce qui réduit sa valeur sur les graphiques de 5 et 1 minutes. D’un autre côté, l’indicateur montre une excellente fiabilité sur les graphiques hebdomadaires et mensuels, identifiant souvent des points de retournement exacts dans les corrections et les tendances à long terme.

Cela a du sens si l’on considère que l’EMA de 50 semaines définit le retour à la moyenne sur une année entière, tandis que l’EMA de 50 mois suit plus de quatre ans d’activité sur le marché, se rapprochant de la durée moyenne d’un cycle économique typique. Les temporisateurs du marché peuvent utiliser ces moyennes mobiles à long terme pour établir des positions rentables pendant des mois ou des années, tandis que les violations offrent des niveaux parfaits pour prendre des bénéfices et réallouer le capital dans d’autres instruments à long terme.

Apple ( double fond qui a déclenché un rallye de 100% en 2014. Notez comment les bas correspondaient parfaitement au support, offrant une entrée à faible risque incroyable pour les acteurs du marché patients.

Flipper 50-200 jours

Les tendances rapides dans les deux sens ont tendance à augmenter la séparation entre les EMA de 50 et 200 jours. Une fois qu’une contre – tendance casse l’une de ces moyennes, elle se répercute souvent sur l’autre moyenne, mettant en place quelques tours de la stratégie de «flipper» 50-200. Les traders swing sont les bénéficiaires naturels de cette technique à deux faces, allant long puis court jusqu’à ce qu’un côté de la boîte cède la place à une impulsion de tendance plus active.

Biogen ( tendance haussière et est entré dans une forte correction qui a cassé l’EMA à 50 jours quelques jours plus tard. L’action des prix est ensuite entrée dans un jeu de deux mois de flipper 50-200, traversant plus de 75 points entre une nouvelle résistance à l’EMA de 50 jours et un support à long terme à l’EMA de 200 jours. Les inversions de swing ont eu lieu près des chiffres cibles, permettant une entrée facile et des stops relativement serrés pour un titre à trois chiffres.

Croisements haussiers et baissiers

Le croisement à la baisse de l’EMA de 50 jours à l’EMA de 200 jours signale une croix de mort qui, selon de nombreux techniciens, marque la fin d’une tendance haussière. Un croisement ascendant ou une croix dorée posséderait des propriétés magiques similaires pour établir une nouvelle tendance haussière. En réalité, de nombreux entrecroisés peuvent s’imprimer dans le cycle de vie d’une tendance haussière ou baissière et ces signaux classiques montrent peu de fiabilité.

C’est une autre histoire avec les EMA de 50 et 200 semaines. SPDR S&P Trust ( faux signaux pendant cette période, qui comprenait trois marchés haussiers et deux marchés baissiers. En regardant les données historiques de Dow Industrial, le dernier croisement invalide s’est produit il y a plus de 30 ans, en 1982. Cela nous indique que les croix dorées et mortelles méritent une place respectée dans l’analyse du marché.

La ligne de fond

L’EMA de 50 jours identifie un niveau de réversion moyen naturel pour la période intermédiaire. Il a de nombreuses applications dans la prévision des prix, le choix de la position et la construction de stratégies. Les traders, les temporisateurs du marché et les investisseurs bénéficient tous d’une étude EMA de 50 jours, ce qui en fait un ingrédient indispensable dans votre analyse technique du marché.