Créez un modèle de trading rentable en 7 étapes faciles

Un modèle de trading est une structure clairement définie, étape par étape, basée sur des règles pour régir les activités de trading. Dans cet article, nous présentons le concept de base des modèles de trading, expliquons leurs avantages et fournissons des instructions sur la façon de créer votre propre modèle de trading.

Les avantages de la construction d’un modèle commercial

L’utilisation d’un modèle de trading basé sur des règles offre de nombreux avantages:

• Les modèles sont basés sur un ensemble de règles éprouvées. Cela aide à éliminer les émotions humaines de la prise de décision.
• Les modèles peuvent être facilement testés avec des données historiques pour vérifier leur valeur avant de plonger avec de l’argent réel.
• Le backtesting basé sur un modèle permet de vérifier les coûts associés afin que le commerçant puisse voir le potentiel de profit de manière plus réaliste. Un bénéfice théorique de 2 $ peut sembler attrayant, mais des frais de courtage de 2,50 $ modifient l’équation.
• Les modèles peuvent être automatisés pour envoyer des alertes mobiles, des messages contextuels et des graphiques. Cela peut éliminer la nécessité d’une surveillance et d’une action manuelles. Avec un modèle, un trader peut facilement suivre 10 actions pour une moyenne mobile sur 50 jours ( DMA ) dépassant la moyenne mobile sur 15 jours. Sans une telle automatisation, le suivi manuel d’un seul stock DMA peut être difficile.

Comment créer votre propre modèle de trading

Pour créer un modèle de trading, vous n’avez pas besoin de connaissances de trading de niveau avancé. Cependant, vous avez besoin de comprendre comment et pourquoi les prix évoluent (par exemple, en raison d’événements mondiaux), où des opportunités de profit existent et comment tirer parti des opportunités. Les novices et les traders moyennement expérimentés peuvent commencer par se familiariser avec quelques indicateurs techniques. Ceux-ci offrent des informations utiles sur les modèles de trading. La compréhension des indicateurs techniques aidera également les commerçants à conceptualiser les tendances et à apporter des stratégies personnalisées et des modifications à leurs modèles. Dans cet article, nous nous concentrerons sur le trading basé sur des indicateurs techniques.

Exemple de stratégie de modèle de trading simple

Sur la base du principe de l’ inversion de tendance, certains traders agissent sur l’hypothèse que ce qui descend reviendra (et vice versa). En utilisant l’hypothèse d’un renversement de tendance comme stratégie, nous allons construire un modèle de trading. Dans les étapes ci-dessous, nous allons parcourir une série d’étapes pour créer un modèle de trading et tester s’il est rentable.

Organigramme pour la construction d’un modèle de trading

1. Conceptualisez le modèle commercial

Dans cette étape, le trader étudie les mouvements historiques des stocks pour identifier les tendances prédictives et créer un concept. Le concept peut être le résultat d’une analyse approfondie des données ou il peut être une intuition basée sur des observations fortuites.

Pour cet article, nous utilisons l’inversion de tendance pour construire la stratégie. Le concept initial est le suivant: si une action baisse de x pour cent par rapport au cours de clôture de la veille, attendez-vous à ce que la tendance s’inverse dans les prochains jours.

À partir de là, examinez les données passées et posez des questions pour affiner le concept: le concept est-il vrai? Ce concept s’appliquera-t-il uniquement à quelques actions sélectionnées à forte volatilité ou conviendra-t-il à toutes les actions? Quelle est la durée de l’inversion de tendance attendue (1 jour, 1 semaine ou 1 mois)? Que faut-il définir comme niveau bas pour entrer dans une transaction? Quel est le niveau de profit de l’objectif?

Un concept initial contient généralement de nombreuses inconnues. Un commerçant a besoin de quelques points ou chiffres décisifs pour commencer. Celles-ci peuvent être basées sur certaines hypothèses. Par exemple: cette stratégie peut s’appliquer aux actions modérément volatiles ayant une   valeur bêta comprise entre 2 et 3. Achetez si l’action baisse de 3% et attendez les 15 prochains jours pour un renversement de tendance et attendez-vous à un rendement de 4%. Ces chiffres sont basés sur les hypothèses et l’expérience d’un commerçant. Encore une fois, une compréhension de base des indicateurs techniques est importante.

2. Identifiez les opportunités

Dans cette étape, identifiez les bonnes opportunités ou actions à négocier. Cela implique de vérifier le concept par rapport aux données historiques. Dans l’exemple de concept, nous achetons sur une baisse de 3%. Commencez par choisir des actions à forte volatilité pour l’évaluation. Vous pouvez télécharger les données historiques des actions couramment négociées à partir de sites Web d’échange ou de portails financiers comme Yahoo! La finance. À l’aide de formules de feuille de calcul, calculez la variation en pourcentage par rapport au cours de clôture du jour précédent, filtrez les résultats correspondant aux critères et observez le modèle pour les jours suivants. Voici un exemple de feuille de calcul.

Dans cet exemple, le cours de clôture de l’action descend en dessous de 3% sur 2 jours (4 février et 7 février). Une observation attentive des jours suivants révélera si l’inversion de tendance est visible ou non. Le prix du 5 février atteint 4,59% de variation. Le 8 février, le changement est inférieur aux prévisions à 1,96%.

Les résultats sont-ils concluants? Non. Une observation correspond à l’attente du concept (changement de 4 pour cent et plus), tandis qu’une observation ne le fait pas.

