Stratégies de moyenne mobile pour le trading Forex

Table des matières

Développer

• Stratégie de trading moyenne mobile
• Stratégie de trading d’enveloppes à moyenne mobile
• Stratégie de trading de ruban à moyenne mobile
• Stratégie de trading de divergence de convergence moyenne mobile
• Moyenne mobile multiple de Guppy

Un trader forex peut créer une stratégie de trading simple pour profiter des opportunités de trading en utilisant seulement quelques moyennes mobiles (MA) ou des indicateurs associés. Les MA sont principalement utilisées comme indicateurs de tendance et identifient également les niveaux de moyenne mobile simple (SMA), qui est le prix moyen sur un nombre de périodes donné, et la moyenne mobile exponentielle (EMA), qui donne plus de poids aux prix récents. Ces deux éléments construisent la structure de base des stratégies de trading Forex ci-dessous.

Stratégie de trading moyenne mobile

Cette stratégie de trading de moyenne mobile utilise l’EMA, car ce type de moyenne est conçu pour répondre rapidement aux variations de prix. Voici les étapes de la stratégie.

• Tracez trois moyennes mobiles exponentielles – une EMA à cinq périodes, une EMA à 20 périodes et une EMA à 50 périodes – sur un graphique de 15 minutes.
• Achetez lorsque l’EMA à cinq périodes passe de bas en haut de l’EMA à 20 périodes et que le prix, les EMA à cinq et 20 périodes sont supérieurs à l’EMA 50.
• Pour une transaction de vente, vendez lorsque l’EMA à cinq périodes passe du haut au-dessous de l’EMA à 20 périodes, et que les EMA et le prix sont tous deux inférieurs à l’EMA à 50 périodes.
• Placez l’ ordre stop-loss initial en dessous de l’EMA à 20 périodes (pour une transaction d’achat), ou à environ 10  pips du prix d’entrée.
• Une étape facultative consiste à déplacer le stop-loss pour qu’il atteigne le seuil de rentabilité lorsque le trade est rentable à 10 pips.
• Envisagez de placer un objectif de profit de 20 pips ou de sortir lorsque la période de cinq périodes tombe en dessous de la période de 20 si elle est longue, ou lorsque les cinq se déplacent au-dessus des 20 lorsqu’elles sont courtes.

Les traders Forex utilisent souvent un croisement MA à court terme d’une MA à long terme comme base d’une stratégie de trading. Jouez avec différentes durées ou délais de MA pour voir ce qui vous convient le mieux.

Stratégie de trading d’enveloppes à moyenne mobile

enveloppes basées sur un pourcentage définies au-dessus et en dessous d’une moyenne mobile. Le type de moyenne mobile qui est défini comme base pour les enveloppes n’a pas d’importance, les traders de forex peuvent donc utiliser une MA simple, exponentielle ou pondérée.

Les traders Forex doivent tester différents pourcentages, intervalles de temps et  paires de devises pour comprendre comment ils peuvent utiliser au mieux une stratégie d’enveloppe. Il est plus courant de voir des enveloppes sur des périodes de 10 à 100 jours et d’utiliser des «bandes» dont la distance par rapport à la moyenne mobile est comprise entre 1 et 10% pour les graphiques quotidiens.

En cas de day trading, les enveloppes seront souvent bien inférieures à 1%. Sur le graphique d’une minute ci-dessous, la longueur de la MA est de 20 et les enveloppes de 0,05%. Les paramètres, en particulier le pourcentage, peuvent devoir être modifiés d’un jour à l’autre en fonction de la volatilité. Utilisez des paramètres qui alignent la stratégie ci-dessous sur l’action des prix du jour.

Idéalement, ne négociez que lorsqu’il y a un fort biais directionnel global sur le prix. Ensuite, la plupart des commerçants ne négocient que dans cette direction. Si le prix est dans une tendance haussière, envisagez d’acheter une fois que le prix se rapproche de la bande médiane (MA), puis commence à se redresser. Dans une forte tendance à la baisse, compte tenu du shorting lorsque le prix s’approche de la bande médiane et commence ensuite à s’en éloigner.

Une fois qu’un short est pris, placez un stop-loss un pip au-dessus du récent swing haut qui vient de se former. Une fois qu’une transaction longue est effectuée, placez un stop-loss un pip en dessous du swing bas qui vient de se former. Pensez à sortir lorsque le prix atteint la bande inférieure sur une transaction courte ou la bande supérieure sur une transaction longue. Vous pouvez également définir un objectif qui représente au moins deux fois le risque. Par exemple, si vous risquez cinq pips, définissez une cible à 10 pips de l’entrée.

Stratégie de trading de ruban à moyenne mobile

Le ruban de moyenne mobile peut être utilisé pour créer une stratégie de trading forex de base basée sur une transition lente du changement de tendance. Il peut être utilisé avec un changement de tendance dans les deux sens (vers le haut ou vers le bas).

