Test du ratio de variance et test ADF pour la marche aléatoire

Comment faire le test de stationnarité ?

Une fois XLSTAT lancé sous Excel, choisissez la commande XLSTAT / Time / Tests de racine unitaire et de stationnarité. Une fois que vous avez lancer l’outil, la boîte de dialogue apparaît. Sélectionnez les données sur la feuille Excel. Dans le champ “Séries temporelles” sélectionnez les deux premières séries.

Pourquoi le test de stationnarité ?

Les tests de stationnarité permettent de vérifier si une série est stationnaire ou non.

Quelles sont les conséquences statistiques des séries non stationnaires ?

1.1 Non stationnarité déterministe

Une deuxi`eme conséquence économique est que la décomposition tendance-cycle est naturelle dans ce cas : la tendance est donnée par f(t) et le cycle par les écarts de la série `a sa tendance, soit Zt. Les deux composantes ne sont pas corrélées.

Quand Dit-on qu’un processus est stationnaire ?

Une des grandes questions dans l’étude de séries temporelles (ou chronologiques) est de savoir si celles-ci suivent un processus stationnaire. On entend par là le fait que la structure du processus sous-jacent supposé évolue ou non avec le temps. Si la structure reste la même, le processus est dit alors stationnaire.

Quand utiliser le modèle VAR ?

L’utilisation d’un modèle VAR est méthodiquement justifiée par le fait que les modèles VAR autorisent des simulations permettant de saisir les modifications des variables objectifs suite à un choc sur les variables instruments.