Moyenne mobile déplacée (DMA)
Qu’est-ce qu’une moyenne mobile déplacée (DMA)?
Une moyenne mobile déplacée (DMA) est une moyenne mobile (MA) qui a été ajustée en avant ou en arrière dans le temps pour tenter de mieux prévoir les tendances ou de mieux s’adapter aux mouvements de prix d’un actif.
Points clés à retenir
- Une moyenne mobile déplacée (DMA) est toute moyenne mobile (MA) dont toutes ses valeurs sont décalées vers l’avant (déplacement positif) ou vers l’arrière (déplacement négatif) dans le temps.
- Les investisseurs peuvent choisir de déplacer un DMA afin qu’il s’aligne mieux sur les hauts ou les bas du prix, et qu’il contienne ou corresponde mieux au prix.
- Une DMA est utilisée de la même manière qu’une MA traditionnelle en ce qu’elle aide à déterminer la direction et les inversions de tendance, peut fournir des signaux commerciaux et aide à prévoir les zones de support et de résistance potentielles.
Fonctionnement d’une moyenne mobile déplacée (DMA)
Une MA peut être déplacée vers l’avant sur une carte, appelée déplacement positif et déplacera la MA vers la droite. Il peut également être déplacé dans le temps, appelé déplacement négatif, et cela déplacera l’AG vers la gauche. Le DMA ne nécessite aucun calcul au-delà du calcul MA. Chaque valeur de l’AM est avancée ou reculée du nombre de périodes déterminé par le commerçant.
Par exemple, supposons qu’un commerçant souhaite déplacer sa MA de trois périodes dans le futur. La valeur MA actuelle sera placée trois périodes dans le futur sur le graphique. La valeur de la période précédente sera également placée trois périodes dans le futur, et ainsi de suite.
La plupart des logiciels de cartographie le font automatiquement. Lors de l’application d’une MA, les paramètres demanderont souvent le déplacement souhaité. Alternativement, il peut y avoir un indicateur MA déplacé séparé avec ce paramètre.
Que vous dit la moyenne mobile déplacée (DMA)?
Le DMA fait tout ce qu’un MA normal fait. Cependant, dans certains cas, il peut le faire mieux car il peut mieux s’adapter à l’ actif échangé.
Direction de la tendance
En général, le DMA aide à déterminer la direction de la tendance. Lorsque le prix est au-dessus de la MA, cela aide à indiquer une tendance haussière, ou du moins que le prix est au-dessus de la moyenne. À l’inverse, lorsque le prix est inférieur à la MA, le prix est inférieur à la moyenne, ce qui est un signe de tendance baissière.
Pendant ce temps, lorsque le prix se déplace dans la MA, cela pourrait indiquer que la tendance change. Et, si le prix chute à travers la MA par le haut, cela pourrait indiquer que la tendance haussière est terminée et qu’une tendance baissière commence.
La façon dont le MA est déplacé peut aider à fournir de meilleurs signaux d’ inversion. Supposons que dans le passé, le prix de la tendance haussière ait légèrement chuté en dessous de la MA pour se redresser peu de temps après. Dans ce cas, la chute du prix en dessous de la MA n’était pas un signal d’inversion – la MA ne correspondait tout simplement pas bien à l’ action des prix. Le déplacement de la MA de plusieurs périodes peut aider à maintenir le prix au-dessus de la MA, créant un meilleur ajustement pour la tendance de l’actif et évitant ainsi certains des faux signaux.
Une autre option du scénario ci-dessus consiste à modifier la période d’analyse de la moyenne, c’est-à-dire le nombre de périodes pour lesquelles il calcule une moyenne. Cela peut également permettre à l’AG de mieux ajuster les données sur les prix. L’augmentation de la période de rétrospective se traduit généralement par un retard de l’AG plus important, car il est plus lent à réagir aux variations de prix puisque les récentes modifications de prix ont moins d’impact sur une moyenne plus élevée. Par conséquent, le déplacement est une option lorsqu’un commerçant souhaite que l’AG s’aligne mieux sur le prix mais ne veut pas augmenter le décalage.
Support et résistance
Un DMA peut également aider à identifier le stop loss en dessous du plus bas récent ou en dessous de la MA.
Le même concept s’applique aux tendances à la baisse. Le DMA est ajusté pour s’aligner sur les sommets du pullback pendant la tendance baissière. Sur les futurs reculs, le trader peut regarder si le DMA offre toujours une résistance. Si c’est le cas, cela peut offrir une opportunité commerciale à court terme.
Moyenne mobile déplacée (DMA) vs moyenne mobile exponentielle (EMA)
Un DMA est une MA qui est avancée ou reculée dans le temps. Alors que les MA simples sont souvent utilisées pour le déplacement, une moyenne mobile exponentielle (EMA) peut également être déplacée.
Une EMA est un type d’AM qui réagit plus rapidement aux changements de prix qu’une simple AG. C’est le résultat d’un calcul plus complexe qui met plus de poids sur les valeurs de prix récentes et implique de faire avancer ou reculer les valeurs de l’EMA dans le temps.
Limitations de la moyenne mobile déplacée (DMA)
Une MA est le prix moyen d’un actif sur une période de temps. Il n’y a pas intrinsèquement de calculs prédictifs pris en compte. Par conséquent, toute MA, y compris une MA déplacée, ne fournira pas toujours des informations fiables sur les inversions de tendance ou les niveaux de support / résistance.
Les AG en général, y compris les personnes déplacées, ont tendance à fournir de meilleures informations sur les marchés à tendance, mais fournissent peu d’informations lorsque le prix est instable ou se déplace latéralement. Pendant ces périodes, le prix va et vient dans l’AM, mais comme le prix évolue latéralement dans l’ensemble, les croisements ne sont pas susceptibles de générer des opportunités commerciales très rentables et peuvent entraîner des pertes.
Les signaux d’inversion, de support et de résistance peuvent ne pas toujours fonctionner. Le prix peut passer par une AM uniquement pour revenir dans la direction d’origine. Bien que l’AG puisse avoir fourni un soutien ou une résistance dans le passé, ce ne sera peut-être pas le cas à l’avenir.