Autotrading
Qu’est-ce que le trading automatique?
L’autotrading est un plan de trading basé sur des ordres d’achat et de vente qui sont automatiquement placés en fonction d’un système ou d’un programme sous-jacent. Les ordres d’achat ou de vente sont placés lorsque les conditions commerciales dans le système ou programme sous-jacent sont remplies.
Points clés à retenir
- Autotrading est lorsque les ordres d’achat et de vente sont placés automatiquement en fonction d’une stratégie programmée.
- L’autotrading avancé, qui limite l’interférence humaine dans le programme de trading, nécessite un programme de trading sophistiqué et bien écrit. Le programme nécessite toujours une surveillance humaine pour s’assurer qu’il fonctionne correctement.
- L’autotrading permet une exécution rapide des ordres, dès que les conditions d’une stratégie programmée sont remplies.
- Les programmes de négociation automatique peuvent être basés sur presque n’importe quelle stratégie, mais la stratégie doit être programmable et, idéalement, la stratégie doit être minutieusement testée en termes de rentabilité avant de tenter de la programmer.
Comprendre la négociation automatique
L’autotrading est un type de plan de trading qui permet aux investisseurs de capitaliser sur les opportunités du marché en temps réel. Cela implique généralement une programmation complexe et, dans certains cas, des plates-formes de trading sophistiquées qui prennent en charge la programmation externe ou des plug-ins.
Les traders peuvent programmer le logiciel de trading ou connecter un programme au logiciel de trading pour effectuer des transactions automatisées basées sur une stratégie de trading personnalisée.
Les formes de base de l’autotrading peuvent également être utilisées par tous les types d’investisseurs de détail. Par exemple, définir des ordres qui seront exécutés à l’avenir lorsque certains critères sont remplis est la forme la plus élémentaire de négociation automatique. À un niveau plus avancé, la négociation automatique peut potentiellement éliminer complètement les intrants humains. Une fois le logiciel programmé, il continuera à fonctionner sans intervention humaine ni intervention. Dans le cas avancé, les traders de programme continueront de surveiller étroitement leurs programmes pour s’assurer qu’ils fonctionnent comme prévu.
Dans l’ensemble, les systèmes de négociation automatique sont utilisés dans un large éventail de marchés, notamment les actions, les contrats à terme, les options et le forex.
Capacités de négociation automatique
Le trading automatique nécessite une stratégie de trading prédéterminée. La stratégie est à la base du programme de négociation automatique, définissant quand et pourquoi il sera commercialisé. Il peut être structuré de différentes manières pour tous les types d’investisseurs. Les investisseurs de détail peuvent déployer des plans de négociation automatique de base qui achètent des investissements à intervalles réguliers tout au long de l’année, ou qui passent des ordres conditionnels sur des actions qui répondent à certains paramètres. Les ordres conditionnels permettent à un investisseur d’entrer des transactions à des niveaux spécifiés pour une exécution automatique lorsqu’un prix est atteint.
Les investisseurs institutionnels et trading en grille, le trading de tendance, le scalping ou la décoloration.
De nombreux day traders techniques ne travailleront qu’avec des courtiers qui permettent à des plug-ins ou à des programmes externes de se connecter à leur plate-forme, ou qui offrent un programme de codage au sein de la plate-forme elle-même pour créer des indicateurs et des programmes de négociation automatique.
Les plates-formes de courtage telles queTD Ameritrade etInteractive Brokers, par exemple, offrent des capacités de codage et de négociation automatique.1 Les investisseurs institutionnels auront généralement leurs propres plates-formes de négociation propriétaires qui permettent l’autotrading grâce à la programmation algorithmique.
Stratégies de négociation automatique
Les investisseurs institutionnels peuvent utiliser des algorithmes complexes qui cherchent à placer des transactions pour des portefeuilles d’investissement sur la base de critères définis régis par l’objectif d’un portefeuille. Cela peut inclure l’achat ou la vente de titres automatiquement pour maintenir un pourcentage spécifique ou une allocation en dollars à chaque action, ou faire correspondre les avoirs du portefeuille à un indice.
