Réseaux de neurones: prévision des bénéfices
Les réseaux de neurones sont à la pointe de l’informatique. Ce sont essentiellement des algorithmes pouvant être entraînés qui tentent d’imiter certains aspects du cerveau humain. Cela leur donne une capacité d’auto-formation, la capacité de formaliser des informations non classifiées et – surtout – la capacité de faire des prévisions basées sur les informations historiques disponibles.
Les réseaux de neurones sont de plus en plus utilisés dans diverses applications commerciales, notamment la prévision et la recherche marketing. Dans certains domaines, comme la détection des fraudes ou l’évaluation des risques, ils sont les leaders incontestables. Les principaux domaines dans lesquels les réseaux de neurones ont trouvé une application sont les opérations financières, la planification d’entreprise, le trading, l’analyse commerciale et la maintenance des produits.
Les réseaux de neurones peuvent être appliqués de manière lucrative par toutes sortes de commerçants, donc si vous êtes un commerçant et que vous n’avez pas encore été initié aux réseaux de neurones, nous vous guiderons à travers cette méthode d’ analyse technique et vous montrerons comment l’appliquer à votre style de trading.
Points clés à retenir
- Une augmentation de 10% de l’efficacité est probablement le maximum qu’un commerçant puisse attendre d’un réseau de neurones.
- Un réseau de neurones n’est pas destiné à inventer des idées de trading gagnantes. Il est destiné à fournir les informations les plus fiables et les plus précises possibles sur l’efficacité de votre idée ou concept de trading.
- Les utilisateurs doivent essayer d’améliorer la qualité globale du modèle en modifiant l’ensemble de données utilisé et en ajustant les différents paramètres.
- Tôt ou tard, tout modèle devient obsolète et les traders doivent recycler leur modèle en utilisant de nouvelles données ou simplement retirer le modèle complètement.
Erreur commune
La plupart des gens n’ont jamais entendu parler des réseaux de neurones et, s’ils ne sont pas des commerçants, ils n’auront probablement pas besoin de savoir ce qu’ils sont. Ce qui est surprenant, cependant, c’est le fait qu’un nombre considérable de ceux qui pourraient bénéficier largement de la technologie des réseaux neuronaux n’en ont jamais entendu parler, la prennent pour une idée scientifique noble qui est hors de leur portée, ou la considèrent comme une astuce. truc marketing qui n’a rien à offrir.
Il y a aussi ceux qui placent tous leurs espoirs sur les réseaux de neurones, les louant après une expérience positive et les considérant comme une solution miracle à tout problème. Cependant, comme toute stratégie de trading, les réseaux de neurones ne sont pas une solution miracle qui vous permettra de devenir riche en cliquant sur un bouton ou deux. En fait, la compréhension correcte des réseaux de neurones et de leur objectif est vitale pour leur application réussie. En ce qui concerne le trading, les réseaux de neurones sont une nouvelle méthode unique d’analyse technique, destinée à ceux qui adoptent une approche réfléchie de leur entreprise et sont prêts à consacrer du temps et des efforts pour que cette méthode fonctionne pour eux. Mieux encore, lorsqu’ils sont appliqués correctement, les réseaux de neurones peuvent générer des bénéfices sur une base régulière.
Utilisez les réseaux de neurones pour découvrir des opportunités
Une idée fausse majeure est que les réseaux de neurones peuvent fournir un outil de prévision qui peut offrir des conseils sur la façon d’agir dans une situation de marché particulière. Les réseaux de neurones ne font aucune prévision. Au lieu de cela, ils analysent les données de prix et découvrent des opportunités.
En utilisant un réseau de neurones, vous pouvez prendre une décision commerciale sur la base de données examinées de manière approfondie, ce qui n’est pas nécessairement le cas lorsque vous utilisez des méthodes d’analyse technique traditionnelles. Pour un commerçant sérieux et réfléchi, les réseaux de neurones sont un outil de nouvelle génération avec un grand potentiel qui peut détecter des interdépendances et des modèles non linéaires subtils que d’autres méthodes d’analyse technique sont incapables de découvrir.
Les meilleurs filets
Tout comme tout type de produit ou de technologie de qualité, les réseaux de neurones ont commencé à attirer ceux qui recherchent un marché en herbe. Des torrents de publicités sur les logiciels de nouvelle génération ont inondé le marché – des publicités célébrant le plus puissant de tous les algorithmes de réseau neuronal jamais créés. Même dans les rares cas où les allégations publicitaires ressemblent à la vérité, gardez à l’esprit qu’une augmentation de 10% de l’efficacité est probablement le maximum que vous obtiendrez jamais d’un réseau de neurones.
En d’autres termes, il ne produit pas de retours miraculeux, et quel que soit son fonctionnement dans une situation particulière, il y aura des ensembles de données et des classes de tâches pour lesquels les algorithmes précédemment utilisés resteront supérieurs. N’oubliez pas ceci: ce n’est pas l’ algorithme qui fait l’affaire. Des informations d’entrée bien préparées sur l’indicateur ciblé sont la composante la plus importante de votre succès avec les réseaux de neurones.
