Indice de diffusion
Table des matières
Développer
- Qu’est-ce que l’indice de diffusion?
- La formule de l’indice de diffusion est
- Comprendre l’indice de diffusion
- Considérations particulières
- L’indice de diffusion vs l’indice des tiques
- Limitation de l’utilisation de l’indice de diffusion
Qu’est-ce que l’indice de diffusion?
Utilisé dans l’analyse technique, un indice de diffusion mesure le nombre d’actions qui ont progressé en prix ou qui affichent une dynamique positive. Il est utile pour déterminer la force sous-jacente du marché boursier dans son ensemble, car de nombreuses actions qui progressent montrent un marché fort, tandis que peu de (plus) actions progressent montrent un marché plus faible. En bourse, l’indice de diffusion est généralement mesuré au jour le jour. Les stocks en progression sont ceux qui ont augmenté par rapport au cours de clôture précédent.
Un indice de diffusion fait également référence au nombre d’indicateurs du cycle économique (BCI ) qui évoluent ensemble. Ceci est utile pour évaluer la vigueur de l’économie. «Indice de diffusion» est un terme général qui peut être utilisé dans d’autres domaines des statistiques ou des finances pour évaluer le nombre de composantes d’un groupe qui évoluent vers le haut ou vers le bas.
Points clés à retenir
- Un indice de diffusion fait référence à la tendance commune au sein d’un groupe de nombres ou de statistiques. Sur le marché boursier, un indice de diffusion indique si davantage d’actions sont en baisse ou tombent dans un indice comme le S&P 500.
- Sur le marché boursier, un indice de diffusion à la hausse signifie qu’il y a un nombre croissant d’actions qui montent, ce qui est positif pour les indices boursiers qui montent.
- Un indice de diffusion décroissant montre qu’il y a moins d’actions à la hausse, ce qui indique que la pression d’achat s’affaiblit et / ou que la pression de vente augmente sur l’indice boursier.
- L’indice de diffusion peut être utilisé pour repérer les divergences, ce qui pourrait signaler une force ou une faiblesse qui n’est pas visible en regardant l’indice boursier seul.
La formule de l’indice de diffusion est
Comprendre l’indice de diffusion
L’indice de diffusion, également connu sous le nom d’ indice de progression / baisse, est l’un des nombreux outils de prévision utilisés par les analystes techniques pour signaler le moment où le marché est haussier ou baissier. L’indice de diffusion est un indicateur de largeur. Les indicateurs de largeur mesurent le nombre d’actions qui participent à une hausse ou à une baisse du marché boursier.
En règle générale, si l’indice de diffusion augmente avec un indice boursier, cela permet de confirmer que la tendance haussière au sein de l’indice boursier est forte, car un nombre croissant d’actions évoluent à la hausse.
Si l’indice de diffusion commence à baisser alors que l’indice boursier est toujours en hausse, c’est ce qu’on appelle une divergence baissière. Cela signifie que moins d’actions participent à la hausse de l’indice boursier, ce qui est un signe d’avertissement que l’indice boursier pourrait éventuellement baisser.
Si l’indice de diffusion diminue à mesure que l’indice boursier baisse, cela permet de confirmer la tendance à la baisse. Cela signifie que moins d’actions progressent, ce qui est logique puisque l’indice boursier diminue (et que les actions au sein de l’indice boursier diminuent).
Si l’indice boursier baisse et que l’indice de diffusion commence à augmenter, c’est ce qu’on appelle une divergence haussière. Cela signifie que plus d’actions commencent à augmenter, ce qui signifie que l’indice boursier pourrait bientôt commencer à monter.
Considérations particulières
L’indice de diffusion peut également aider un économiste ou un commerçant à interpréter les BCI avec plus de précision. Ce groupe d’indicateurs est utilisé pour évaluer l’économie. Comme il existe plusieurs indicateurs, qui peuvent tous dire des choses différentes, il est utile de créer un indice de diffusion pour voir si la majorité des indicateurs pointent vers une économie en amélioration ou en détérioration.
Ce type d’indice de diffusion est calculé différemment et est souvent exprimé en pourcentage. Les indicateurs en hausse ont une valeur de un, les indicateurs inchangés ont une valeur de 0,5 et les indicateurs en baisse ont une valeur de zéro. Supposons que sur 10 indicateurs, nous obtenons un score de 7,5. Divisez cela par le nombre d’indicateurs (10 dans ce cas), puis multipliez par 100 pour obtenir un pourcentage. Dans ce cas, 75% des indicateurs signalent une activité économique croissante.
L’indice de diffusion par rapport à l’indice des tiques
Un indice de diffusion mesure le nombre d’actions qui progressent au sein d’un indice, généralement sur une période quotidienne. En d’autres termes, il mesure le nombre d’actions avancées depuis la clôture de la session précédente. L’ indice tick est un indicateur de largeur à court terme, car il mesure combien d’actions ont connu une hausse par rapport à une baisse. Une hausse est un prix négocié plus élevé que le précédent, et une baisse est un prix négocié inférieur au précédent.
L’indice de diffusion peut aider les analystes à déterminer si le marché global est plus baissier ou haussier, mais à la baisse, il a tendance à être moins efficace en regardant la direction du Nasdaq et des indices connexes, car ces indices ont un plus grand nombre d’indices plus petits, des actions plus risquées et plus spéculatives que des actions du NYSE plus stables.
Limitation de l’utilisation de l’indice de diffusion
Pour le marché boursier, un indice de diffusion ne fonctionne parfois pas aussi bien sur les indices liés au Nasdaq. En effet, les petites actions spéculatives du Nasdaq sont plus sujettes à la faillite ou à la radiation que les actions du NYSE. Par conséquent, alors que les actions du Nasdaq actuellement cotées en bourse peuvent augmenter, toutes ces actions retirées de la liste continuent de traîner sur l’indice de diffusion cumulatif. Par conséquent, l’indice de diffusion peut baisser pendant longtemps, pendant certaines périodes, alors même que les indices Nasdaq sont en hausse.
La divergence de l’indice de diffusion est un mauvais signal de synchronisation des échanges. La divergence peut durer plus longtemps que ce à quoi s’attendent de nombreux traders, ce qui signifie qu’il n’est peut-être pas sage de négocier sur la divergence dès qu’elle est repérée. Il vaut mieux attendre le prix pour confirmer la divergence. Par exemple, si une divergence haussière se forme, n’achetez pas immédiatement. Attendez que l’indice boursier commence à augmenter avant d’acheter.
Quant à l’application d’un indice de diffusion à d’autres groupes de données, tels que les BCI, il est important de se rappeler que tous les points de données au sein du groupe peuvent ne pas être d’égale importance. Un indicateur à augmentation rapide ne reçoit qu’une valeur en points de un, tandis qu’une augmentation médiocre reçoit également une valeur de un. L’indice de diffusion peut simplifier à l’extrême les données. Par conséquent, il est toujours bon d’examiner les indicateurs individuels et ce qu’ils disent, ainsi que l’indice de diffusion.