Stochastique: un indicateur précis d’achat et de vente

Table des matières

Développer

  • Action de prix
  • indice de force relative
  • Formule
  • Lire le graphique
  • La ligne de fond

À la fin des années 1950, George Lane a développé la stochastique, un indicateur qui mesure la relation entre le cours de clôture d’une émission et sa fourchette de prix sur une période de temps prédéterminée. À ce jour, Stochastique est un indicateur technique privilégié car il est facile à comprendre et a un degré élevé de précision indiquant s’il est temps d’acheter ou de vendre un titre.

Points clés à retenir

  • La stochastique est un indicateur technique privilégié car elle est facile à comprendre et possède un haut degré de précision.
  • Les stochastiques sont utilisés pour indiquer quand une action est passée en position de surachat ou de survente.
  • il peut être avantageux d’utiliser la stochastique en conjonction avec et un oscillateur comme l’indice de force relative (RSI) ensemble.

Action de prix

La prémisse de la stochastique est que lorsqu’une action évolue à la hausse, son cours de clôture a tendance à se négocier dans le haut de la fourchette de la journée ou de l’ action des prix. L’action des prix fait référence à la fourchette de prix auxquels une action se négocie tout au long de la session quotidienne. Par exemple, si une action ouvrait à 10 $, s’échangeait aussi bas que 9,75 $ et aussi haut que 10,75 $, puis fermait à 10,50 $ pour la journée, le cours ou la fourchette serait entre 9,75 $ (le plus bas de la journée) et 10,75 $ (le du jour). Inversement, si le prix a un mouvement à la baisse, le cours de clôture a tendance à se négocier à ou près de la fourchette basse de la séance de négociation du jour.

La stochastique est utilisée pour indiquer quand une action est passée dans une position de surachat ou de survente. Quatorze est le nombre mathématique le plus souvent utilisé dans le mode temporel. Selon l’objectif du technicien, cela peut représenter des jours, des semaines ou des mois. Le chartiste voudra peut-être examiner un secteur entier. Pour une vision à long terme d’un secteur, le chartiste commencerait par examiner 14 mois de la fourchette de négociation de l’ensemble de l’industrie.

indice de force relative

Jack D. Schwager, membre du conseil d’administration de Fund Seeder et auteur de plusieurs livres sur l’analyse technique, utilise le terme «normalisé» pour décrire des oscillateurs stochastiques qui ont des limites prédéterminées, à la fois sur les côtés haut et bas. Un exemple d’un tel oscillateur est l’ indice de force relative (RSI) – un indicateur de momentum populaire utilisé dans l’analyse technique – qui a une plage de 0 à 100. Il est généralement réglé soit entre 20 et 80, soit entre 30 et 30. Gamme 70. Que vous examiniez un secteur ou un problème individuel, il peut être très avantageux d’utiliser la stochastique et le RSI en conjonction.

Formule

La stochastique est mesurée avec la ligne K et la ligne D. Mais c’est la ligne D que nous suivons de près, car elle indiquera tous les signaux majeurs du graphique. Mathématiquement, la ligne K ressemble à ceci:

La formule de la ligne D la plus importante ressemble à ceci:

ré=100(H3L3)where:H3=Highest of the three previous trading sessionsL3=Lowedet price traded during the same three-Day  period\ begin {aligné} & \ text {D} = 100 \ bigg (\ frac {H3} {L3} \ bigg) \\ & \ textbf {où:} \\ & H3 = \ text {La plus élevée des trois sessions de trading précédentes } \\ & L3 = \ text {Prix le plus bas échangé au cours des trois mêmes jours} \\ & \ qquad \ text {\, period} \ end {Aligné}​ré=100(L3

Nous vous montrons ces formules uniquement par souci d’intérêt. Le logiciel de cartographie d’aujourd’hui fait tous les calculs, ce qui rend l’ensemble du processus d’analyse technique beaucoup plus facile et donc plus excitant pour l’investisseur moyen.

Lire le graphique

La ligne K est plus rapide que la ligne D; la ligne D est la plus lente des deux. L’investisseur doit regarder la ligne D et le prix de l’émission commencer à changer et se déplacer dans les positions de surachat (sur la ligne 80) ou de survente (sous la ligne 20). L’investisseur doit envisager de vendre l’action lorsque l’indicateur passe au-dessus des 80 niveaux. À l’inverse, l’investisseur doit envisager d’acheter une émission en dessous de la ligne 20 et qui commence à augmenter avec un volume accru.

Au fil des ans, de nombreux articles ont exploré «peaufiner» cet indicateur. Mais les nouveaux investisseurs devraient se concentrer sur les bases de la stochastique.

Source: TradeStation

Dans le graphique d’eBay ci-dessus, un certain nombre d’opportunités d’achat claires se sont présentées au cours des mois de printemps et d’été 2001. Il existe également un certain nombre d’ indicateurs de vente qui auraient attiré l’attention des commerçants à court terme. Le signal d’achat fort au début d’avril aurait donné aux investisseurs et aux traders une excellente course de 12 jours, allant de la zone moyenne de 30 $ à la zone moyenne de 50 $.

Le stock de Microsoft Corporation ( MSFT ) est également couramment utilisé comme exemple pour ces mesures.

La ligne de fond

La stochastique est un indicateur technique favori en raison de l’exactitude de ses résultats. Il est facilement perçu à la fois par les vétérans chevronnés et les nouveaux techniciens, et il a tendance à aider tous les investisseurs à prendre de bonnes décisions d’entrée et de sortie de leurs avoirs.