Choisissez les bons paramètres sur votre oscillateur stochastique (SPY, AAL)
L’ oscillateur stochastique, développé par George Lane dans les années 1950, suit l’évolution de la pression d’achat et de vente, identifiant les virages cycliques qui alternent le pouvoir entre les taureaux et les baissiers. Peu de traders profitent de cet outil prédictif car ils ne comprennent pas comment combiner au mieux des stratégies spécifiques et des périodes de détention. C’est une solution facile, comme vous le verrez dans cette introduction rapide sur les paramètres et l’interprétation de la stochastique.
Construction stochastique
L’ oscillateur moderne ou «Full Stochastics» combine des éléments des «stochastiques lents» et des «stochastiques rapides» de Lane en trois variables qui contrôlent les périodes de retour en arrière et l’étendue du lissage des données.
- Fast K% – mesure le cours de clôture par rapport aux périodes d’ analyse spécifiées.
- Full K% ou K% ralentit Fast K% avec une moyenne mobile simple (SMA).
- D% ou D% complet ajoute une deuxième moyenne de lissage.
- Variables Fast K%, K% et D% plus faibles = une période d’analyse à plus court terme avec moins de lissage
- Variables Fast K%, K% et D% plus élevées = une période d’analyse à plus long terme avec un meilleur lissage
Choisir les meilleurs paramètres
Choisissez les variables les plus efficaces pour votre style de trading en décidant du niveau de bruit que vous êtes prêt à accepter avec les données. Comprenez que quoi que vous choisissiez, plus vous aurez d’expérience avec l’ indicateur améliorera votre reconnaissance de signaux fiables. Les acteurs du marché à court terme ont tendance à choisir des paramètres bas pour toutes les variables, car cela leur donne des signaux plus tôt dans l’ environnement de marché intrajournalier hautement concurrentiel. Les temporisateurs de marché à long terme ont tendance à choisir des paramètres élevés pour toutes les variables, car la sortie hautement lissée ne réagit qu’aux changements majeurs dans l’ action des prix.
SPDR S&P 500 Trust ( surachat ou de survente. Le paramètre réactif 5,3,3 flips achète et vend fréquemment des cycles, souvent sans que les lignes n’atteignent des niveaux de surachat ou de survente. Le paramètre de milieu de gamme 21,7,7 revient sur une période plus longue mais continue de se lisser à des niveaux relativement bas, produisant des fluctuations plus larges qui génèrent moins de signaux d’ achat et de vente. Le paramètre 21,14,14 à long terme prend un pas de géant en arrière, le cycle de signalisation tourne rarement et ne se rapproche que des points de retournement clés du marché.
Les variables à court terme suscitent des signaux plus anciens avec des niveaux de bruit plus élevés tandis que les variables à plus long terme génèrent des signaux plus tardifs avec des niveaux de bruit plus faibles, sauf lors des principaux virages du marché lorsque les délais ont tendance à s’aligner, déclenchant des signaux synchronisés sur les principales entrées. Vous pouvez voir cela se produire au plus bas d’octobre, où le rectangle bleu met en évidence des croisements haussiers sur les trois versions de l’indicateur. Ces grands croisements de cycles nous indiquent que les réglages sont moins importants aux principaux points de retournement que notre compétence à filtrer les niveaux de bruit et à réagir aux nouveaux cycles. D’un point de vue logistique, cela signifie souvent fermer les positions en suivant la tendance et exécuter des stratégies de fading qui achètent des pullbacks ou vendent des rallyes.
Stochastique et analyse de modèle
La stochastique n’a pas besoin d’atteindre des niveaux extrêmes pour évoquer des signaux fiables, en particulier lorsque la structure des prix montre des barrières naturelles. Alors que les virages les plus profonds sont attendus à des niveaux de surachat ou de survente, les croix au centre du panneau peuvent être fiables tant que des niveaux de support ou de résistance notables s’alignent. Les moyennes mobiles, les écarts, les lignes de tendance ou les retracements de Fibonacci intercéderont souvent, raccourcissant la durée d’un cycle et basculant la puissance de l’autre côté. Cela met en évidence l’importance de lire le modèle de prix en même temps que vous interprétez l’indicateur.
American Airlines Group ( éclaté au dessus d’une ligne de tendance de 2 mois et a reculé (2), déclenchant un croisement haussier au milieu du panel. Le rallye suivant s’est inversé à 44, produisant un recul qui trouve un support à l’EMA à 50 jours (3), déclenchant un troisième virage haussier au-dessus de la ligne de survente.
La ligne de fond
De nombreux traders ne parviennent pas à exploiter la puissance de la stochastique car ils ne savent pas comment obtenir les bons paramètres pour leurs stratégies de marché. Ces conseils utiles remédieront à cette peur et aideront à libérer plus de potentiel.