Gagnez de l’argent avec le modèle ABC de Fibonacci

Comprenez que la plupart des problèmes sont un bon signe. Les problèmes indiquent que des progrès sont réalisés, que les roues tournent, que vous vous dirigez vers vos objectifs. Méfiez-vous lorsque vous n’avez aucun problème. Alors vous avez vraiment un problème… Les problèmes sont comme des repères de progrès.

– Scott Alexander

La plupart des commerçants ont entendu parler des niveaux de Fibonacci. De nombreux traders ont essayé de les utiliser, mais comme de nombreux indicateurs techniques qui fonctionnent bien en théorie, les niveaux de Fibonacci posent un défi lorsque vous essayez réellement de gagner de l’argent avec eux.

La création manuelle de niveaux de Fibonacci présente deux problèmes. Le premier est créé par la série de lignes de Fibonacci qui peuvent être tracées à chaque virage ou point de pivot significatif : après qu’une action a zigué et zagué plusieurs fois, les points de pivot résultants créent une cacophonie de niveaux qui peut rendre un graphique illisible.

La seconde révèle que le trader intrajournalier utilise souvent plus d’un laps de temps – comme un graphique d’une minute, trois minutes, cinq minutes, 10 minutes et 30 minutes – pour prendre des décisions commerciales. Le trader de fin de journée peut également utiliser des délais de 60 et 90 minutes ainsi que des données quotidiennes et hebdomadaires. Au moment où l’un ou l’autre de ces types de traders a dessiné des niveaux de Fibonacci pour chaque point pivot de chaque période, les deux ont souvent un véritable gâchis entre les mains.

La solution Nexgen

John Novak s’est fixé comme objectif personnel de résoudre ce problème et de voir à quel point les niveaux de Fib pourraient être efficaces dans le trading. C’était un défi majeur que lui et son partenaire commercial (et sa femme) Melinda deNexgen Software Systems ont cherché à surmonter. Plus de six ans et un certain nombre de versions de programme différentes plus tard, ils ont finalisé la solution. C’est le programme qu’ils ont appelé le T-3 Fibs Accumulator qui a automatiquement identifié et tracé les niveaux significatifs de Fibonacci en utilisant 40 délais différents et les principaux points de pivot de chacun (voir Figure 1). Ces niveaux de confluence permettaient aux traders de voir où une action, un futur, une marchandise ou une devise avait la plus grande probabilité de pause ou de renversement sur les graphiques intrajournaliers.

Graphique fourni par TradeStation.com. Signal fourni par Nexgen Software Systems.

Figure 1: Graphique intrajournalier du S&P 500 e-minis (ES) montrant les niveaux de confluence générés par l’ordinateur T-3 Fibs Protrader. Plus le nombre de lignes apparaissant sur le graphique est élevé, plus le niveau est significatif.

Après avoir passé littéralement des milliers d’heures à observer les mouvements des actions, en particulier aux niveaux de confluence, les Novak ont ​​commencé à remarquer une configuration de prix régulière. John l’a appelé le modèle ABC, qu’il définit en termes simples: « C’est un arrêt du premier retrait après un mouvement agressif vers le haut qui signifie plus de potentiel dans la direction du mouvement plus large. »

Graphique fourni par TradeStation.com. Signal fourni par Nexgen Software Systems.

Figure 2: Un modèle ABC Un signal pivotant long. Zones de confluence non représentées.

Au début d’une tendance haussière, par exemple, les actions effectueraient un mouvement agressif vers un point de pivot extrême (marqué «Ext» sur la figure 2) en dehors de son canal de tendance. Ce type d’action était souvent le signe qu’une nouvelle tendance à court terme s’établissait. Après avoir placé un point de pivot extrême en dehors des bandes de tendance, le prix revenait un peu en arrière et mettait un pivot qu’il a étiqueté «A». Souvent, le prix reprenait alors la tendance haussière initiale pour introduire un autre pivot extrême en dehors des bandes. Encore une fois, l’équité reculerait pour placer un autre A avant la reprise de la tendance haussière. Novak a développé ses propres groupes de tendances, mais les groupes de Keltner Channel fonctionnent également très bien.

Lorsque le pivot A se produisait à ou près d’une confluence de Fibonacci générée par leur indicateur T-3 Fibs Protrader, c’était un bon endroit pour faire un long trade conservateur avec la tendance (voir Figure 2). Si le A se produisait à un niveau de support de bande de moyenne tendance  (ligne magenta), c’était une confirmation supplémentaire. La position serait sortie lorsqu’un autre pivot extrême est apparu en dehors des bandes de tendance, un autre pivot s’est formé à l’intérieur des bandes ou le prix s’est effondré grâce au support, déclenchant le stop loss juste en dessous de la bande de tendance médiane ou soutenant le niveau de confluence.

