Analyse actuarielle
Qu’est-ce que l’analyse actuarielle?
L’analyse actuarielle est un type d’analyse actif-passif utilisé par les sociétés financières pour s’assurer qu’elles disposent des fonds nécessaires pour payer les passifs requis. Les produits d’assurance et de placement pour la retraite sont deux produits financiers courants pour lesquels une analyse actuarielle est nécessaire.
Points clés à retenir
- L’analyse actuarielle est une forme d’analyse actif-passif.
- Cette analyse est utilisée pour s’assurer que les entreprises peuvent payer leurs dettes.
- Deux produits courants utilisant l’analyse actuarielle sont les produits d’assurance et de placement de retraite.
Comment fonctionne l’analyse actuarielle
L’analyse actuarielle est utilisée par de nombreuses sociétés financières pour gérer les risques de certains produits. Ce type de travail est effectué par des statisticiens professionnels hautement qualifiés et certifiés qui se concentrent sur les risques corrélés des produits d’assurance et de leurs clients.
L’analyse actuarielle utilise des modèles statistiques pour gérer l’incertitude financière en faisant des prédictions éclairées sur les événements futurs. Les compagnies d’assurance, les banques, les agences gouvernementales et les entreprises utilisent l’analyse actuarielle pour concevoir des polices d’assurance, des régimes de retraite et des régimes de retraite optimaux.
La méthodologie d’analyse actuarielle et de gestion des risques est centrée sur le concept d’ appariement actif- passif. Ce concept est utilisé dans la gestion des investissements lorsqu’un produit a des obligations de paiement spécifiées.
Exemples d’analyse actuarielle
Pour gérer les obligations de paiement, les modèles d’analyse actuarielle analytique comprendront plusieurs variables.
Assurance
Dans les produits d’ assurance, une société financière doit gérer un portefeuille d’actifs qui dispose de liquidités appropriées pour générer des besoins de paiement immédiats et des besoins de paiement à plus long terme. Les variables influençant les obligations relatives aux produits varieront selon le type de produits d’assurance.
Les variables d’un produit d’assurance influenceront également le montant de la prime qu’une personne assurée doit payer. Les variables de l’assurance automobile peuvent inclure l’âge du conducteur, les antécédents de conduite, le type de voiture et l’âge du véhicule.
Les rentes
Un autre exemple de produit financier nécessitant une analyse actuarielle est une rente. Les sociétés financières offrant des rentes investissent les paiements prévus d’un investisseur dans un portefeuille de placements présentant des niveaux de risque et des rendements variables. Les produits de rente promettent de verser des paiements réguliers aux investisseurs après un délai spécifié et sont généralement utilisés pour la retraite.
Les gestionnaires de fonds de rente doivent s’assurer que leur portefeuille d’actifs est suffisamment disponible pour payer les paiements de rente lorsqu’ils deviennent exigibles. Ils investissent dans une variété d’investissements sur le marché pour obtenir un rendement pour leurs investisseurs tout en promettant d’effectuer des paiements minimums lors de la phase de paiement du produit.
Les régimes de retraite
Pour un exemple plus large, les investisseurs peuvent également se tourner vers les régimes de retraite. Les régimes de retraite gèrent un vaste portefeuille d’actifs et investissent à différents niveaux de risque pour obtenir un rendement tout en promettant un paiement à la retraite.
Les régimes de retraite sont souvent un avantage pour les employés. Ces régimes sont généralement gérés par un office d’investissement qui effectue une analyse actuarielle des investissements et des paiements afin de s’assurer que les participants au régime sont payés de manière appropriée.