Forex: le Combo MACD à moyenne mobile

En théorie, le trading de tendance est facile. Tout ce que vous avez à faire est de continuer à acheter lorsque vous voyez le prix augmenter et de continuer à vendre lorsque vous le voyez diminuer. Dans la pratique, cependant, il est beaucoup plus difficile de réussir. La plus grande crainte pour les traders de tendance est d’entrer dans une tendance trop tard, c’est-à-dire au point d’ épuisement. Pourtant, malgré ces difficultés, le trading de tendance est probablement l’un des styles de trading les plus populaires car lorsqu’une tendance se développe, que ce soit à court ou à long terme, elle peut durer des heures, des jours et même des mois.

Nous aborderons ici une stratégie qui vous aidera à entrer dans une tendance au bon moment avec des niveaux d’entrée et de sortie clairs. Cette stratégie s’appelle le combo MACD à moyenne mobile.

Aperçu

La stratégie combinée MACD implique l’utilisation de deux ensembles de moyennes mobiles (MA) pour la configuration:

• 50 moyenne mobile simple (SMA) – la ligne de signal qui déclenche les transactions
• 100 SMA – donne un signal de tendance clair

La période réelle du SMA dépend du graphique que vous utilisez, mais cette stratégie fonctionne mieux sur les graphiques horaires et quotidiens. La prémisse principale de la stratégie est d’acheter ou de vendre uniquement lorsque le prix franchit les moyennes mobiles dans le sens de la tendance.

Règles pour un échange long

1. Attendez que la devise s’échange au-dessus des 50 SMA et 100 SMA.
2. Une fois que le prix a dépassé le SMA le plus proche de 10 pips ou plus, entrez long si MACD est passé au positif dans les cinq dernières barres, sinon attendez le prochain signal MACD.
3. Réglez la butée initiale à un niveau bas de cinq barres à partir de l’entrée.
4. Quitter la moitié de la position à deux fois le risque; déplacez la butée au seuil de rentabilité.
5. Quittez la seconde moitié lorsque le prix passe en dessous des 50 SMA de 10 pips.

Règles pour une transaction à découvert

Attendez que la devise s’échange en dessous des 50 SMA et 100 SMA.

1. Une fois que le prix est passé sous le SMA le plus proche de 10 pips ou plus, entrez short si le MACD est passé à négatif dans les cinq dernières barres; sinon, attendez le prochain signal MACD.
2. Réglez la butée initiale à une hauteur de cinq barres à partir de l’entrée.
3. Quitter la moitié de la position à deux fois le risque; déplacez la butée au seuil de rentabilité.
4. Quittez la position restante lorsque le prix redescend au-dessus des 50 SMA de 10 pips. Ne prenez pas le commerce si le prix se négocie simplement entre le 50 SMA et le 100 SMA.

Longs métiers

Notre premier exemple concerne l’ EUR / USD sur un graphique horaire. Le commerce s’installe le 13 mars 2006, lorsque le prix dépasse à la fois le SMA de 50 heures et le SMA de 100 heures. Cependant, nous n’entrons pas immédiatement car la MACD est passée à la hausse il y a plus de cinq barres, et nous préférons attendre la deuxième croix à la hausse de la MACD pour entrer. La raison pour laquelle nous adhérons à cette règle est que nous ne voulons pas acheter quand l’ élan est déjà à la hausse depuis un certain temps et peut donc s’épuiser.

Le deuxième déclencheur se produit quelques heures plus tard à 1,1945. Nous entrons dans la position et plaçons notre arrêt initial au plus bas de cinq barres depuis l’entrée, qui est de 1,1917. Notre premier objectif est le double de notre risque de 28 pips (1.1945-1.1917), soit 56 pips, ce qui place notre objectif à 1.2001. La cible est touchée à 11 h 00 HNE le lendemain. Nous déplaçons ensuite notre stop au seuil de rentabilité et cherchons à sortir de la seconde moitié de la position lorsque le prix s’échange sous le SMA de 50 heures de 10 pips. Cela se produit le 20 mars 2006 à 10 h HNE, date à laquelle la seconde moitié de la position est fermée à 1,2165 pour un bénéfice commercial total de 138 pips.

Oscillations positives et négatives

Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement échanger la croix MACD du positif au négatif? Vous pouvez voir en regardant l’ EUR / USD ci-dessous que de multiples oscillations positives et négatives se sont produites entre le 13 mars et le 15 mars 2006. Cependant, la plupart des signaux à la baisse et même certains des signaux à la hausse, s’ils étaient pris, auraient été stoppés avant. faire des profits significatifs.

Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement échanger le croisement de la moyenne mobile sans le MACD? Jetez un œil au tableau ci-dessous. Si nous avions amené le signal de croisement de la moyenne mobile à la baisse lorsque le MACD était positif, la transaction se serait transformée en perdant.

L’exemple suivant, illustré ci-dessous, est pour USD / JPY sur une période quotidienne. Le commerce s’installe le 16 septembre 2005, lorsque le prix dépasse à la fois le SMA de 50 jours et de 100 jours. Nous prenons le signal tout de suite car le MACD a franchi à moins de cinq bars, nous donnant un niveau d’entrée d’environ 110,95. Nous plaçons notre stop initial au plus bas de cinq barres de 108,98 et notre premier objectif à deux fois le risque, qui arrive à 114,89. Le prix est atteint trois semaines plus tard le 13 octobre 2005, date à laquelle nous déplaçons notre stop au seuil de rentabilité et cherchons à sortir de la seconde moitié de la position lorsque le prix s’échange sous le SMA à 50 jours de 10 pips. Cela se produit le 14 décembre 2005, à 117,43, résultant en un bénéfice commercial total de 521 pips.

