Trading en réseau

Qu’est-ce que le Grid Trading?

Le trading en grille se produit lorsque les ordres sont placés au-dessus et au-dessous d’un prix fixé, créant une grille d’ordres à des prix croissants et décroissants progressivement. Le trading en réseau est le plus souvent associé au marché des changes. Dans l’ensemble, la technique cherche à tirer parti de la volatilité normale des prix d’un actif en passant des ordres d’achat et de vente à certains intervalles réguliers au-dessus et en dessous d’un prix de base prédéfini.

Par exemple, un trader forex pourrait placer des ordres d’achat tous les 15 pips au-dessus d’un prix fixé, tout en plaçant également des ordres de vente tous les 15 pips en dessous de ce prix. Cela tire parti des tendances. Ils peuvent également passer des ordres d’achat en dessous d’un prix fixé et vendre des ordres au-dessus. Cela prend des avantages de allant conditions.

Comprendre le trading en grille

Un avantage du trading en réseau est qu’il nécessite peu de prévisions de la direction du marché et peut être facilement automatisé. Les inconvénients majeurs, cependant, sont la possibilité de subir des pertes importantes si les limites de stop-loss ne sont pas respectées et la complexité associée à la gestion et / ou à la fermeture de plusieurs positions dans une grande grille.

L’idée derrière le trading de grille avec la tendance est que si le prix évolue dans une direction soutenue, la position devient plus grande pour en tirer parti. Au fur et à mesure que le prix augmente, de plus en plus d’ordres d’achat sont déclenchés, ce qui entraîne une position plus importante. La position devient plus grande et plus rentable à mesure que le prix évolue dans cette direction.

Cela conduit cependant à un dilemme. En fin de compte, le commerçant doit déterminer quand mettre fin à la grille, quitter les métiers et réaliser les bénéfices. Sinon, le prix pourrait s’inverser et ces bénéfices disparaîtront. Alors que les pertes sont contrôlées par les ordres de vente, également espacés de manière égale, au moment où ces ordres sont atteints, la position pourrait être passée de rentable à perdre de l’argent.

Pour cette raison, les traders limitent généralement leur grille à un certain nombre d’ordres, par exemple cinq. Par exemple, ils passent cinq ordres d’achat au-dessus d’un prix fixe. Si le prix traverse tous les ordres d’achat, ils quittent le commerce avec un profit. Cela pourrait être fait en une seule fois ou via une grille de vente à partir d’un niveau cible.

Si l’action des prix est instable, cela pourrait déclencher des ordres d’achat au-dessus du prix fixé et des ordres de vente inférieurs au prix fixé, entraînant une perte. C’est là que la grille avec la tendance faiblit. En fin de compte, la stratégie est la plus rentable si le prix évolue dans une direction soutenue. Le prix oscillant dans les deux sens ne produit généralement pas de bons résultats.

Dans les marchés oscillants ou variés, le trading de grille à contre-courant a tendance à être plus efficace. Par exemple, le trader place des ordres d’achat à intervalles réguliers en dessous d’un prix fixé et passe des ordres de vente à intervalles réguliers au-dessus du prix fixé. À mesure que le prix baisse, le trader devient long. Comme le prix monte les ordres de vente sont déclenchées pour réduire la position longue et potentiellement obtenir court. Le trader en profite tant que le prix continue à osciller latéralement, déclenchant les deux et les ordres de vente.

Le problème avec la grille de contre-tendance est que le risque n’est pas maîtrisé. Le trader pourrait finir par accumuler une position perdante de plus en plus importante si le prix continue à courir dans une direction au lieu de varier. En fin de compte, le trader doit définir un niveau de stop loss, car il ne peut pas continuer à détenir indéfiniment une position perdante (et encore moins agrandir).

Construction de trading en réseau

Pour construire une grille, il y a plusieurs étapes à suivre.

• Choisissez un intervalle, tel que 10 pips, 50 pips ou 100 pips, par exemple.
• Déterminez le prix de départ du réseau.
• Déterminez si la grille sera avec la tendance ou contre la tendance.

Dans une grille avec la tendance, supposons qu’un trader choisisse un point de départ de 1,1550 et un intervalle de 10 pips. Passez des ordres d’achat à 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 et 1.1600. Passez des ordres de vente à 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 et 1.1500. Cette stratégie nécessite une sortie lorsque les choses vont bien afin de bloquer les bénéfices.

Supposons que le trader choisisse d’utiliser une grille contre-tendance. Ils choisissent également 1,1550 comme point de départ et un intervalle de 10 pip. Ils passent des ordres d’achat à 1,1540, 1,1530, 1,1520, 1,1510 et 1,1500. Ils passent des ordres de vente à 1,1560, 1,1570, 1,1580, 1,1590 et 1,1600. Cette stratégie bloquera les bénéfices lorsque les ordres d’achat et de vente sont déclenchés, mais elle nécessite un stop loss si le prix évolue dans une direction.

Exemple de Grid Trading dans l’EURUSD

Supposons qu’un day trader voit que l’ EURUSD se situe entre 1.1400 et 1.1500. Le prix est actuellement proche de 1,1450, de sorte que le trader choisit d’utiliser une grille d’intervalle de 10 pips contre la tendance pour potentiellement capitaliser sur la fourchette.

Le trader passe un ordre de vente à 1.1460, 1.1470, 1.1480, 1.1490, 1.1500 et 1.1510. Un stop loss est placé à 1.1530. Cela garantit qu’il y a un plafond au risque. Le risque est de 270 pips si tous les ordres de vente sont déclenchés, aucun ordre d’achat de grille n’est déclenché et le stop loss est atteint.

Ils passent également des ordres d’achat à 1.1440, 1.1430, 1.1420, 1.1410, 1.1400 et 1.1390. Ils placent un stop loss à 1,1370. Le risque est de 270 pips si tous les ordres d’achat sont déclenchés, aucun ordre de vente de grille n’est déclenché et le stop loss est atteint.

Le trader espère que le prix ira de plus en plus bas, ou de plus en plus haut dans la fourchette de 1,1510 et 1,1390. Bien qu’ils espèrent également que le prix ne se déplace pas trop loin en dehors de cette fourchette, sinon ils seront obligés de sortir avec une perte afin de contrôler leur risque.