La création du ruban de moyenne mobile a été fondée sur la conviction que plus c’est mieux quand il s’agit de tracer des moyennes mobiles sur un graphique. Le ruban est formé d’une série de huit à 15 moyennes mobiles exponentielles (EMA), variant de moyennes à très court terme à des moyennes à long terme, toutes tracées sur le même graphique. Le ruban de moyennes qui en résulte est destiné à fournir une indication à la fois de la direction et de la force de la tendance. Un angle plus raide des moyennes mobiles – et une plus grande séparation entre elles, provoquant un déploiement ou un élargissement du ruban – indique une forte tendance.

Les signaux traditionnels d’achat ou de vente pour le ruban de moyenne mobile sont le même type de signaux croisés que ceux utilisés avec d’autres stratégies de moyenne mobile. De nombreux crossovers sont impliqués, donc un trader doit choisir combien de crossovers constituent un bon signal de trading.

Une autre stratégie peut être utilisée pour fournir des entrées commerciales à faible risque avec un potentiel de profit élevé. La stratégie décrite ci-dessous vise à capturer une cassure décisive du marché dans les deux sens, qui se produit souvent après qu’un marché s’est négocié dans une fourchette étroite et étroite pendant une période prolongée.

Pour utiliser cette stratégie, considérez les étapes suivantes:

• Surveillez une période où toutes (ou la plupart) des moyennes mobiles convergent étroitement ensemble lorsque le prix s’aplatit dans une fourchette latérale. Idéalement, les différentes moyennes mobiles sont si proches les unes des autres qu’elles forment presque une ligne épaisse, montrant très peu de séparation entre les lignes de moyennes mobiles individuelles.
• Fixez la fourchette de négociation étroite avec un ordre d’achat au-dessus du haut de la fourchette et un ordre de vente en dessous du bas de la fourchette. Si l’ordre d’achat est déclenché, placez un ordre stop-loss initial en dessous du bas de la fourchette de négociation; si l’ordre de vente est déclenché, placez un stop juste au-dessus du haut de la fourchette.

Stratégie de trading de divergence de convergence moyenne mobile

L’ histogramme de divergence de convergence moyenne mobile (MACD) montre la différence entre deux moyennes mobiles exponentielles (EMA), une EMA à 26 périodes et une EMA à 12 périodes. De plus, une EMA à neuf périodes est représentée en superposition sur l’histogramme. L’histogramme montre des lectures positives ou négatives par rapport à une ligne zéro. Bien que le plus souvent utilisé dans le trading forex comme indicateur de momentum, le MACD peut également être utilisé pour indiquer la direction et la tendance du marché.

Il existe différentes stratégies de trading forex qui peuvent être créées à l’aide de l’indicateur MACD. Voici un exemple.

• Échangez le MACD et les croisements de ligne de signal. En utilisant la tendance comme contexte, lorsque le prix a tendance à augmenter (le MACD doit être au-dessus de la ligne zéro), achetez lorsque le MACD passe au-dessus de la ligne de signal par le bas. Dans une tendance à la baisse (la MACD doit être inférieure à la ligne zéro), vente à découvert lorsque la MACD passe en dessous de la ligne de signal.
• S’il est long, quittez lorsque le MACD retombe en dessous de la ligne de signal.
• S’il est court, quittez lorsque le MACD remonte au-dessus de la ligne de signal.
• Au début de la transaction, placez un stop-loss juste en dessous du swing le plus récent si vous êtes long. Lorsque vous êtes short, placez un stop-loss juste au-dessus du plus haut swing le plus récent.

Moyenne mobile multiple de Guppy

La moyenne mobile multiple de Guppy (GMMA) est composée de deux ensembles distincts de moyennes mobiles exponentielles (EMA). Le premier ensemble a des EMA pour les trois, cinq, huit, 10, 12 et 15 jours de négociation précédents. Daryl Guppy, le trader australien et inventeur du GMMA, a estimé que ce premier set met en évidence le sentiment et la direction des traders à court terme. Un deuxième ensemble est composé d’EMA pour les 30, 35, 40, 45, 50 et 60 jours précédents;si des ajustements doivent être apportés pour compenser la nature d’une paire de devises particulière , ce sont les MME à long terme qui sont modifiées. Ce deuxième ensemble est censé montrer l’activité des investisseurs à plus long terme.

Si une tendance à court terme ne semble pas bénéficier du soutien des moyennes à long terme, cela peut être un signe que la tendance à long terme s’épuise. Reportez-vous à la stratégie du ruban ci-dessus pour une image visuelle. Avec le système Guppy, vous pouvez créer les moyennes mobiles à court terme d’une seule couleur, et toutes les moyennes mobiles à long terme d’une autre couleur. Regardez les deux ensembles pour les croisements, comme avec le ruban. Lorsque les moyennes plus courtes commencent à passer au-dessous ou au-dessus des MA à plus long terme, la tendance pourrait se retourner.