Une chose à garder à l’esprit lorsque vous utilisez des graphiques quotidiens: bien que les bénéfices puissent être plus importants, le risque est également plus élevé. Notre arrêt était à près de 200 pips de notre entrée. Bien sûr, notre bénéfice était de 521 pips, ce qui s’est avéré être plus de deux fois notre risque. En outre, les traders utilisant les graphiques quotidiens pour identifier les configurations doivent être beaucoup plus patients avec leurs transactions car la position peut rester ouverte pendant des mois.

Négociations courtes

Sur le côté court, nous examinons l’ AUD / USD sur les graphiques horaires du 16 mars 2006. La première fourchette de la paire de devises se négocie entre le SMA 50 et 100 heures. Nous attendons que le prix passe en dessous des moyennes mobiles de 50 et 100 heures et vérifions si la MACD a été négative avec les cinq dernières barres. Nous voyons que c’était le cas, donc nous allons short lorsque le prix se déplace de 10 pips plus bas que le SMA le plus proche, qui dans ce cas est le SMA de 100 heures. Notre prix d’entrée est de 0,7349. Nous plaçons notre arrêt initial au plus haut sommet des cinq dernières mesures ou 0,7376. Cela place notre risque initial à 27 pips. Notre premier objectif est le double du risque, qui s’élève à 0,7295. L’objectif est déclenché sept heures plus tard, date à laquelle nous déplaçons notre stop de la seconde moitié vers le seuil de rentabilité et cherchons à le sortir lorsque le prix s’échange au-dessus du SMA de 50 heures de 10 pips. Cela se produit le 22 mars 2006, lorsque le prix atteint 0,7193, ce qui nous rapporte un total de 105 pips sur le commerce. C’est certainement un rendement attrayant étant donné que nous n’avons risqué que 27 pips sur le commerce.

D’un point de vue quotidien, nous examinons un autre exemple court en EUR / JPY présenté dans le graphique ci-dessous. Comme vous pouvez le voir, les exemples quotidiens remontent plus loin car une fois qu’une tendance claire s’est formée, elle peut durer longtemps. Si ce n’était pas le cas, la devise passerait à la place dans un scénario lié à une fourchette où les prix fluctueraient simplement entre les deux moyennes mobiles.

Le 25 avril 2005, nous avons vu l’EUR / JPY passer sous le SMA à 50 jours et 100 jours. Nous vérifions que le MACD est également négatif, confirmant que l’élan est passé à la baisse. Nous entrons dans une position courte à 10 pips en dessous de la moyenne mobile la plus proche (100 jours SMA) ou 137,76. L’arrêt initial est placé au plus haut sommet des cinq dernières mesures, soit 140,47. Cela signifie que nous risquons 271 pips. Notre premier objectif est deux fois le risque (542 pips) ou 132,34. Le premier objectif est atteint un peu plus d’un mois plus tard, le 2 juin 2005. À ce moment, nous déplaçons notre stop sur la moitié restante au seuil de rentabilité et cherchons à le sortir lorsque le prix s’échange au-dessus du SMA à 50 jours de 10 pips.. La moyenne mobile est franchie vers le haut le 30 juin 2005 et nous sortons à 134,21. Nous sortons du reste de la position à ce moment-là pour un bénéfice commercial total de 448 pips.

Quand la stratégie échoue

Cette stratégie est loin d’être infaillible. Comme pour de nombreuses stratégies de trading de tendance, cela fonctionne mieux sur les devises ou les délais qui ont une bonne tendance. Par conséquent, il est difficile de mettre en œuvre cette stratégie sur des devises qui sont généralement liées à la fourchette, comme l’EUR / GBP.

Le graphique ci-dessous montre un exemple de l’échec de la stratégie. Le prix passe en dessous du SMA de 50 et 100 heures en EUR / GBP le 7 mars 2006, de 10 pips. Le MACD est négatif à l’époque, nous allons donc short 10 pips en dessous de la moyenne mobile à 0,6840. L’arrêt est placé au plus haut sommet des cinq dernières mesures, soit 0,6860. Cela rend notre risque de 20 pips, ce qui signifie que notre premier niveau de take-profit est deux fois le risque, soit 0,6800.

L’EUR / GBP continue de se vendre, mais pas suffisamment pour atteindre notre niveau de take-profit. Le plus bas dans le mouvement avant que la paire de devises ne revienne finalement au-dessus du SMA de 50 heures est de 0,6839. Le renversement s’étend finalement à notre stop de 0,6860 et nous finissons par perdre 20 pips sur le commerce.

Conclusion

La stratégie combinée MACD moyenne mobile peut vous aider à suivre une tendance au moment le plus rentable. Cependant, les traders qui mettent en œuvre cette stratégie doivent s’assurer de ne le faire que sur les paires de devises qui ont généralement une tendance. Cette stratégie fonctionne particulièrement bien sur les majors. Les traders devraient également vérifier la force de la ventilation en dessous de la moyenne mobile au point d’entrée. Dans le commerce échoué montré ci-dessus, si nous avions regardé l’ indice directionnel moyen (ADX) à ce moment-là, nous aurions vu que l’ADX était très bas, indiquant que la panne n’a probablement pas généré suffisamment d’élan pour poursuivre le mouvement.