Tant que la tendance se poursuivait, un commerce long conservateur serait placé chaque fois qu’un A et / ou C se formait, surtout s’ils se produisaient à ou près d’un niveau de confluence Fib. Au prochain pivot ou niveau de confluence, le commerce serait abandonné et le trader attendrait que le prochain pivot extrême se forme pour commencer une nouvelle séquence ABC. Les stop loss dans une tendance haussière seraient fixés sur les pivots A et C, 1% à 5% en dessous du niveau de confluence de support (en fonction des actions échangées et du plan de trading de chaque trader spécifique). (Voir aussi: Dix étapes pour construire un plan de trading gagnant.)

Si vous souhaitez une démonstration complète, vous pouvez vous connecter au site Web de Nexgen et regarder les vidéos éducatives gratuites sur ABC.

Figure 3: Une autre combinaison montrant A, B et C ainsi qu’un échec ABC lorsque les actions n’ont pas réussi à placer un pivot haut plus élevé pour confirmer la tendance haussière.

Il existe un certain nombre de combinaisons et de permutations du modèle ABC. Une autre configuration est illustrée à la figure 3. Dans ce cas, l’équité placée dans un extrême suivi d’un A à partir duquel un échange long conservateur (première flèche verte) aurait pu être réalisé. En B, le long serait sorti puis rentrée en C (deuxième flèche verte). Dans cet exemple, l’équité n’a pas atteint un plus haut que B, donc le modèle a échoué. Le commerce est immédiatement arrêté une fois qu’un échec ABC se produit.

Les traders plus agressifs pourraient effectuer des transactions contre-tendance dictées par leur expérience et la taille de leurs comptes de trading. Dans l’exemple ci-dessus, un court-circuit à partir du pivot B (flèche rouge) à un niveau de confluence Fib serait considéré comme une contre-tendance et donc un risque plus élevé.

Il est relativement facile de voir un modèle de trading, mais le défi consiste à essayer d’automatiser complètement le processus. Nexgen a entrepris la tâche. Non seulement les ABC et les extrêmes devaient être programmés, mais un signal de confirmation de tendance devait être intégré. De cette façon, il y avait peu de chance pour un trader d’entrer par inadvertance dans une contre-tendance et donc un commerce plus risqué. Pour accomplir cette tâche, une barre verticale verte est apparue sous la barre de prix une fois qu’une nouvelle tendance haussière a été confirmée, et une barre magenta au-dessus de la barre de prix lorsqu’une tendance baissière a été confirmée. Pour rendre le signal plus clair, les transactions de tendance et de contre-tendance ont été étiquetées sur le graphique (voir la figure 4).

Graphique fourni par TradeStation.com et signaux par Nexgen Software Systems.

Figure 4: Graphique montrant les signaux Nexgen, les lignes de confluence, la MACD, les cycles et les principaux signaux de tendance.

« L’une des choses que la plupart des traders ne réalisent pas, c’est que vous aurez l’opportunité non seulement de négocier l’intégralité du modèle ABC, mais une grande majorité du temps, vous serez aussi ou plus rentable lorsque vous tradez toutes les combinaisons du pivot A., le pivot B et le pivot C avec la tendance générale », déclare Novak.

Le n ° 1 de la figure 4 montre l’échec du modèle ABC précédent. Ceux qui entraient dans la contre-tendance C short vers la droite quitteraient le commerce à ce stade au n ° 1. Une nouvelle forme extrême et un signal commercial potentiel long A généré (n ° 2) près de la confluence (ligne blanche horizontale). Ce commerce serait sorti au n ° 3 sur le prochain pivot B. Les traders agressifs qui ont pris ce commerce contre-tendance et qui ne se sont pas arrêtés ou ne sont pas sortis auraient profité d’un commerce très rentable jusqu’au prochain point extrême qui a commencé la prochaine séquence ABC. Le prochain commerce contre-tendance C aurait également été très rentable (n ° 4).

Novak n’est peut-être pas la première personne à remarquer que le trading d’un modèle ABC pourrait être rentable. D’autres ont discuté de ce type de stratégie de trading dans la littérature. Ce qui fait de Novak un véritable pionnier du trading, c’est qu’il a intégré ce modèle aux canaux de tendance et aux zones de confluence de Fibonacci automatisées pour les rendre beaucoup plus fiables et donc les signaux commerciaux à moindre risque.

KISS informatisé

Le trading n’a pas à être compliqué. En fait, les meilleurs traders ont tous appris à KISS – pour que les choses restent simples et directes – avant de vraiment réussir dans le jeu de trading.

Mais qui dit que les commerçants ne peuvent pas utiliser de formules efficaces (quoique compliquées) si leurs ordinateurs font la plupart du travail grognon pour eux dans les coulisses? Même lorsqu’il y a des milliers, voire des centaines de milliers de calculs à chaque nouveau mouvement de prix, les signaux sont aussi simples qu’ABC pour le trader disposant des bons outils et du savoir-faire.