Perte maximale probable (PML)

Qu’est-ce que la perte maximale probable (PML)?

La perte maximale probable (PML) est la perte maximale qu’un assureur devrait subir sur une police. La perte maximale probable (PML) est le plus souvent associée à des polices d’ assurance sur les biens, comme une assurance incendie ou une assurance contre les inondations.

La perte maximale probable (PML) représente le pire des scénarios pour un assureur et aide à déterminer les primes qu’un preneur d’assurance devra payer sur sa police d’assurance.

Comprendre la perte maximale probable (PML)

Les compagnies d’assurance utilisent une grande variété d’ensembles de données, y compris la perte maximale probable (PML), pour déterminer le risque associé à la souscription d’ une nouvelle police d’assurance, un processus qui aide également à fixer la prime. Les assureurs examinent les sinistres antérieurs pour des risques similaires, des profils de risques démographiques et géographiques et des informations à l’échelle du secteur pour fixer la prime.

Un assureur suppose qu’une partie des polices qu’il souscrit entraînera des pertes, mais que la plupart des polices ne le seront pas. Une compagnie d’assurance doit toujours s’assurer qu’elle dispose de suffisamment de fonds pour payer les réclamations sur les polices, et la perte maximale probable est l’une des nombreuses mesures qui aident à déterminer le montant des fonds nécessaires.

Les compagnies d’assurance diffèrent sur ce que signifie la perte maximale probable. Il existe au moins trois approches différentes du PML:

• PML est le pourcentage maximum de risque qui pourrait faire l’objet d’une perte à un moment donné.
• PML est le montant maximal de la perte qu’un assureur pourrait gérer dans un domaine particulier avant d’être insolvable.
• PML est la perte totale qu’un assureur s’attend à subir sur une police particulière.

Les souscripteurs d’assurance commerciale utilisent les calculs de la perte maximale probable pour estimer la réclamation maximale la plus élevée qu’une entreprise déposera vraisemblablement, par rapport à ce qu’elle pourrait déposer, pour des dommages résultant d’un événement catastrophique. Les souscripteurs utilisent des formules statistiques complexes et des tableaux de distribution de fréquences pour estimer la PML et utilisent ces informations comme point de départ pour négocier des tarifs d’assurance commerciale avantageux.

Comment calculer la perte maximale probable (PML)

Il y a plusieurs étapes dans le calcul du PML:

1. Déterminez la valeur monétaire de la propriété pour arriver à la perte financière potentielle d’un événement catastrophique si la propriété entière a été détruite.
2. Déterminez les facteurs de risque susceptibles de provoquer un événement qui entraînerait des dommages ou la perte du bien. Cela peut inclure l’emplacement de la propriété; par exemple, les propriétés situées au bord de l’océan sont plus sujettes aux inondations. Il peut également inclure des matériaux de construction; les bâtiments en bois sont plus sensibles au feu.
3. Tenez compte des facteurs d’atténuation des risques qui peuvent prévenir les dommages ou les pertes, comme la proximité d’une caserne de pompiers, des alarmes et des gicleurs.
4. Une analyse des risques devra être effectuée pour déterminer l’échelle à laquelle les facteurs d’atténuation des risques réduiront la probabilité d’un événement qui entraînerait des dommages ou la perte de la propriété.
5. La dernière étape consiste à multiplier la valeur de la propriété par le pourcentage de perte attendue, qui est la différence entre la perte attendue et les facteurs d’atténuation des risques. Par exemple, si une maison est sur le rivage et que sa valeur est de 300000 $ et que la maison a été élevée sur pilotis pour éviter les inondations comme facteur d’atténuation des risques, ce qui réduit la perte prévue de 30%, alors le calcul de la perte maximale probable serait 300 000 USD * (100% -30%) = 210000 USD.

L’exemple ci-dessus est une version simplifiée et plus les facteurs d’atténuation des risques d’une propriété sont nombreux, plus la perte maximale probable sera réduite. La plupart des propriétés risquent d’être endommagées par une variété de moyens et ainsi assurer une protection contre toutes les variables profitera non seulement à une compagnie d’assurance dans le montant qu’elle devra couvrir en cas d’événement catastrophique, mais cela réduira également les primes d’un preneur d’assurance. devra payer.