Oscillateur stochastique

Qu’est-ce qu’un oscillateur stochastique?

Un oscillateur stochastique est un indicateur de momentum comparant un cours de clôture particulier d’un titre à une fourchette de ses prix sur une certaine période de temps. La sensibilité de l’oscillateur aux mouvements du marché est réductible en ajustant cette période ou en prenant une moyenne mobile du résultat. Il est utilisé pour générer des signaux de négociation de surachat et de survente, en utilisant une plage de valeurs limitée de 0 à 100.

La formule de l’oscillateur stochastique est

Notamment,% K est parfois appelé indicateur stochastique rapide. L’indicateur stochastique «lent» est pris comme% D = moyenne mobile sur 3 périodes de% K.

La théorie générale servant de base à cet indicateur est que dans un marché à tendance haussière, les prix clôtureront près du plus haut, et dans un marché à tendance baissière, les prix clôtureront près du plus bas. Les signaux de transaction sont créés lorsque le% K traverse une moyenne mobile sur trois périodes, appelée% D.

La différence entre l’oscillateur stochastique lent et rapide est que le% K lent incorpore une période de ralentissement% K de 3 qui contrôle le lissage interne de% K. Définir la période de lissage sur 1 équivaut à tracer l’oscillateur stochastique rapide.

Que vous dit l’oscillateur stochastique?

L’oscillateur stochastique est lié à la plage, ce qui signifie qu’il est toujours compris entre 0 et 100. Cela en fait un indicateur utile des conditions de surachat et de survente. Traditionnellement, les lectures supérieures à 80 sont considérées dans la plage de surachat, et les lectures inférieures à 20 sont considérées comme survendues. Cependant, ceux-ci ne sont pas toujours indicatifs d’un renversement imminent; des tendances très fortes peuvent maintenir des conditions de surachat ou de survente pendant une période prolongée. Au lieu de cela, les traders devraient se pencher sur les changements de l’oscillateur stochastique pour obtenir des indices sur les futurs changements de tendance.

La représentation graphique de l’oscillateur stochastique se compose généralement de deux lignes: l’une reflétant la valeur réelle de l’oscillateur pour chaque session et l’autre reflétant sa moyenne mobile simple sur trois jours. Parce que le prix est censé suivre l’  élan, l’intersection de ces deux lignes est considérée comme un signal qu’un renversement peut être en cours, car il indique un grand changement d’élan d’un jour à l’autre.

La divergence entre l’oscillateur stochastique et l’action des prix de tendance est également considérée comme un signal d’inversion important. Par exemple, lorsqu’une tendance baissière atteint un nouveau plus bas, mais que l’oscillateur imprime un plus bas, cela peut être un indicateur que les baissiers épuisent leur élan et qu’un renversement haussier se prépare.

Une histoire brève

L’oscillateur stochastique a été développé à la fin des années 1950 par George Lane. Tel que conçu par Lane, l’oscillateur stochastique présente l’emplacement du cours de clôture d’une action par rapport à la fourchette haute et basse du prix d’une action sur une période de temps, généralement une période de 14 jours. Lane, au cours de nombreuses interviews, a déclaré que l’oscillateur stochastique ne suivait pas le prix ou le volume ou quoi que ce soit de similaire. Il indique que l’oscillateur suit la vitesse ou l’élan du prix.

Lane révèle également dans les interviews que, en règle générale, l’élan ou la vitesse du prix d’une action change avant que le prix ne change lui-même. De cette manière, l’oscillateur stochastique peut être utilisé pour anticiper des retournements lorsque l’indicateur révèle des divergences haussières ou baissières. Ce signal est le premier et sans doute le signal de trading le plus important identifié par Lane.

Exemple d’utilisation de l’oscillateur stochastique

L’oscillateur stochastique est inclus dans la plupart des outils de cartographie et peut être facilement utilisé dans la pratique. La période standard utilisée est de 14 jours, bien que cela puisse être ajusté pour répondre à des besoins analytiques spécifiques. L’oscillateur stochastique est calculé en soustrayant le plus bas de la période du cours de clôture actuel, en divisant par la fourchette totale de la période et en multipliant par 100. À titre d’exemple hypothétique, si le plus haut sur 14 jours est de 150 $, le plus bas est de 125 $ et la clôture actuelle est de 145 $, alors la lecture de la session en cours serait: (145-125) / (150-125) * 100, ou 80.

En comparant le prix actuel à la fourchette au fil du temps, l’oscillateur stochastique reflète la cohérence avec laquelle le prix se ferme près de son récent haut ou bas. Une lecture de 80 indiquerait que l’actif est sur le point d’être suracheté.

La différence entre l’indice de force relative (RSI) et l’oscillateur stochastique

L’  indice de force relative (RSI)  et l’oscillateur stochastique sont tous deux des oscillateurs de momentum de prix largement utilisés dans l’analyse technique. Bien que souvent utilisés en tandem, ils ont chacun des théories et des méthodes sous-jacentes différentes. L’oscillateur stochastique repose sur l’hypothèse que les prix de clôture devraient fermer près de la même direction que la tendance actuelle.

Pendant ce temps, le RSI suit les niveaux de surachat et de  survente  en mesurant la vitesse des mouvements de prix. En d’autres termes, le RSI a été conçu pour mesurer la vitesse des mouvements de prix, tandis que la formule de l’oscillateur stochastique fonctionne mieux dans des fourchettes de négociation cohérentes.

En général, le RSI est plus utile sur les marchés à tendance, et la stochastique davantage sur les marchés latéraux ou  instables.

Limitations de l’oscillateur stochastique

La principale limitation de l’ oscillateur stochastique est qu’il est connu pour produire de faux signaux. C’est à ce moment qu’un signal de trading est généré par l’indicateur, mais que le prix ne suit pas réellement, ce qui peut finir par être une transaction perdante. Dans des conditions de marché volatiles, cela peut se produire assez régulièrement. Une façon d’aider à cela est de prendre la tendance des prix comme filtre, où les signaux ne sont pris que s’ils sont dans la même direction que la tendance.