En quoi les indicateurs MACD et RSI diffèrent-ils?
Table des matières
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- MACD
- indice de force relative
- RSI contre MACD
- autres considérations
L’ indicateur de divergence de convergence moyenne mobile (MACD) et l’ indice de force relative (RSI) sont deux indicateurs de dynamique populaires utilisés par les analystes techniques et les day traders. Bien qu’ils fournissent tous deux des signaux aux commerçants, ils fonctionnent différemment. La principale différence réside dans ce que chacun est conçu pour mesurer.
Points clés à retenir
- Le MACD et le RSI sont tous deux des indicateurs techniques populaires qui suivent la dynamique des prix d’une action ou d’un autre titre.
- Le MACD est calculé en soustrayant l’EMA à 26 périodes de l’EMA à 12 périodes et déclenche des signaux techniques lorsqu’il passe au-dessus (pour acheter) ou en dessous (pour vendre) sa ligne de signal.
- Le RSI compare la dynamique haussière et baissière des prix tracée au graphique du prix d’un actif, où les signaux sont considérés comme surachetés lorsque l’indicateur est supérieur à 70% et survendus lorsque l’indicateur est inférieur à 30%.
MACD
Le MACD est principalement utilisé pour mesurer la force du mouvement des cours des actions. Pour ce faire, il mesure la divergence de deux moyennes mobiles exponentielles (EMA), généralement une EMA à 12 périodes et une EMA à 26 périodes. Une ligne MACD est créée en soustrayant l’EMA à 26 périodes de l’EMA à 12 périodes, et une ligne montrant une EMA à neuf périodes de ce calcul est tracée sur la représentation de base de la MACD sous forme d’histogramme. Une ligne zéro fournit des valeurs positives ou négatives pour le MACD. Essentiellement, une plus grande séparation entre l’EMA à 12 périodes et l’EMA à 26 périodes montre une dynamique accrue du marché, à la hausse ou à la baisse.
indice de force relative
Le RSI vise à indiquer si un marché est considéré comme surachat ou survendu par rapport aux niveaux de prix récents. Le RSI calcule les gains et les pertes de prix moyens sur une période donnée; la période par défaut est de 14 périodes. Les valeurs RSI sont tracées sur une échelle de 0 à 100. Les valeurs supérieures à 70 sont considérées comme indicatives d’un marché en surachat par rapport aux niveaux de prix récents, et les valeurs inférieures à 30 indiquent un marché survendu. À un niveau plus général, les lectures supérieures à 50 sont interprétées comme haussières et les lectures inférieures à 50 sont interprétées comme baissières.
RSI contre MACD
Le RSI et le MACD sont tous deux des indicateurs de dynamique qui suivent la tendance qui montrent la relation entre deux moyennes mobiles du prix d’un titre. La MACD est calculée en soustrayant l’EMA à 26 périodes de l’EMA à 12 périodes. Le résultat de ce calcul est la ligne MACD. Un EMA de neuf jours du MACD appelé «ligne de signal» est ensuite tracé au-dessus de la ligne MACD, qui peut fonctionner comme un déclencheur pour les signaux d’achat et de vente. Les traders peuvent acheter le titre lorsque le MACD passe au-dessus de sa ligne de signal et vendre, ou vendre, le titre lorsque le MACD passe en dessous de la ligne de signal.
Le RSI vise à indiquer si un marché est considéré comme surachat ou survendu par rapport aux niveaux de prix récents. Le RSI calcule les gains et les pertes de prix moyens sur une période donnée; la période par défaut est de 14 périodes avec des valeurs limitées de 0 à 100.
Le MACD mesure la relation entre deux EMA, tandis que le RSI mesure le changement de prix par rapport aux récents hauts et bas des prix. Ces deux indicateurs sont souvent utilisés ensemble pour fournir aux analystes une image technique plus complète d’un marché.
Ces deux indicateurs mesurent la dynamique d’un marché, mais comme ils mesurent des facteurs différents, ils donnent parfois des indications contraires. Par exemple, le RSI peut afficher une lecture supérieure à 70 pendant une période prolongée, ce qui indique qu’un marché est trop étendu du côté acheteur par rapport aux prix récents, tandis que le MACD indique que le marché continue d’augmenter dans sa dynamique d’achat. L’un ou l’autre indicateur peut signaler un changement de tendance à venir en montrant une divergence par rapport au prix (le prix continue à augmenter tandis que l’indicateur baisse, ou vice versa).
autres considérations
Parce que deux indicateurs mesurent des facteurs différents, ils donnent parfois des indications contraires. Par exemple, le RSI peut afficher une lecture supérieure à 70 pendant une période prolongée, ce qui indique qu’un marché est trop étendu du côté acheteur par rapport aux prix récents, tandis que le MACD indique que le marché continue d’augmenter dans sa dynamique d’achat. L’un ou l’autre indicateur peut signaler un changement de tendance à venir en montrant une divergence par rapport au prix (le prix continue à augmenter tandis que l’indicateur baisse, ou vice versa).
Alors que les deux sont considérés comme des indicateurs de momentum, le MACD mesure la relation entre deux EMA, tandis que le RSI mesure la variation des prix par rapport aux récents hauts et bas des prix. Ces deux analystes une image technique plus complète d’un marché.