Worden Stochastics

Qu’est-ce que le Worden Stochastic?

L’ indicateur Worden Stochastics représente le rang centile du cours de clôture le plus récent par rapport à toutes les autres valeurs de clôture sur une période d’analyse spécifiée. Les traders utilisent l’indicateur pour déterminer si un titre particulier est suracheté ou survendu, pour fournir des signaux commerciaux et repérer les divergences qui pourraient signaler un renversement de prix.

Comprendre les stochastiques de Worden

L’indicateur Worden Stochastics a été conçu par Peter Worden pour reconnaître une nouvelle fourchette de négociation plus rapidement que la stochastique traditionnelle. Contrairement aux stochastiques traditionnels qui intègrent des prix élevés, bas et de clôture, l’indicateur Worden Stochastics utilise des classements pour éviter la surpondération dans les périodes aberrantes, fournissant une indication potentiellement plus précise de la fourchette de négociation.

Le Worden Stochastic est calculé à l’aide de l’équation: (100 / n – 1) x Rank. «N» représente le nombre de valeurs de clôture dans la plage, tandis que «Rank» représente la position du cours de clôture sur une liste triée par ordre croissant de valeur.

Tous les indicateurs stochastiques, y compris Worden Stochastics, mesurent le niveau de la clôture par rapport à la fourchette sur une période de temps. Les traders utilisent ces lectures pour déterminer si un titre particulier se négocie potentiellement à des niveaux de surachat ou de survente.

Négocier avec les stochastiques Worden

En général, les lectures stochastiques supérieures à 80 sont considérées comme surachetées, tandis que les lectures inférieures à 20 sont considérées comme survendues. Cependant, les traders devraient essayer de confirmer ces sentiments avec d’autres indicateurs techniques ou des schémas graphiques. La surachat ne signifie pas nécessairement qu’il est temps de vendre, et la survente ne signifie pas nécessairement qu’il est temps d’acheter. Dans une forte tendance haussière des prix, les lectures stochastiques atteindront souvent au-dessus de 80. Dans une forte tendance baissière, les lectures seront souvent inférieures à 20.

Le stochastique comprend généralement une ligne de signal. Lorsque le stochastique passe au-dessus de la ligne de signal, certains traders l’utilisent comme signal d’achat. Lorsque le stochastique passe en dessous de la ligne de signal, c’est un signal de vente potentiel. En combinant ce concept avec ceux discutés ci-dessus, une stratégie potentielle serait de rechercher une action (ou un autre actif) dans une tendance à la hausse. Ensuite, attendez que le Worden Stochastic tombe en dessous de 30 ou 20. Lorsque le stochastique repasse au-dessus de la ligne de signal, ou monte et sort du territoire de survente, envisagez un achat. Ce n’est pas une recommandation de stratégie, juste un exemple.

En outre, les traders peuvent rechercher des divergences haussières ou baissières entre le prix du titre et les tendances stochastiques. Si le prix atteint des pics plus élevés alors que le stochastique fait des pics plus bas, cela pourrait signaler un renversement potentiel à la baisse du prix. Si le stochastique fait des creux plus élevés tandis que le stock fait des bas plus bas, c’est une divergence haussière et indique un retournement potentiel du prix. La divergence n’est pas un signal de synchronisation fiable. Il ne doit être utilisé qu’en conjonction avec d’autres analyses et signaux commerciaux.

La stochastique Worden vs l’oscillateur stochastique

La variante Worden diffère des autres stochastiques, que ce soit les versions rapides ou lentes, par la façon dont elle est calculée. La plupart des autres indicateurs stochastiques comparent le cours de clôture récent à des valeurs élevées et faibles sur une période donnée. Worden classe la clôture par rapport aux autres valeurs de clôture, puis utilise ce classement dans le calcul.

Limitations de la stochastique Worden

L’indicateur est susceptible de fournir de nombreux signaux défectueux. Par exemple, l’indicateur restera en territoire de survente ou de surachat pendant de longues périodes de temps pendant une tendance baissière ou haussière, respectivement.

Il existe également plusieurs croisements avec la ligne de signal qui n’entraînent pas de mouvements de prix significatifs. De plus, la divergence de prix avec l’indicateur n’est pas un signal de synchronisation fiable.

Exemple concret d’utilisation des stochastiques Worden

Cet exemple Worden Stochastics utilise 1 à 5 comme paramètres par défaut (ligne de signal en bleu), découpant trois cycles complets d’achat et de vente Disney sur une période de quatre mois.

L’indicateur s’inverse plus haut au niveau de survente en avril, mais le prix continue de hacher latéralement pour baisser dans une action de prix calme. L’indicateur plonge à la baisse début mai, affichant un double retournement de fond qui se traduit par une vague de rallye durant près de trois semaines.

Un croisement à la mi-mai initie un nouveau cycle de vente alors que le prix recule pour tester un nouveau support de prix près de 100. L’indicateur augmente au début de juin alors que le prix se déplace vers un nouveau sommet. Alors que le prix redescend, il y a un croisement baissier et la stochastique retombe dans le territoire de survente à la fin juin. La tendance générale est à la hausse à ce stade, de sorte que le prochain croisement haussier au-dessus de la ligne de signal aurait pu être utilisé pour initier une transaction longue vers le début du mois de juillet.

Le prix et l’indicateur montent. L’indicateur reste en territoire de surachat pendant une grande partie de juillet et début août. N’importe lequel des croisements baissiers pourrait être utilisé comme signal de vente. Une baisse en dessous de 80 par les stochastiques pourrait également être utilisée comme signal de vente.