Ensuite, nous devons vérifier davantage notre concept sur plus de points de données et plus de stocks. Exécutez le test sur plusieurs actions avec des prix quotidiens sur au moins 5 ans. Observez quels stocks donnent des inversions de tendance positives dans une durée définie. Si le nombre de résultats positifs est meilleur que les résultats négatifs, continuez avec le concept. Si ce n’est pas le cas, modifiez le concept et testez à nouveau ou rejetez complètement le concept et revenez à l’étape 1.

3. Développer le modèle commercial

Dans cette étape, nous affinons le modèle de trading et introduisons les variations nécessaires en fonction des résultats de l’évaluation du concept. Nous continuons à vérifier sur de grands ensembles de données et à observer plus de variations. Le résultat de la stratégie s’améliore-t-il si l’on considère des jours de semaine spécifiques? Par exemple, la baisse du cours de l’action de 3% un vendredi entraîne-t-elle une augmentation cumulative de 5% ou plus au cours de la semaine prochaine? Le résultat s’améliore-t-il si nous prenons des actions à forte volatilité avec des valeurs bêta supérieures à 4?

Nous pouvons vérifier ces personnalisations si le concept original montre ou non des résultats positifs. Vous pouvez continuer à explorer plusieurs modèles. À ce stade, vous pouvez également utiliser la programmation informatique pour identifier les tendances rentables en laissant des algorithmes et des programmes informatiques analyser les données. Dans l’ensemble, l’objectif est d’améliorer les résultats positifs de notre stratégie pour une plus grande rentabilité.

Certains traders restent bloqués à cette étape, analysant à l’infini de grands ensembles de données avec de légères variations de paramètres. Il n’y a pas de modèle commercial parfait. N’oubliez pas de tracer une ligne sur les tests et de prendre une décision.

4. Réalisez une étude pratique

Notre modèle a maintenant fière allure. Il montre un bénéfice positif pour la majorité des transactions (par exemple, 70% de gains de 2 $ et 30% de pertes de 1 $). Nous concluons que pour chaque 10 transactions, nous pouvons faire un beau profit de 7 * 2 $ – 3 * 1 $ = 11 $.

Cette étape nécessite une étude pratique qui peut être basée sur les points suivants:

• Le coût par transaction du courtage laisse-t-il suffisamment de marge de profit?
• Il se peut que je doive effectuer jusqu’à 20 transactions de 500 $ chacune pour réaliser un profit, mais mon capital disponible n’est que de 8000 $. Mon modèle de trading tient-il compte des limites de capital?
• À quelle fréquence puis-je échanger? Le modèle montre-t-il des transactions trop fréquentes au-dessus de mon capital disponible, ou trop peu de transactions maintenant les bénéfices très bas?
• Le résultat théorique correspond-il aux réglementations nécessaires? Cela nécessite-t-il des ventes à découvert ou des opérations sur options à long terme qui peuvent être interdites, ou la tenue de positions d’achat et de vente simultanées qui peuvent également ne pas être autorisées?

5. Passer en ligne ou abandonner et passer à un nouveau modèle

En tenant compte des résultats des tests, analyses et ajustements ci-dessus, prenez une décision. Passez en direct en investissant de l’argent réel en utilisant le modèle de trading ou abandonnez le modèle et recommencez à partir de l’étape 1.

N’oubliez pas qu’une fois que vous êtes en ligne avec de l’argent réel, il est important de continuer à suivre, analyser et évaluer le résultat, en particulier au début.

6. Soyez prêt pour les échecs et les redémarrages

Le trading nécessite une attention constante et des améliorations de la stratégie. Même si votre modèle de trading a toujours fait de l’argent pendant des années, les développements du marché peuvent changer à tout moment. Soyez prêt pour les échecs et les pertes. Soyez ouvert à d’autres personnalisations et améliorations. Soyez prêt à détruire le modèle et à en passer à un nouveau si vous perdez de l’argent et ne trouvez plus de personnalisations.

7. Assurer la gestion des risques en intégrant des scénarios hypothétiques

Il n’est peut-être pas possible d’inclure la gestion des risques dans le modèle de trading sélectionné en fonction des stratégies choisies, mais il est sage d’avoir un plan de sauvegarde si les choses ne semblent pas se dérouler comme prévu. Que faire si vous achetez l’action qui a baissé de 3%, mais qui n’a pas montré de renversement de tendance pour le mois suivant? Devriez-vous abandonner ce stock avec une perte limitée ou continuer à conserver cette position? Que devez-vous faire dans le cas d’une action sur les sociétés comme une question de droits?

La ligne de fond

Des centaines de concepts de trading établis existent et se développent chaque jour avec les personnalisations de nouveaux traders. Pour réussir à construire un modèle de trading, le trader doit avoir de la discipline, des connaissances, de la persévérance et une juste évaluation des risques. L’un des défis majeurs vient de l’attachement émotionnel du trader à une stratégie de trading auto-développée. Une telle confiance aveugle dans le modèle peut entraîner des pertes croissantes. Le trading basé sur un modèle est une question de détachement émotionnel. Videz le modèle s’il échoue et créez-en un nouveau, même s’il arrive avec une perte et un retard limités. Le trading est une question de rentabilité et l’aversion aux pertes est intégrée dans les modèles de trading basés sur des règles.