Ratio victoire / perte
Quel est le ratio victoire / perte?
Le ratio gains / pertes est le rapport entre le nombre total de transactions gagnantes et le nombre de transactions perdantes. Il ne prend pas en compte combien a été gagné ou perdu, mais simplement s’ils étaient des gagnants ou des perdants.
La formule du ratio victoire / perte est
Le ratio gain / perte peut également être déclaré comme des métiers gagnants: des métiers perdants. Le ratio victoires / défaites est également connu sous le nom de «ratio de réussite».
Points clés à retenir
- Le ratio gain / perte ou succès est le nombre de trades gagnants d’un trader par rapport au nombre de métiers perdants.
- En d’autres termes, le ratio gains / pertes indique combien de fois un trader réussira des transactions lucratives par rapport au nombre de fois où il perdra de l’argent dans ses transactions.
- Le ratio gain / perte, utilisé avec le ratio gain (gains / total des transactions) peut être utilisé dans la formule Kelly Criterion pour calculer le pourcentage maximum du compte d’un trader qui devrait être risqué sur n’importe quelle transaction.
Ce que le ratio gains / pertes peut vous dire
Le ratio gains / pertes est principalement utilisé par les day traders pour évaluer leurs gains et leurs pertes quotidiens. Il est utilisé avec le taux de gain, c’est-à-dire le nombre de transactions gagnées sur le total des transactions, pour déterminer la probabilité de succès d’un trader. Un ratio gain / perte supérieur à 1,0 ou un taux gagnant supérieur à 50% est généralement favorable.
Exemple d’utilisation du ratio gains / pertes
Supposons que vous ayez effectué 30 transactions, dont 12 gagnantes et 18 perdantes. Cela rendrait votre ratio victoire / perte de 12/18, qui se réduit à 2/3 ou 2: 3. Au format pourcentage, le taux de gain / perte est de 12/18 = 2/3 = 0,67, ce qui signifie que vous perdez 67% du temps. En utilisant votre nombre total de transactions (30), votre taux de victoire, ou probabilité de succès, serait de 12/30 = 40%.
Le ratio gain / perte est utilisé pour calculer le ratio risque / récompense, qui est le potentiel de profit d’un trade par rapport à son potentiel de perte. Le potentiel de profit d’une transaction est déterminé par la différence entre le prix d’entrée et le prix de sortie visé auquel un profit sera réalisé. La transaction est exécutée en utilisant un ordre stop-loss fixé au prix de sortie cible, et le profit est déterminé par la différence entre le point d’entrée et le prix stop-loss.
Par exemple, un commerçant achète 100 actions d’une entreprise pour 5,50 $ et place un stop loss à 5,00 $. Le trader place également un ordre limite de vente à exécuter lorsque le prix atteint 6,50 $. Le risque sur la transaction est de 5,50 $ – 5,00 $ = 0,50 $, et le profit potentiel est de 6,50 $ – 5,50 $ = 1,00 $. Le trader est donc prêt à risquer 0,50 $ par action pour réaliser un bénéfice de 1,00 $ par action après la clôture de la position.
Le rapport risque / rendement est de 0,50 USD / 1,00 USD = 0,5. Dans ce cas, le risque du trader est la moitié de son gain potentiel. Si le ratio est supérieur à 1,0, cela signifie que le risque est supérieur au potentiel de profit sur le commerce. Si le ratio est inférieur à 1,0, le potentiel de profit est supérieur au risque.
Avoir un taux de victoire élevé ne signifie pas nécessairement qu’un trader réussira ou même sera rentable, car un taux de victoire élevé signifie peu si le risque-récompense est très élevé, et un rapport risque-récompense élevé peut ne pas signifier grand-chose si le taux de victoire est très lent.
Limitation du ratio gains / pertes
Bien que le ratio gains / pertes soit utilisé pour déterminer le taux de réussite et la probabilité de succès futur des négociants en actions, il n’est pas très utile en lui-même car il ne prend pas en compte la valeur monétaire gagnée ou perdue dans chaque transaction.
Par exemple, un ratio gains / pertes de 2: 1 signifie que le trader a deux fois plus de trades gagnants que perdants. Cela semble bien, mais si les transactions perdantes ont des pertes en dollars trois fois plus importantes que les gains en dollars des transactions gagnantes, le trader a une stratégie de perte.