Les day traders techniques utiliseront le trading automatique pour investir en fonction des signaux techniques du marché. Ils utilisent généralement des ordres conditionnels complexes pour le trading automatique. Ces types d’ordres permettent à un investisseur de spécifier un prix d’entrée et de construire un collier autour du commerce pour instituer des niveaux de profits et de pertes prédéterminés pour la gestion des risques. Les programmes de négociation automatique peuvent être élaborés pour tirer parti des tendances qui se développent, des écarts commerciaux, des fourchettes de négociation ou pour augmenter l’écart entre l’offre et la demande. Il existe d’innombrables stratégies. Leur utilisation n’est limitée que par la capacité du trader à proposer des stratégies rentables et à les programmer efficacement.
Le trading automatique est également populaire pour les investisseurs sur le marché des changes. La plupart des courtiers offrent une plate-forme équipée de la possibilité d’installer des programmes fournis par d’autres commerçants et entreprises. L’utilisation généralisée des programmes de négociation automatique sur le marché du forex signifie qu’il existe une pléthore de logiciels de négociation automatique qui sont essentiellement indésirables, non testés dans des conditions de trading en direct et non rentables. Lorsque vous achetez un programme de trading, soyez prudent car l’arène est remplie d’escrocs offrant l’espoir de la richesse pour une somme modique (ou importante).
Les traders Forex peuvent également créer leurs propres programmes de trading en utilisant le langage de codage MetaTrader 4 ou MetaTrader 5 appelé MQL4 et MQL5, par exemple.
Exemples de critères à prendre en compte pour une stratégie de négociation automatique
L’autotrading peut sembler simple, mais la programmation même d’une stratégie de trading simple nécessite beaucoup de réflexion. Les règles doivent être suffisamment simples pour être codées et ne peuvent pas inclure de subjectivité, car l’ordinateur a besoin de règles définies à suivre.
Les éléments à prendre en compte incluent, mais sans s’y limiter:
- Taille de la position et comment elle sera définie
- Comment les transactions seront entrées et quels paramètres spécifiques déclencheront une transaction
- Comment les transactions seront fermées et ce qui déclenche la clôture d’une transaction
- Le programmeur voudra également penser aux contraintes sur le système, comme quand il ne devrait pas ou devrait négocier.
- Ils souhaiteront peut-être également mettre en place certaines garanties.
Ces sujets sont développés plus en détail ci-dessous.
Taille de la position et comment elle sera définie
Il pourrait être défini comme la taille de la position est égale à 10% des capitaux propres du compte, par exemple. Ou il pourrait être plus avancé, en définissant d’abord la différence entre le prix d’entrée et le stop loss, en fixant un risque maximum, tel que 1% du capital du compte, puis en définissant la taille de la position en fonction du risque de 1% et de la distance entre le stop loss et entrée sur le commerce particulier. Cette approche plus avancée de dimensionnement de position est parfois appelée dimensionnement optimal de la position, car la taille de la position change en fonction des détails d’une transaction.
Comment les transactions seront conclues et quels paramètres spécifiques déclenchent une transaction
Par exemple, pour qu’une transaction soit saisie sur une moyenne mobile (MA), le croisement nécessite que le prix soit d’abord d’un côté de la MA, puis de l’autre. La source de données doit également être spécifiée. Comment le prix est-il déterminé: le dernier prix? le prix de l’offre? le prix demandé?
Comment les transactions seront fermées et ce qui déclenche la clôture d’une transaction
Cela pourrait être accompli en passant des ordres limités et des ordres stop loss au début de la transaction. Ces commandes clôtureront la transaction aux prix de la commande, que la transaction soit rentable ou non. Une stratégie plus complexe pourrait consister à programmer un stop loss suiveur.
Le programmeur voudra également penser aux contraintes sur le système
Cela inclut des choses comme quand le programmeur ne devrait pas ou devrait négocier. Par exemple, le programmeur peut ne pas vouloir que le programme fonctionne jusqu’à cinq minutes après le stock marché sera ouvert. Par conséquent, ils auraient besoin de mettre une contrainte de temps dans le code de programmation.
Ils peuvent également souhaiter mettre en place certaines garanties
Par exemple, si plus de 5% d’équité est perdue, ou si une transaction ouverte perd plus d’un montant défini, le programme ferme toutes les transactions et / ou un e-mail est envoyé à un administrateur pour vérifier le programme.
Ce sont des critères de base à prendre en compte lors de la création d’un programme de trading automatisé. Plus le système est complexe, plus il y a de critères et de facteurs à prendre en compte.