Une convergence plus rapide est-elle meilleure?
Beaucoup de ceux qui utilisent déjà les réseaux de neurones croient à tort que plus leur réseau fournit des résultats rapidement, mieux c’est. Ceci, cependant, est une illusion. Un bon réseau n’est pas déterminé par la vitesse à laquelle il produit des résultats, et les utilisateurs doivent apprendre à trouver le meilleur équilibre entre la vitesse à laquelle le réseau s’entraîne et la qualité des résultats qu’il produit.
Application correcte des réseaux neuronaux
De nombreux commerçants appliquent mal les réseaux neuronaux parce qu’ils font trop confiance au logiciel qu’ils utilisent tous sans avoir reçu de bonnes instructions sur la façon de l’utiliser correctement. Pour utiliser un réseau de neurones de la bonne manière et donc, de manière lucrative, un commerçant doit prêter attention à toutes les étapes du cycle de préparation du réseau. C’est le commerçant et non son réseau qui se charge d’inventer une idée, de formaliser cette idée, de la tester et de l’améliorer et, enfin, de choisir le bon moment pour s’en débarrasser lorsqu’elle n’est plus utile. Examinons plus en détail les étapes de ce processus crucial:
Trouver et formaliser une idée de trading
Un commerçant doit parfaitement comprendre que son réseau de neurones n’est pas destiné à inventer des idées et des concepts commerciaux gagnants. Il est destiné à fournir les informations les plus fiables et les plus précises possibles sur l’efficacité de votre idée ou concept de trading. Par conséquent, vous devez proposer une idée de trading originale et définir clairement le but de cette idée et ce que vous espérez réaliser en l’utilisant. Il s’agit de l’étape la plus importante du cycle de préparation du réseau.
Améliorer les paramètres de votre modèle
Ensuite, vous devez essayer d’améliorer la qualité globale du modèle en modifiant l’ensemble de données utilisé et en ajustant les différents paramètres.
Mise au rebut du modèle lorsqu’il devient obsolète
Chaque modèle basé sur un réseau neuronal a une durée de vie et ne peut pas être utilisé indéfiniment. La longévité de la durée de vie d’un modèle dépend de la situation du marché et de la durée pendant laquelle les interdépendances du marché qui y sont reflétées restent d’actualité. Cependant, tôt ou tard, tout modèle devient obsolète. Lorsque cela se produit, vous pouvez soit recycler le modèle en utilisant des données complètement nouvelles (c’est-à-dire remplacer toutes les données qui ont été utilisées), ajouter de nouvelles données à l’ensemble de données existant et entraîner à nouveau le modèle, ou simplement retirer complètement le modèle.
De nombreux commerçants font l’erreur de suivre le chemin le plus simple. Ils s’appuient fortement sur et utilisent l’approche pour laquelle leur logiciel fournit la fonctionnalité la plus conviviale et la plus automatisée. Cette approche la plus simple consiste à prévoir un prix quelques barres à l’avance et à baser votre système commercial sur cette prévision. D’autres commerçants prévoient un changement de prix ou un pourcentage du changement de prix. Cette approche donne rarement de meilleurs résultats que la prévision directe du prix. Les deux approches simplistes ne parviennent pas à découvrir et à exploiter de manière lucrative la plupart des interdépendances importantes à long terme et, par conséquent, le modèle devient rapidement obsolète à mesure que les forces motrices mondiales changent.
L’approche globale la plus optimale pour l’utilisation des réseaux de neurones
Un commerçant prospère se concentrera et passera un peu de temps à sélectionner les éléments d’entrée gouvernants pour son réseau neuronal et à ajuster leurs paramètres. Ils passeront (au moins) plusieurs semaines – et parfois jusqu’à plusieurs mois – à déployer le réseau. Un commerçant prospère ajustera également son filet aux conditions changeantes tout au long de sa durée de vie. Étant donné que chaque réseau de neurones ne peut couvrir qu’un aspect relativement restreint du marché, les réseaux de neurones devraient également être utilisés en comité.
Utilisez autant de réseaux neuronaux que nécessaire – la possibilité d’en utiliser plusieurs à la fois est un autre avantage de cette stratégie. De cette façon, chacun de ces multiples filets peut être responsable d’un aspect spécifique du marché, vous donnant un avantage majeur à tous les niveaux. Cependant, il est recommandé de maintenir le nombre de moustiquaires utilisées entre cinq et dix. Enfin, les réseaux de neurones doivent être combinés avec l’une des approches classiques. Cela vous permettra de mieux tirer parti des résultats obtenus conformément à vos préférences de trading.
Conclusion
Vous ne connaîtrez un réel succès avec les réseaux neuronaux que lorsque vous cessez de chercher le meilleur réseau. Après tout, la clé de votre succès avec les réseaux de neurones ne réside pas dans le réseau lui-même, mais dans votre stratégie de trading. Par conséquent, pour trouver une stratégie rentable qui fonctionne pour vous, vous devez développer une idée forte sur la façon de créer un comité de réseaux de neurones et de les utiliser en combinaison avec des filtres classiques et des règles de gestion de l’argent.