Comment les traders utilisent CCI (Commodity Channel Index) pour trader les tendances boursières
Comment les traders utilisent-ils le CCI (Commodity Channel Index) pour trader les tendances boursières?
Le CCI, ou Commodity Channel Index, a été développé par Donald Lambert, un analyste technique qui a initialement publié l’indicateur dansle magazineCommodities (maintenantFutures ) en 1980. Malgré son nom, le CCI peut être utilisé sur n’importe quel marché et n’est pas seulement pour les produits de base.
L’ICC est calculé avec la formule suivante:
(Prix typique – Moyenne mobile simple) / (0,015 x écart moyen)
Le CCI a été développé à l’origine pour repérer les changements de tendance à long terme, mais a été adapté par les commerçants pour être utilisé sur tous les marchés ou dans tous les délais.1 Le trading avec plusieurs délais fournit plus de signaux d’achat ou de vente pour les traders actifs. Les traders utilisent souvent le CCI sur le graphique à plus long terme pour établir la tendance dominante et sur le graphique à court terme pour isoler les reculs et générer des signaux commerciaux.
Points clés à retenir
- Le CCI est un indicateur de marché utilisé pour suivre les mouvements du marché qui peuvent indiquer un achat ou une vente.
- Le CCI compare le prix actuel au prix moyen sur une période donnée.
- Différentes stratégies peuvent utiliser l’ICC de différentes manières, y compris en l’utilisant sur plusieurs périodes pour établir des tendances dominantes, des reculs ou des points d’entrée dans cette tendance.
- Certaines stratégies de trading basées sur CCI peuvent produire plusieurs faux signaux ou perdre des trades lorsque les conditions deviennent instables.
Les stratégies et les indicateurs ne sont pas sans écueils, et l’ajustement des critères de stratégie et de la période des indicateurs peut permettre de meilleures performances. Bien que tous les systèmes soient susceptibles de perdre des transactions, la mise en œuvre d’une stratégie stop-loss peut aider à plafonner le risque, et tester la stratégie CCI pour la rentabilité sur votre marché et le calendrier est une première étape digne avant de lancer des transactions.
Comprendre comment les traders utilisent CCI (Commodity Channel Index) pour trader les tendances boursières
Indicateur CCI
Le CCI compare le prix actuel à un prix moyen sur une période donnée. L’indicateur fluctue au-dessus ou en dessous de zéro, passant en territoire positif ou négatif. Alors que la plupart des valeurs, environ 75%, se situent entre -100 et +100, environ 25% des valeurs se situent en dehors de cette fourchette, ce qui indique beaucoup de faiblesse ou de force dans le mouvement des prix.
Le graphique ci-dessus utilise 30 périodes dans le calcul du CCI;puisque le graphique est un graphique mensuel, chaque nouveau calcul est basé sur les 30 derniers mois. Les CCI de 20 et 40 périodes sont également courants.
Unepériode fait référence au nombre de barres de prix que l’indicateur inclura dans son calcul. Les barres de prix peuvent être d’une minute, cinq minutes, quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles ou à tout autre intervalle de temps que vous avez accessible sur vos graphiques.
Plus la période choisie est longue (plus il y a de barres dans le calcul), moins l’indicateur se déplacera en dehors de -100 ou +100. Les traders à court terme préfèrent une période plus courte (moins de barres de prix dans le calcul) car elle fournit plus de signaux, tandis que les traders à long terme et les investisseurs préfèrent une période plus longue telle que 30 ou 40. L’utilisation d’un graphique journalier ou hebdomadaire est recommandée pour les les traders à terme, tandis que les traders à court terme peuvent appliquer l’indicateur à un graphique horaire ou même à un graphique d’une minute.
Les calculs des indicateurs sont effectués automatiquement par un logiciel de cartographie ou une Stockcharts.com, Freestockcharts.com et les plateformes de trading telles que Thinkorswim et MetaTrader fournissent tous l’indicateur CCI.
Lorsque le CCI est supérieur à +100, cela signifie que le prix est bien supérieur au prix moyen mesuré par l’indicateur. Lorsque l’indicateur est inférieur à -100, le prix est bien inférieur au prix moyen.
Stratégie de base de CCI
Une stratégie debase de laCCI permet de suivre la CCI pour lemouvement au-dessus de+100, qui génère des signaux d’achat et lesmouvements ci -dessous -100, qui génère vente ou courts signaux commerciaux. Les investisseurs peuvent uniquement vouloir prendre les signaux d’achat, sortir lorsque les signaux de vente se produisent, puis réinvestir lorsque le signal d’achat se reproduit.
Le graphique hebdomadaire ci-dessus a généré un signal de vente en 2011 lorsque le CCI est descendu en dessous de -100. Cela aurait dit aux traders à long terme qu’une tendance baissière potentielleétait en cours. Des traders plus actifs auraient également pu l’utiliser comme signal de vente à découvert. Ce graphique montre comment au début de 2012 un signal d’achat a été déclenché et la position longue reste ouverte jusqu’à ce que le CCI passe en dessous de -100.
