L’importance des stratégies de trading backtesting

Le backtesting est un élément clé du développement efficace du système commercial. Il est accompli en reconstruisant, avec des données historiques, des transactions qui auraient eu lieu dans le passé en utilisant des règles définies par une stratégie donnée. Le résultat offre des statistiques pour mesurer l’efficacité de la stratégie.

La théorie sous-jacente est que toute stratégie qui a bien fonctionné dans le passé est susceptible de bien fonctionner à l’avenir, et inversement, toute stratégie qui a mal fonctionné dans le passé est susceptible de mal fonctionner à l’avenir. Cet article examine quelles applications sont utilisées dans le backtesting, quel type de données sont obtenues et comment les utiliser.

Comment backtester une stratégie de trading à l’aide de données et d’outils

Le backtesting peut fournir de nombreux retours statistiques précieux sur un système donné. Certaines statistiques de backtesting universelles comprennent:

  • Bénéfice ou perte net : pourcentage net gagné ou perdu
  • Mesures de volatilité : pourcentage maximal à la hausse et à la baisse
  • Moyennes: Pourcentage de gain moyen et de perte moyenne, barres moyennes détenues
  • Exposition : pourcentage du capital investi (ou exposé au marché)
  • Ratios: rapport gains / pertes
  • Rendement annualisé : rendement en pourcentage sur un an
  • Rendement ajusté au risque : rendement en pourcentage en fonction du risque

Logiciel de backtesting

En règle générale, les logiciels de backtesting auront deux écrans importants. Le premier permet au AmiBroker :

Le deuxième écran est le rapport réel des résultats du backtesting. C’est ici que vous pouvez trouver les statistiques mentionnées ci-dessus. Encore une fois, voici un exemple de cet écran dans AmiBroker:

En général, la plupart dimensionnement automatique de la position, l’ optimisation et d’autres fonctionnalités plus avancées.

10 règles pour les stratégies de trading backtesting

Il y a de nombreux facteurs à prendre en compte lorsque les traders testent leurs stratégies de trading. Voici une liste des éléments les plus importants à retenir lors du backtesting:

  1. Tenez compte des grandes tendances du marché au cours de la période pendant laquelle une stratégie donnée a été testée Par exemple, si une stratégie n’a été testée en amont que de 1999 à 2000, elle peut ne pas réussir dans un marché baissier. Il est souvent judicieux d’effectuer un backtest sur une longue période englobant plusieurs types différents de conditions de marché.
  2. Tenez compte de l’univers dans lequel le backtesting a eu lieu. Par exemple, si un vaste système de marché est testé avec un univers composé de valeurs technologiques, il peut ne pas réussir dans différents secteurs. En règle générale, si une stratégie est ciblée sur un genre spécifique de stock, limitez l’univers à ce genre; dans tous les autres cas, maintenez un vaste univers à des fins de test.
  3. Les mesures de volatilité sont extrêmement importantes à prendre en compte lors de l’élaboration d’un effet de levier, qui sont soumis à des appels de marge si leurs fonds propres tombent en dessous d’un certain point. Les traders devraient chercher à maintenir la volatilité à un faible niveau pour réduire le risque et permettre une transition plus facile vers et hors d’une action donnée.
  4. Le nombre moyen de barres détenues est également très important à surveiller lors du développement d’un système commercial. Bien que la plupart des logiciels de backtesting incluent les frais de commission dans les calculs finaux, cela ne signifie pas que vous devez ignorer cette statistique. Si possible, augmenter votre nombre moyen de barres détenues peut réduire les frais de commission et améliorer votre rendement global.
  5. L’exposition est une arme à double tranchant. Une exposition accrue peut entraîner des profits plus élevés ou des pertes plus élevées, tandis qu’une exposition réduite signifie des profits plus faibles ou des pertes plus faibles. En général, il est judicieux de maintenir l’exposition en dessous de 70% pour réduire le risque et permettre une transition plus facile vers et hors d’un titre donné.
  6. La statistique gain / perte moyenne, combinée au ratio gains / pertes, peut être utile pour déterminer le dimensionnement optimal de la position et la gestion de l’argent à l’aide de techniques telles que le critère de Kelly. Les traders peuvent prendre des positions plus importantes et réduire les frais de commission en augmentant leurs gains moyens et en augmentant leur ratio gains / pertes.
  7. Le rendement annualisé est utilisé comme un outil pour comparer les rendements d’un système par rapport à d’autres lieux d’investissement. Il est important non seulement de regarder le rendement annualisé global, mais aussi de prendre en compte l’augmentation ou la diminution du risque. Cela peut être fait en examinant le rendement ajusté au risque, qui tient compte de divers facteurs de risque. Avant qu’un système de négociation ne soit adopté, il doit surperformer tous les autres lieux d’investissement à un risque égal ou moindre.
  8. La personnalisation du backtesting est extrêmement importante. De nombreuses applications de backtesting ont des entrées pour les montants de commission, les tailles de lot rondes (ou fractionnaires), les tailles de ticks, les exigences de marge, les taux d’intérêt, les hypothèses de glissement, les règles de dimensionnement de position, les règles de sortie de même barre, les paramètres d’ arrêt (de fin) et bien plus encore. Pour obtenir les résultats de backtest les plus précis, il est important d’ajuster ces paramètres pour imiter le courtier à utiliser lors de la mise en service du système.
  9. Le backtesting peut parfois conduire à quelque chose de connu sous le nom de sur-optimisation. Il s’agit d’une condition dans laquelle les résultats de performance sont tellement ajustés au passé qu’ils ne sont plus aussi précis dans le futur. Il est généralement judicieux de mettre en œuvre des règles qui s’appliquent à tous les stocks, ou à un ensemble sélectionné d’actions ciblées, et qui ne sont pas optimisées dans la mesure où les règles ne sont plus compréhensibles par le créateur.
  10. Le backtesting n’est pas toujours le moyen le plus précis d’évaluer l’efficacité d’un système commercial donné. Parfois, les stratégies qui ont bien fonctionné dans le passé ne réussissent pas bien dans le présent. Les performances passées ne représentent pas les résultats futurs. Assurez-vous d’ échanger sur papier un système qui a été testé avec succès avant de le mettre en ligne pour vous assurer que la stratégie s’applique toujours dans la pratique.

La ligne de fond

Le backtesting est l’un des aspects les plus importants du développement d’un système commercial. S’il est créé et interprété correctement, il peut aider les traders à optimiser et à améliorer leurs stratégies, à trouver des failles techniques ou théoriques, ainsi qu’à gagner en confiance dans leur stratégie avant de l’appliquer aux marchés du monde réel.