Un stochastique lent est-il efficace dans le day trading?
Table des matières
Développer
- La formule stochastique
- Utilisation de l’oscillateur stochastique
- Pourquoi utiliser la stochastique lente
Compte tenu des centaines d’indicateurs disponibles pour les traders, trouver les outils techniques appropriés à utiliser dans le day trading peut être une tâche difficile. La bonne nouvelle est que la majorité des indicateurs peuvent être utilisés dans le day trading simplement en ajustant le nombre de périodes utilisées pour créer l’indicateur.
La plupart des traders ont l’habitude de voir chaque indicateur utiliser chaque clôture quotidienne comme une période dans le calcul, mais ils oublient rapidement que l’interprétation reste la même que les données utilisées dans une période soient égales à un jour, une minute, une semaine, un mois. ou un quart.
La formule de l’oscillateur stochastique
Un indicateur choisi par de nombreux traders est l’ oscillateur stochastique rapide ou lent. Il est calculé à l’aide de la formule suivante:
Un résultat% K de 80 est interprété comme signifiant que le prix du titre a clôturé au-dessus de 80% de tous les cours de clôture antérieurs survenus au cours des 14 derniers jours. L’hypothèse principale est que le prix d’un titre se négociera en haut de la fourchette dans une tendance haussière majeure. Une moyenne mobile sur trois périodes du% K appelée% D est généralement incluse pour agir comme une ligne de signal. Les signaux de transaction sont généralement émis lorsque le% K traverse le% D.
Utilisation de l’oscillateur stochastique
Généralement, une période de 14 jours est utilisée dans le calcul ci-dessus, mais cette période est souvent modifiée par les traders pour rendre cet indicateur plus ou moins sensible aux mouvements du prix de l’actif sous-jacent.
Dans un marché à tendance haussière, les prix devraient fermer près des sommets, tandis que dans une tendance à la baisse, ils devraient fermer près du bas de gamme.
Rapide vs lent
La «vitesse» d’un oscillateur stochastique fait référence aux paramètres utilisés pour les entrées% D et% K. Le résultat obtenu en appliquant la formule ci-dessus est connu sous le nom de stochastique rapide. Certains traders trouvent que cet indicateur est trop réactif aux variations de prix, ce qui conduit finalement à une sortie prématurée des positions. Pour résoudre ce problème, la stochastique lente a été inventée en appliquant une moyenne mobile à trois périodes au% K du calcul rapide.
- Rapide : la formule est indiquée ci-dessus, mais en utilisant une moyenne mobile sur 3 jours (MA) de% K.
- Lent: remplacez% K par le Fast D% (c’est-à-dire le MA de% K); remplacer D% par un MA de K% lent,
Prendre une moyenne mobile sur trois périodes du% K du stochastique rapide s’est avéré être un moyen efficace d’augmenter la qualité des signaux de transaction; il réduit également le nombre de faux croisements. Une fois que la première moyenne mobile est appliquée au% K de la stochastique rapide, une moyenne mobile supplémentaire à trois périodes est alors appliquée, créant ce que l’on appelle le% D de la stochastique lente. Une inspection minutieuse révélera que le% K de la stochastique lente est le même que le% D (ligne de signal) sur la stochastique rapide.
Pourquoi utiliser la stochastique lente
Le stochastique lent est l’un des indicateurs les plus populaires utilisés par les day traders car il réduit les chances d’entrer dans une position basée sur un faux signal. Vous pouvez considérer un stochastique rapide comme un hors-bord; il est agile et peut facilement changer de direction en fonction d’un mouvement soudain du marché. Un stochastique lent, en revanche, ressemble plus à un porte-avions, en ce sens qu’il faut plus d’intrants pour changer de direction.
En général, une stochastique lente mesure la position relative du dernier cours de clôture par rapport au haut et au bas au cours des 14 dernières périodes. Lors de l’utilisation de cet indicateur, l’hypothèse principale est que le prix d’un actif se négociera près du haut de la fourchette dans une tendance haussière et près du bas dans une tendance baissière. Cet indicateur est très efficace lorsqu’il est utilisé par les day traders, mais un problème qui peut survenir est que certains services de cartographie peuvent ne pas l’inclure comme option sur leurs graphiques. Si tel est votre cas, vous voudrez peut-être envisager de réévaluer le service de cartographie que vous utilisez.