Zone de prix adaptative (APZ)

Qu’est-ce que la zone de prix adaptative?

La zone de prix adaptative (APZ) est un indicateur technique basé sur la volatilité qui aide les investisseurs à identifier les éventuels points de retournement du marché, ce qui peut être particulièrement utile dans un marché en mouvement latéral.

Lee Leibfarth a créé l’indicateur dans l’article «Trading with an Adaptive Price Zone», paru dans le numéro de septembre 2006 d’Analyse technique des stocks et des matières premières.

Comprendre la zone de prix adaptative (APZ)

L’indicateur de zone de prix adaptative (APZ) tente de signaler des mouvements de prix significatifs en utilisant un ensemble de bandes basées sur des moyennes mobiles exponentielles à court terme à double lissage qui ne sont que légèrement en retard par rapport aux variations de prix. Il peut aider les investisseurs à court terme et les day traders à profiter des marchés volatils en signalant des points d’ inversion de prix, ce qui peut indiquer des moments potentiellement lucratifs pour acheter ou vendre. L’APZ peut être mis en œuvre dans le cadre d’un système de négociation automatisé et peut être appliqué aux graphiques de tous les actifs négociables.

L’APZ est basé sur un ensemble de bandes qui forment un canal qui entoure le prix moyen et suit rapidement les fluctuations de prix. Il fournit une méthode pour analyser l’ action des prix et identifier les points de retournement potentiels sur le marché. En fonction des intérêts de l’investisseur, l’APZ peut être ajustée à n’importe quel intervalle de temps, de toutes les cinq minutes à tous les jours. L’APZ a tendance à être plus utile dans les périodes de mouvement latéral des prix, lorsqu’il n’y a pas de tendances clairement marquées à suivre.

Les calculs APZ forment deux bandes qui apparaissent sur un graphique de prix, qui ne sont ni uniformes ni symétriques. La méthode la plus simple pour utiliser l’APZ consiste pour un investisseur à vendre lorsqu’un prix dépasse la bande APZ supérieure et à acheter lorsqu’un prix passe en dessous de la bande APZ inférieure en prévision des inversions. Les périodes de forte volatilité produisent des bandes plus larges, tandis que les périodes de stabilité relative produisent des bandes beaucoup plus étroites. Les points de croisement entre la ligne de prix et les bandes APZ aident les investisseurs à déterminer de bonnes opportunités de trading sur des marchés imprévisibles et instables.

L’APZ comme outil d’analyse technique

L’analyse technique est l’une des deux principales méthodes de prise de décisions en matière de négociation d’actions. Alors que l’ analyse fondamentale examine la valeur de l’entreprise derrière l’action et ses annonces et développements récents, l’analyse technique l’ignore complètement et se concentre uniquement sur les mouvements de prix enregistrés.

Les traders techniques utilisent des graphiques et d’autres outils pour analyser le prix d’une action et le volume des échanges et prédire comment une action évoluera. En tant qu’outil d’analyse technique, l’ indicateur technique de zone de prix adaptative aide les investisseurs à repérer les points d’inversion qui signalent une forte probabilité de changement de direction.