Avantages des graphiques intrajournaliers basés sur des données

Table des matières

Développer

• Graphiques à cocher
• Graphiques de volume
• Graphiques à barres de plage
• Choix d’un intervalle de données
• La ligne de fond

De nombreux traders  utilisent des graphiques de prix intrajournaliers basés sur des intervalles de temps comprenant 5 minutes, 15 minutes ou 60 minutes. Cette catégorisation signifie qu’une barre, qu’il s’agisse d’un  chandelier ou d’un OHLC  (ouvert-haut-bas-fermé), sera imprimée à la fin de chaque intervalle de temps spécifié. Par exemple, les barres sur un graphique de 60 minutes seront imprimées à 9h30, 10h30, 11h30 et ainsi de suite jusqu’à la fin de la session ordinaire du NYSE ou du NASDAQ. Le temps est la seule considération dans ce calcul, ce qui signifie que le  volume et l’activité commerciale n’ont aucune incidence. Ainsi, il y aura toujours le même nombre de barres par jour de trading lors de l’utilisation du même intervalle de temps.

Les intervalles de graphique basés sur les données permettent aux traders de visualiser l’ action des prix à partir de divers intervalles de données au lieu d’intervalles de temps. Les graphiques à barres de graduation, de volume et de plage sont des exemples d’intervalles de graphique basés sur des données. Ces graphiques impriment une barre à la fin d’un intervalle de données spécifié, quel que soit le temps écoulé:

• Les graphiques en ticks affichent un nombre spécifié de transactions.
• Les graphiques de volume indiquent quand un certain nombre d’actions ou de contrats ont été négociés.
• Les graphiques à barres de fourchette représentent le moment où une quantité prédéterminée de mouvement de prix s’est produite.

Examinons de plus près ces intervalles de graphiques basés sur des données et comment nous pouvons les utiliser à notre avantage.

Graphiques à cocher

Les graphiques en ticks sont avantageux car ils permettent aux traders de recueillir des informations sur l’activité du marché. Étant donné que les graphiques en ticks sont basés sur un certain nombre de transactions par barre, nous pouvons voir quand le marché est le plus actif, ou atone et à peine en mouvement. Par exemple, une barre s’imprimera toutes les 144 transactions (transactions qui se produisent) sur un graphique à 144 ticks. Ces transactions comprennent de petites commandes ainsi que des commandes groupées importantes . Chaque transaction n’est comptée qu’une seule fois, quelle que soit la taille. Davantage de barres s’imprimeront pendant les périodes de forte activité du marché. À l’inverse, moins de barres s’imprimeront pendant les périodes de faible activité du marché. Les graphiques en ticks fournissent un moyen logique de mesurer  la volatilité du marché.

Contrairement aux graphiques intrajournaliers basés sur un nombre défini de minutes (5, 10, 30 ou 60 minutes, par exemple), les intervalles des graphiques en ticks peuvent être basés sur n’importe quel nombre de transactions. Souvent, l’intervalle des graphiques à graduations est dérivé des nombres de Fibonacci, où chaque nombre est la somme des deux nombres précédents. Les intervalles populaires basés sur cette série comprennent 144, 233 et 610 ticks.

Graphiques de volume

Les graphiques de volume sont basés uniquement sur le nombre d’actions ou le volume négocié. Ces barres peuvent fournir encore plus d’informations sur l’action du marché, car elles représentent les chiffres réels qui sont échangés. Semblable aux graphiques en ticks, nous pouvons examiner à quelle vitesse un marché évolue en notant combien (et à quelle vitesse) les barres s’impriment.

Par exemple, une barre s’imprimera toutes les 1 000 actions échangées sur un graphique de 1 000 volumes, quelle que soit la taille des transactions. En d’autres termes, une barre peut comprendre plusieurs transactions plus petites ou une transaction plus importante. Quoi qu’il en soit, une nouvelle barre commence à s’imprimer dès que 1 000 actions se sont échangées.

Il convient de noter que les intervalles de volume sont relatifs au symbole de négociation et aux marchés analysés. L’intervalle de volume se rapportera aux actions lorsqu’il est appliqué aux actions ou aux fonds négociés en bourse (ETF), aux contrats lorsqu’ils sont appliqués aux marchés à terme / matières premières et à la taille des lots lorsqu’ils sont utilisés avec le forex. Les intervalles de volume sont souvent mis à l’échelle en fonction des caractéristiques d’un symbole individuel, car les titres qui négocient un volume plus élevé nécessitent un intervalle plus long pour fournir une analyse graphique pertinente. Les intervalles courants pour les graphiques de volume incluent des nombres plus grands (tels que 500, 1 000, 2 000) ainsi que des intervalles de Fibonacci plus grands (tels que 987, 1 597, 2 584, etc.).

Graphiques à barres de plage

Les graphiques à barres de gamme sont basés sur les changements de prix et permettent aux traders d’analyser la volatilité du marché. Par exemple, un graphique à barres de plage de 10 ticks imprimera une barre chaque fois qu’il y a 10 ticks de mouvement de prix. Ainsi, si une nouvelle barre s’ouvre à 585,0 dans cet exemple, cette barre restera active jusqu’à ce que le prix atteigne 586,0 (10 ticks vers le haut) ou 584,0 (dix ticks vers le bas). Une fois que dix ticks de mouvement de prix se sont produits, cette barre se fermera et une nouvelle barre s’ouvrira. Par défaut, chaque barre se ferme au plus haut ou au plus bas de la barre dès que le mouvement de prix spécifié est atteint.

Un avantage de l’utilisation des graphiques à barres par plage est que moins de barres s’imprimeront pendant les périodes de consolidation, réduisant ainsi le bruit du marché rencontré avec d’autres types de graphiques. Ces barres fournissent les mêmes informations de prix que les intervalles basés sur le temps, permettant souvent aux traders d’identifier les entrées avec une plus grande précision.

Choix d’un intervalle de données

Le choix du bon intervalle dépend de votre style de trading. Si vous recherchez des mouvements plus importants et prévoyez de rester plus longtemps dans une position, envisagez des intervalles de données plus longs. Inversement, si vous négociez pour des mouvements plus petits et que vous aimez être dans et hors d’une position rapidement, envisagez des intervalles de données plus petits. Il n’y a pas un seul paramètre parfait qui couvre tous les styles de trading et préférences personnelles. La figure ci-dessous montre une comparaison entre les graphiques à barres tick, price et range.

La ligne de fond

Les intervalles de graphique basés sur des données peuvent être bénéfiques car ils permettent aux participants du marché de visualiser des graphiques qui sont déterminés par des facteurs autres que le temps. Comme pour tous les outils de trading, ces graphiques doivent être définis pour s’adapter au style et aux stratégies du participant au marché. Les traders peuvent trouver utile d’expérimenter différents types de données et intervalles pour trouver la combinaison qui convient le mieux à leur méthodologie.