Comment créer une stratégie rentable lors de la détection d’un modèle RSI stochastique?
L’utilisation la plus courante du RSI stochastique ( StochRSI ) dans la création d’une stratégie commerciale consiste à rechercher des lectures dans les plages de surachat et de survente. Le StochRSI fluctue entre 0 et 1, avec des lectures inférieures à 0,2 considérées comme survendues et celles supérieures à 0,8 reflétant des conditions de surachat. Les lectures de survente dans une forte tendance haussière sont considérées comme des signaux haussiers, et les lectures de surachat dans une tendance baissière plus large sont considérées comme baissières.
Cependant, la volatilité accrue du StochRSI justifie la prudence. L’entrée de transaction ne doit pas être effectuée après des lectures de surachat ou de survente jusqu’à ce qu’une action de prix ultérieure confirme le mouvement. Par exemple, les lectures de surachat dans une tendance baissière devraient être considérées comme un avertissement d’un mouvement potentiel plutôt que comme un signal d’entrée. Le StochRSI doit revenir sous la ligne médiane à 0,5 pour confirmer la poursuite de la tendance baissière. À l’inverse, le StochRSI doit augmenter au-dessus de 0,5 après des lectures de survente dans une tendance haussière plus large. Cependant, les lectures de StochRSI qui restent en territoire de survente ou de surachat pendant une période prolongée peuvent signaler un renversement de tendance. (Pour une lecture connexe, voir » Retracement vs Inversion: Quelle est la différence? « )
Un exemple utilisant StochRSI
Supposons qu’un titre connaît une tendance baissière prononcée depuis plusieurs semaines, imprimant des lectures RSI entre 18 et 60. La session en cours imprime une lecture RSI de 56. Bien que cela ne soit généralement pas considéré comme une lecture RSI exploitable, le calcul StochRSI indique un histoire différente. Le StochRSI pour cette session est (56 – 18) / (60 – 18) ou 0.9. Un signal de surachat aussi important dans une tendance baissière plus importante est un indicateur que le prix est susceptible de reprendre sa baisse après la correction haussière.
Une fois que le StochRSI revient en dessous de 0,5, entrez une position courte en utilisant des ordres de marché ou à cours limité, selon votre préférence. Le plus haut sommet du retrace haussier sert de stop-loss pratique. Parce que les haussiers ont déjà essayé et échoué de pousser le prix au-delà de ce point une fois déjà, un mouvement au-dessus de ce niveau pourrait signaler la fin de la tendance baissière.
Étant donné que le StochRSI génère autant de signaux, bons et mauvais, il est conseillé de rechercher des preuves corroborantes de la poursuite de la tendance à partir d’indicateurs supplémentaires. Des modèles de volume et de chandelier constamment forts, tels que la chute des trois méthodes, renforcent le signal stochRSI. (Pour une lecture connexe, voir » Que signifie le motif des trois corbeaux noirs? « )