Stratégie CCI à échéances multiples
Le CCI peut également être utilisé sur plusieurs périodes. Un graphique à long terme est utilisé pour établir la tendance dominante, tandis qu’un graphique à court terme établit les reculs et les points d’entrée dans cette tendance. Les traders plus actifs utilisent généralement une stratégie à plusieurs échéances, et une peut même être utilisée pour le day trading, car le «long terme» et le «court terme» sont relatifs à la durée pendant laquelle un trader souhaite que ses positions durent.
Lorsque le CCI passe au-dessus de +100 sur votre graphique à plus long terme, cela indique une tendance à la hausse et vous ne surveillez que les signaux d’achat sur le graphique à plus court terme. La tendance est considérée à la hausse jusqu’à ce que le CCI à long terme tombe en dessous de -100.
La figure ci-dessus montre une tendance haussière hebdomadairedepuis le début de 2012. S’il s’agit de votre graphique à plus long terme, vous ne prendrez que les signaux d’achat sur le graphique à plus court terme.
Lorsqu’ils utilisent un graphique journalier comme délai plus court, les traders achètent souvent lorsque le CCI descend en dessous de -100, puis remonte au-dessus de -100. Il serait alors prudent de quitter le commerce une fois que le CCI passe au-dessus de +100, puis redescend en dessous de +100. Alternativement, si la tendance sur le CCI à long terme baisse, cela indique un signal de vente pour sortir de toutes les positions longues.
La figure ci-dessus montre trois signaux d’achat sur le graphique journalier et deux signaux de vente. Aucune transaction courte n’est initiée, car le CCI sur le graphique à long terme montre une tendance haussière.
Lorsque le CCI est inférieur à -100 sur le graphique à plus long terme, ne prenez que les signaux de vente à découvert sur le graphique à court terme. La tendance à la baisse est en vigueur jusqu’à ce que le CCI à long terme passe au-dessus de +100. Le graphique indique que vous devriez prendre une transaction à découvert lorsque le CCI se rallie au-dessus de +100, puis redescend en dessous de +100 sur le graphique à plus court terme. Les traders quitteraient alors le trading à découvert une fois que le CCI passerait en dessous de -100, puis remonterait au-dessus de -100. Sinon, si la tendance du CCI à plus long terme est à la hausse, quittez toutes les positions courtes.
Modifications et pièges des stratégies de CCI
Vous pouvez utiliser CCI pour ajuster les règles de stratégie afin de rendre la stratégie plus stricte ou indulgente. Par exemple, lorsque vous utilisez plusieurs délais, rendez la stratégie plus stricte en ne prenant des positions longues sur la période plus courte que lorsque le CCI à plus long terme est supérieur à +100. Cela réduit le nombre de signaux mais garantit que la tendance générale est forte.
Les règles d’entrée et de sortie sur la période plus courte peuvent également être ajustées. Par exemple, si la tendance à long terme est, vous pouvez permettre à la CCI sur le graphique à court terme pour baisser en dessous de -100 puis ralliez au – dessus de zéro ( au lieu de -100) avant d’ acheter. Cela se traduira probablement par un prix plus élevé, mais offre plus d’assurance que le recul à court terme est terminé et que la tendance à plus long terme reprend.
Avec la sortie, vous voudrez peut-être permettre au prix de remonter au-dessus de +100, puis de plonger en dessous de zéro (au lieu de +100) avant de fermer la position longue. Bien que cela puisse signifier tenir à travers quelques petits reculs, cela peut augmenter les bénéfices pendant une très forte tendance.
Les chiffres ci-dessus utilisent un graphique hebdomadaire à long terme et quotidien à court terme. D’autres combinaisons peuvent être utilisées pour répondre à vos besoins, comme un graphique journalier et horaire ou un graphique de 15 minutes et une minute. Si vous recevez trop ou trop peu de signaux commerciaux, ajustez la période du CCI pour voir si cela corrige le problème.
Malheureusement, la stratégie est susceptible de produire plusieurs faux signaux ou de perdre des transactions lorsque les conditions deviennent instables. Il est tout à fait possible que le CCI fluctue à travers un niveau de signal, entraînant des pertes ou une direction à court terme peu claire. Dans de tels cas, faites confiance au premier signal tant que le graphique à plus long terme confirme votre direction d’entrée.
La stratégie n’inclut pas de stop-loss, bien qu’il soit recommandé d’avoir un plafond intégré sur le risque dans une certaine mesure. Lors de l’achat, un stop-loss peut être placé en dessous du récent swing bas; lors d’un court-circuit, un stop-loss peut être placé au-dessus du récent swing haut.