Grades de risque (RG)

Que signifie RiskGrades?

RiskGrades (RG) est une méthode déposée pour calculer le risque d’un actif. RiskGrades est une mesure standardisée pour évaluer la volatilité d’un actif dans une variété de classes d’actifs. L’échelle commence à zéro, qui est la note la moins risquée. Une cote de 1 000 équivaut au risque de marché standard d’un indice boursier mondial diversifié pondéré en fonction de la capitalisation boursière. Les RiskGrades changent avec le temps pour refléter non seulement le risque non systématique d’un investissement, mais également l’augmentation du risque systématique global sur le marché. Les RiskGrades sont basés sur une approche de variance-covariance qui mesure la volatilité des actifs ou des portefeuilles d’actifs en tant qu’écarts-types échelonnés des rendements.

Des calculs RiskGrades plus complexes permettent quelques concepts supplémentaires. Pour calculer le RG d’un actif, utilisez la formule suivante:

Le RG d’un portefeuille de 2 actifs est calculé avec la formule suivante:

RGp2=(W12