Quel est le ratio de couverture de liquidité minimum requis en vertu de Bâle III?
Le ratio de couverture de liquidité minimum que les banques doivent avoir en vertu des nouvelles normes de Bâle III est introduit progressivement à 70% en 2016 et augmente régulièrement à 100% en 2019. Les exigences de ratio de couverture de liquidité année par année pour 2016, 2017, 2018 et 2019 sont respectivement 70%, 80%, 90% et 100%.
Normes Bâle III
À la suite de la crise financière de 2008, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, ou CBCB, a produit un nouvel ensemble de normes réglementaires pour le secteur bancaire dans le monde, destiné à assurer une plus grande stabilité financière aux banques et à l’économie dans son ensemble. L’une des réformes majeures du comité s’articule autour d’exigences beaucoup plus strictes en matière de ratio de couverture de liquidité ou LCR.
L’objectif déclaré des exigences de couverture de liquidité est d’améliorer la résilience du profil de risque de liquidité à court terme des banques. Les exigences de LCR sont conçues pour garantir que les banques maintiennent un niveau adéquat d’actifs liquides facilement disponibles et de haute qualité, ou HQLA, qui peuvent être rapidement et facilement convertis en liquidités pour répondre à tout besoin de liquidité qui pourrait survenir pendant une période de liquidité de 30 jours. stress. Les nouvelles normes de ratio de couverture devraient améliorer la capacité des banques individuelles et du secteur bancaire dans son ensemble à surmonter avec succès les chocs financiers ou économiques défavorables. Le niveau accru de couverture financière requis vise à mieux isoler le secteur bancaire des crises économiques potentielles et à réduire la possibilité que l’instabilité bancaire ait un effet d’entraînement sur le reste de l’économie.
Adoption des normes aux États-Unis
Le CBCB a décrit une introduction progressive des nouvelles exigences en matière de couverture de liquidité entre 2015 et 2019, mais les banques de l’Union européenne auront déjà pleinement intégré les nouvelles normes d’ici 2016, et les agences de réglementation américaines ont mis en œuvre un calendrier exigeant une conformité à 100% l’exigence LCR d’ici 2017.
Aux États-Unis, les trois autorités de régulation fédérales qui ont élaboré conjointement l’ensemble final de règles pour la mise en œuvre des normes de Bâle III sont le Federal Reserve Board, le Bureau du contrôleur de la monnaie et la Federal Deposit Insurance Corporation, ou FDIC.