Méthode fréquence-gravité

Quelle est la méthode fréquence-gravité?

La méthode fréquence-gravité est une méthode actuarielle permettant de déterminer le nombre attendu de réclamations qu’un assureur recevra au cours d’une période donnée et le coût moyen d’une réclamation.

La méthode fréquence-gravité utilise des données historiques pour estimer le nombre moyen de réclamations et le coût moyen de chaque réclamation. La méthode multiplie le nombre moyen de réclamations par le coût moyen d’une réclamation.

Comprendre la méthode fréquence-gravité

Dans la méthode fréquence-gravité, la fréquence fait référence au nombre de sinistres qu’un assureur prévoit survenir au cours d’une période donnée. Si la fréquence est élevée, cela signifie qu’un grand nombre de réclamations devrait se produire.

La gravité fait référence au coût d’une réclamation. Une réclamation de gravité élevée est plus coûteuse qu’une réclamation moyenne, et une réclamation de faible gravité est moins chère qu’une réclamation moyenne. Les coûts moyens des sinistres sont estimés sur la base de données historiques.

Par exemple, considérez un acheteur potentiel qui envisage l’achat d’une maison de plage à Miami. Cette partie de la côte de la Floride subit en moyenne un ouragan par an. Avec le potentiel de destruction complète si élevé et si fréquent, la méthode fréquence-gravité indiquerait qu’une compagnie d’assurance devrait éviter de souscrire une police pour cette maison de plage.

Méthode fréquence-gravité et autres modèles de risque

Les assureurs utilisent des modèles sophistiqués pour déterminer la probabilité qu’ils devront payer une réclamation. Idéalement, l’assureur préférerait recevoir des primes pour la souscription de nouvelles polices d’assurance sans jamais avoir à payer une réclamation, mais c’est un scénario très improbable.

Au lieu de cela, les assureurs élaborent des estimations du nombre de réclamations qu’ils peuvent s’attendre à voir et du coût des réclamations en fonction des types de polices qu’ils fournissent aux assurés. La méthode fréquence-gravité est une option que les assureurs utilisent pour développer des modèles.

La fréquence fait référence au nombre de réclamations qu’un assureur s’attend à voir. Une fréquence élevée signifie qu’un grand nombre de réclamations sont attendues.

Le coût moyen des sinistres peut être estimé sur la base des coûts historiques. Étant donné que la méthode fréquence-gravité tient compte des années passées pour déterminer les coûts moyens des années futures, elle est moins influencée par les périodes récentes plus volatiles. Cela signifie qu’il ne dépend pas de facteurs d’ évolution des pertes basés sur des années plus récentes.

Cependant, cela signifie également que la méthode est plus lente à s’adapter aux augmentations de volatilité. Par exemple, un assureur offrant une assurance contre les inondations s’adaptera plus lentement à une augmentation de la gravité ou de la fréquence des réclamations pour dommages dus aux inondations causées par la récente montée des eaux.