Ruban de moyenne mobile

Qu’est-ce qu’un ruban de moyenne mobile?

Les rubans de moyenne mobile sont une série de moyennes mobiles (MA) de différentes longueurs qui sont tracées sur le même graphique pour créer un indicateur en forme de ruban. Les traders peuvent déterminer la force d’une tendance en regardant la distance entre les moyennes mobiles, ainsi qu’identifier les principaux domaines de support ou de résistance en regardant le prix par rapport au ruban. Les rubans peuvent également être utilisés pour signaler des changements de tendance potentiels lorsque le prix se déplace à travers les rubans ou que les rubans se croisent.

La formule pour un ruban de moyenne mobile est

Comment calculer un ruban de moyenne mobile

1. Déterminez combien d’AMM seront utilisées.
2. Choisissez leurs durées / périodes de rétrospective.
3. Calculez la moyenne mobile simple pour chacun

Que vous dit un ruban de moyenne mobile?

Les rubans de moyenne mobile sont souvent composés de six à huit moyennes mobiles de différentes longueurs, bien que certains commerçants puissent en choisir moins ou plus. Les traders utilisent souvent un simple ruban de moyenne mobile défini à des intervalles de 10 périodes, tels que des moyennes mobiles de 10, 20, 30, 40, 50 et 60 périodes. L’intervalle n’a pas besoin d’être de 10 périodes, il peut s’agir de cinq ou 15, n’importe quel autre intervalle.

La réactivité de l’indicateur peut être ajustée en changeant le nombre de périodes de temps utilisées dans les moyennes mobiles, ou en changeant le type de moyenne mobile d’une moyenne mobile simple (SMA) à une moyenne mobile exponentielle (EMA).

Moins il y a de périodes utilisées pour créer les moyennes, plus le ruban est sensible à de légères variations de prix. Par exemple, une série de moyennes mobiles sur 5, 15, 25, 35 et 45 périodes réagira plus rapidement aux variations de prix à court terme que les moyennes mobiles de 150, 160, 170, 180 périodes. Cette dernière serait favorisée par un investisseur de long terme qui ne souhaite que souligner les principaux tournants de l’actif.

Lorsque le prix est au-dessus du ruban, ou au moins au-dessus de la plupart des AM, cela permet de confirmer une tendance à la hausse des prix. Les MM orientées vers le haut aident également à confirmer une tendance haussière.

Lorsque le prix est inférieur aux AM, ou du moins à la plupart d’entre eux, et que les AM sont orientées vers le bas, cela permet de confirmer une baisse des prix.

Les traders peuvent ajuster l’indicateur afin qu’il fournisse des zones de support et de résistance. Modifiez les périodes de rétrospective des AG afin que le bas du ruban, par exemple, soutienne une tendance à la hausse des prix dans le passé. À l’avenir, le ruban pourra à nouveau servir de support. Le même concept s’applique aux tendances à la baisse et à la résistance.

Lorsque le ruban s’agrandit, cela permet de confirmer une tendance au renforcement. Par exemple, lors d’une forte hausse des prix, les AG se déploieront à mesure que les AG plus courtes s’éloignent des AG de plus longue période.

Lorsque le ruban se contracte, cela indique que le prix est entré dans une phase de consolidation ou de retrait.

Lorsque les rubans se croisent, cela peut indiquer un changement de tendance potentiel. Certains traders peuvent attendre que tous les rubans se croisent pour confirmer une inversion de prix, tandis que d’autres n’ont besoin de voir que quelques-unes des MA se croiser avant d’agir.

Exemple de ruban de moyenne mobile

Le graphique suivant montre un exemple de ruban de moyenne mobile dans le SPDR S&P 500 ETF ( SPY ).

Dans l’exemple ci-dessus, vous pouvez identifier les tendances haussières ou baissières en regardant le moment où les indicateurs commencent à croiser plus bas ou plus haut, ce qui change leur couleur du vert au rouge et du rouge au vert, respectivement, sur cette plate-forme graphique. L’élargissement des lignes suggère que la force de la tendance augmente tandis que les lignes rétrécies suggèrent que la tendance perd de son élan.

La différence entre un ruban de moyenne mobile et la moyenne mobile multiple de Guppy

Les traders individuels détermineront le nombre d’AM qui composent leur ruban de moyenne mobile et détermineront également la période de rétrospective de ces AG. La moyenne mobile multiple de Guppy est plus structurée en ce sens qu’elle comporte un nombre défini d’AM avec des périodes de rétrospective définies. Bien que ceux-ci puissent toujours être modifiés par le commerçant, les paramètres par défaut du Guppy sont 12 MA, avec des périodes de trois, cinq, huit, 10, 12, 15, 30, 35, 40, 45, 50 et 60.

Limitations de l’utilisation d’un ruban de moyenne mobile

Plus il y a d’AM sur un graphique, plus il devient difficile de déterminer lesquelles sont pertinentes. Par exemple, si un trader se concentre principalement sur la MA inférieure dans une tendance à la hausse, les autres MA encombrent simplement le graphique.

Alors que la contraction du ruban, les croisements et l’expansion peuvent aider à évaluer la force, les reculs et les inversions de tendance, les MA sont toujours à la traîne. Cela signifie que le prix a peut-être déjà évolué de manière significative avant que le ruban ne signale le changement de prix.

Le ruban peut fournir un soutien et une résistance à certains moments, mais pas à d’autres. De plus, comme indiqué ci-dessus, une fois le milieu du ruban peut fournir un support, tandis que la prochaine fois c’est le haut ou le bas du ruban. Lorsque le support est rompu et que le prix a traversé tous les rubans, cela serait généralement considéré comme un renversement de tendance, surtout si les MA se croisent également, mais de tels mouvements n’entraînent pas toujours un renversement de prix. Le recul a peut-être été plus profond que celui des MA, et après le recul, la tendance initiale reprend.

Les rubans de moyenne mobile sont mieux utilisés en conjonction avec d’autres formes d’analyse, telles que l’ action des prix, d’autres indicateurs techniques et une analyse fondamentale pour les traders à long terme.