Indice de force réelle (TSI)
Qu’est-ce que le True Strength Index (TSI)?
Le véritable indice de force est un oscillateur d’ élan technique utilisé pour identifier les tendances et les inversions. L’indicateur peut être utile pour déterminer les conditions de surachat et de survente, indiquant les changements potentiels de direction de tendance via des croisements de ligne médiane ou de ligne de signal, et avertissant d’une faiblesse de tendance par divergence.
Points clés à retenir
- La STI oscille entre un territoire positif et un territoire négatif. Un territoire positif signifie que les taureaux contrôlent davantage l’actif. Un territoire négatif signifie que les ours ont plus de contrôle.
- Lorsque l’indicateur diverge avec le prix, la STI peut signaler que la tendance des prix s’affaiblit et peut s’inverser.
- Une ligne de signal peut être appliquée à l’indicateur TSI. Lorsque le TSI passe au-dessus de la ligne de signal, il peut être utilisé comme signal d’achat, et lorsqu’il passe en dessous, un signal de vente. De tels croisements se produisent fréquemment, alors utilisez-les avec précaution.
- Les niveaux de surachat et de survente varieront en fonction de l’actif échangé.
La formule de l’indice de force réelle (TSI) est
La formule de calcul de la STI comprend quatre étapes.
Comment calculer l’indice de force réelle (TSI)
La principale compétence requise dans le calcul de la STI est la capacité de calculer une EMA.
- Enregistrez les changements de prix et les changements de prix absolus afin de calculer une EMA pour ces deux valeurs.
- Calculez l’EMA à 25 périodes de changement de prix et l’EMA à 25 périodes de changement de prix absolu.
- Lissez ces deux EMA en appliquant une EMA à 13 périodes à chacun d’eux.
- Calculez la valeur TSI en intégrant la variation de prix désormais double lissée et la variation de prix absolue à double lissage dans la formule TSI.
Que vous dit l’indice de force véritable?
L’indice de force réelle (TSI) est principalement utilisé pour identifier les conditions de surachat et de survente dans le prix d’un actif, la divergence ponctuelle, identifier la direction et les changements de tendance via la ligne médiane et mettre en évidence la dynamique des prix à court terme avec des croisements de lignes de signal.
Étant donné que le TSI est basé sur les mouvements de prix, les niveaux de survente et de surachat varieront en fonction de l’actif échangé. Certaines actions peuvent atteindre +30 et -30 avant d’avoir tendance à voir des inversions de prix, tandis qu’une autre action peut s’inverser près de +20 et -20.
Marquer les niveaux extrêmes de TSI, sur l’actif échangé, pour voir où se trouvent la surachat et la survente. Être survendu ne signifie pas nécessairement qu’il est temps d’acheter, et lorsqu’un actif est suracheté, cela ne signifie pas nécessairement qu’il est temps de vendre. Les traders surveillent généralement d’autres signaux pour déclencher une décision commerciale. Par exemple, ils peuvent attendre que le prix ou le TSI commence à baisser avant de vendre en territoire de surachat. Alternativement, ils peuvent attendre un croisement de ligne de signal.
Crossovers de ligne de signal
L’indice de force réelle a une ligne de signal, qui est généralement une EMA de sept à 12 périodes de la ligne TSI. Un croisement de ligne de signal se produit lorsque la ligne TSI croise la ligne de signal. Lorsque le TSI passe au-dessus de la ligne de signal par le bas, cela peut justifier une position longue. Lorsque la TSI passe en dessous de la ligne de signal par le haut, cela peut justifier une vente ou une vente à découvert.
Les croisements de lignes de signaux se produisent fréquemment, ils ne doivent donc être utilisés qu’en conjonction avec d’autres signaux de la TSI. Par exemple, les signaux d’achat peuvent être favorisés lorsque le TSI est au-dessus de la ligne médiane (au-dessus de zéro). Ou les signaux de vente peuvent être favorisés lorsque le TSI est en territoire de surachat.
Traversées de ligne médiane
Le croisement de la ligne médiane est un autre signal généré par le TSI. L’élan des prix est positif lorsque l’indicateur est au-dessus de zéro et négatif lorsqu’il est inférieur à zéro. Certains traders utilisent la ligne médiane pour un biais directionnel. Par exemple, un trader peut décider de n’entrer dans une position longue que si l’indicateur est au-dessus de sa ligne médiane. À l’inverse, le trader serait baissier et ne considérerait les positions courtes que si la valeur de l’indicateur est inférieure à zéro.
Éruptions et divergence
Les traders peuvent utiliser les niveaux de support et de résistance créés par le véritable indice de force pour identifier les cassures et les changements d’élan des prix. Par exemple, si l’indicateur tombe en dessous d’une ligne de tendance, le prix peut voir la vente continue.
La divergence est un autre outil fourni par la STI. Si le prix d’un actif augmente, alors que le TSI baisse, cela s’appelle une divergence baissière et pourrait entraîner un mouvement de prix à la baisse. Si le TSI augmente alors que le prix baisse, cela pourrait indiquer des prix plus élevés à venir. C’est ce qu’on appelle la divergence haussière.
La divergence est un signal de synchronisation médiocre, elle ne doit donc être utilisée qu’en conjonction avec d’autres signaux générés par la STI ou d’autres indicateurs techniques.
La différence entre le TSI et l’indicateur de divergence de convergence moyenne mobile (MACD)
Le TSI adoucit les changements de prix pour créer un oscillateur technique. L’ indicateur de divergence de convergence moyenne mobile (MACD) mesure la séparation entre deux moyennes mobiles. Les deux indicateurs sont utilisés de manière similaire à des fins de trading, mais ils ne sont pas calculés de la même manière et fourniront des signaux différents à des moments différents.
Limitations de l’indice de force réelle
Bon nombre des signaux fournis par la STI seront de faux signaux. Cela signifie que l’action des prix sera différente de celle attendue après un signal commercial. Par exemple, lors d’une tendance haussière, le TSI peut passer plusieurs fois en dessous de la ligne médiane, mais le prix augmente alors même si le TSI indique que l’élan a diminué.
Les croisements de ligne de signal se produisent également si fréquemment qu’ils peuvent ne pas offrir beaucoup d’avantages commerciaux. Ces signaux doivent être fortement filtrés sur la base d’autres éléments de l’indicateur ou par d’autres formes d’analyse. La STI changera également parfois de direction sans changement de direction des prix, ce qui se traduira par des signaux commerciaux qui semblent bons sur la STI mais continuent de perdre de l’argent en fonction du prix.
La divergence a également tendance à ne pas être fiable sur l’indicateur. La divergence peut durer si longtemps qu’elle ne permet pas de savoir quand un renversement se produira réellement. En outre, la divergence n’est pas toujours présente lorsque des inversions de prix se produisent réellement.
La STI ne doit être utilisée qu’en conjonction avec d’autres formes d’analyse, telles que l’ analyse de l’ action des prix et d’autres indicateurs techniques.